Thème :        Marchés financiers Formation : Apprendre les caractéristiques et structures des produits dérivés bourse: MATIF et MONEP Envoyer cette formation à un ami   retour à la liste des formations   Objectif : Donner une connaissance de base des produits récents de marché et des structures qui permettent de les traiter.   Participants : Tout collaborateur des services back-office, informatique, inspection, organisation, comptabilité, contrôle de gestion, commercial, ou front-office.   Connaissances : Avoir une connaissance théorique des produits dérivés et des positions de base.   Questions traitées : Apprendre les caractéristiques et structures des produits dérivés bourse : MATIF et MONEP 1. Introduction • Evolution de l'activité bancaire vers une activité de marché. 2. Les différents métiers de l'activité Marché • Présentation des métiers (trading, hedging, market making, arbitrage, courtage, gestion). • Les séparations entre les différentes familles de métiers. 3. Les opérations à terme • Les contrats de change : change à terme et currency futures. • Avantages comparés des marchés organisés et de gré à gré. • Les contrats de taux d'intérêt : Les financial futures, l'exemple de Paris, les FRA. 4. Les swaps financiers • Les swaps financiers de taux d'intérêt (IRS). • Les swaps financiers de devises (CIRS). 5. Les produits optionnels • Les options de devises, les options de taux d'intérêt, les caps et floors. Pour chacun des produits ci-dessus, seront développées les caractéristiques des produits, des exemples d'utilisation pour la banque et pour la clientèle, ainsi que les avantages, inconvénients et risques pour la banque et pour la clientèle. 6. Le risque de contrepartie • Différentes méthodes de calcul du risque pris sur un client ou une banque lors de la conclusion d'un contrat sur les marchés dérivés. • Relation avec le ratio Cooke et les ratios réglementaires. 7. Synthèse • Comparaison des avantages et inconvénients de chaque produit. • Différents types de risques (change, taux, contrepartie) et relation entre ces risques.