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Bâle III et sa finalisation et CRR3 : synthèse des principales mesures

Banque > Risk management et règlementation bâloise

Paris

3h30

18/06/2024 + 3 à venir

Prix en présentiel

671€ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

Objectifs

  • Expliquer et comprendre les réformes à venir (Finalisation de Bâle II, CRR3, CRDVI) avec les nouvelles obligations réglementaires en cours et à venir.
  • Situer les enjeux de la nouvelle réglementation issue de finalisation de Bâle III.
  • Intégrer les changements essentiels introduits par ces textes.
  • Expliquer les mécanismes, les concepts sous-jacents et les enjeux des différentes approches.
  • Appliquer les mécanismes de l’exigence de fonds propres sous différentes approches.

Animateur(s)

FAYE Louis

Louis FAYE

Domaine d'animation et conception :
  • Gestion des risques.
  • Bâle III.
JACOB Henri

Henri JACOB

Domaines d'animation et conception :
  • Exigence prudentielle.
  • Gestion des risques.
KOKODOKO Manou

Manou KOKODOKO

Domaine d'animation et conception :
  • Audit et contrôle interne.
  • Opérations de marché.
  • Management des risques.
LAY Jean-Marie

Jean-Marie LAY

Domaines d'animation et conception :
  • Comptabilité bancaire.
  • Exigence prudentielle.
NGNOTUE Evelyne

Evelyne NGNOTUÉ

Domaine d’animation et conception :
  • Audit.
  • Contrôle interne.
  • Management des risques.
  • Opérations de marché.
NGUYEN Latifa

Latifa NGUYEN MANH HUNG

Domaine d'animation et conception :
  • Audit et contrôle interne.
  • Gestion des risques.
  • Analyse de risques.

Programme

1RISQUE DE CRÉDIT

SA-CR : L’approche standard Bâle III – CRR du risque de crédit :

  • Les modifications prévues dans la nouvelle approche standard envisagée (« Finalisation de Bâle IIII ») et traitement CRR3.
  • Focus ECRA, SCRA, nouvelle approche crédit immobilier.
  • Impacts.

L’approche IRB révisée (finalisation de Bâle III) et traitement CRR3 :

  • Restriction du périmètre.
  • Nouveaux planchers sur les facteurs de risque (« input floors »).

2RISQUE OPERATIONNEL

Nouvelle approche SMA du risque opérationnel et traitement CRR3.

Suppression de l’approche AMA.

3RISQUE DE MARCHÉ

Les évolutions FRTB en trois grands axes :

  • Frontière trading book/ banking book.
  • Méthode standard alternative A-SA.
  • Méthode modèle interne alternantie A-IMA.

4OUTPUT FLOOR

Définition output floor capital et traitement CRR3.

Contrainte de publication.

Impact opérationnel.

5PILIER III

Le rôle central de l’EBA dans la publication pilier III.

Les nouvelles informations à publier.

6SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse.

Impacts.

Calendrier de mise en œuvre.

Évaluation de la formation.

Public et pré-requis

Participants

  • Comptables (reporting financier, prudentiel et réglementaire), chargés de communication financière, contrôleurs (middle et back offices), contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques (risk management), inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
  • Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques, management.
  • Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Supports et moyens pédagogiques

  • Documentation en PowerPoint :
    Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :

    • Plus d’exemples.
    • Plus d’illustrations.
  • Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
  • QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

  • Bonne connaissance obligatoire de Bâle III ou avoir suivi le Certificat d’expertise en traitement prudentiel Bâle III et sa finalisation.

Dates

Dates Localisation / Modalité Animateur(s)
18/06/2024 Paris Louis FAYE + 5 S'inscrire
18/06/2024 Distanciel Louis FAYE + 5 S'inscrire
09/12/2024 Paris Louis FAYE + 5 S'inscrire
09/12/2024 Distanciel Louis FAYE + 5 S'inscrire
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