Thèmes > Gestion des risques et Bâle II
Formation: Le Ratio de solvabilité
CNCC Homologation Réf : 11F0039
Objectif général
- Découvrir le ratio de solvabilité (Bâle II) applicable aux établissements de crédit.
- Connaitre les composantes des fonds propres (Tier 1, Core Tier 1, Tier 2, …) et les principes de calcul des exigences de fonds propres relatifs aux différents risques.
- Appréhender les évolutions prévues dans le cadre de Bâle III et identifier les modifications et les impacts.
Supports et moyens pédagogiques
- Documentation en power point.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
- QCU, tests, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
Participants
- Tout collaborateur de banque.
- Prestataires informatiques.
- Commissaires aux comptes et leurs collaborateurs.
Connaissances requises
- Aucune connaissance particulière n’est exigée.
| Durée: | 1 jour |
| Référence: | 412 |
| Prix: | 914.94 € TTC (Repas inclus) |
| Conception: | Gérard MAROT |
| Homologation CNCC | |
| Début: | 05/04/2012 |
| Fin: | 05/04/2012 |
| Animateurs: | Gérard MAROT |
| Lieu: | Paris |
| Début: | 27/09/2012 |
| Fin: | 27/09/2012 |
| Animateurs: | Gérard MAROT |
| Lieu: | Paris |
Programme:
Le ratio de solvabilité
1. Le contexte
- Présentation des différents ratios.
- Pour chaque ratio, présentation de leurs origines économiques, des objectifs et des modalités d’application.
2.1. Le ratio de solvabilité : Le dispositif général Bâle II
- Contexte et objectif.
- Les 3 piliers du dispositif.
- Établissements assujettis et Ratio minimum.
2.2. Le ratio de solvabilité : Fonds propres
- Objectifs, textes et champ d’application.
- Contraintes réglementaires et modalités de calcul.
- Composition :Tier 1, Core T1, Tier 2, Déduction, …
Cahier d’exercices :
Calcul des fonds propres.
2.3. Le ratio de solvabilité : Risque de crédit
- Approche standard :
- Les principes de calcul et les points « clé ».
- Les techniques de réduction du risque de crédit.
- Le traitement des dérivés.
- Approche IRB :
- Les conditions d’utilisation et les spécificités.
Cahier d’exercices :
- Calcul des risques de crédit.
2.4. Le ratio de solvabilité : Risques de marché
- Définition et évaluation du portefeuille de négociation.
- Les grands principes du calcul de l’exigence de fonds propres au titre des risques de taux, de variation des titres de propriété, du risque de change, …
2.5. Le ratio de solvabilité : Risques opérationnels
- Définitions et méthodologies.
- Définition et caractéristiques de chaque approche : de base, standard et avancée.
2.6. Informations à publier
- Liste des informations à publier.
3. Les évolutions prévues (Bâle III)
- Renforcement de l »exigence et de la qualité des fonds propres.
- Ratio de liquidité :
- Ratio à court terme / LCR (à 3 mois).
- Ratio à long terme / NSFR (à 1 an).
- Outils de suivi.
- Ratio de levier.
- Calendrier de mise en oeuvre.
4. Synthèse et conclusion
- Synthèse de la journée.
- Quiz et correction orale.
- Évaluation de la formation.
