Programme:

Risque opérationnel : les nouveaux enjeux

1. Maîtriser les enjeux et le contexte réglementaire

• Illustration de la matérialisation du risque opérationnel au travers d’incidents récents.
• La réforme Mc Donough/Bale II, le ratio de solvabilité européen, le CRBF 97/02.
• La définition du risque opérationnel.
• Les méthodes de base, standard, avancée.
• Les saines pratiques.

2. Mettre en place une organisation dédiée au traitement des risques opérationnels

• Filières Risque Opérationnelle : les différents acteurs et leurs rôles.
• Coordination avec les fonctions de contrôle (permanent/ conformité/périodique).

3. Cartographier les risques opérationnels

• L’approche par processus.
• Les méthodes d’autoévaluation des risques.
• Les indicateurs de risques : typologies.

Cahier d’exercices :
- Présentation d’exemples de cartographies des risques opérationnels.

4. Mettre en place une base de pertes et d'incidents

• Définitions et périmètre : pertes, presques pertes, manque à gagner, etc.
• Organiser la base de collecte des données d’incidents : rôles et responsabilités, seuils de collecte, etc.
• Difficultés pratiques : incidents à longue durée de vie, risques frontières, etc.

Cahier d’exercices :
- Exemples d’incidents collectés.
- Exemples de fiches incidents.

5. Mesurer les risques opérationnels dans le cadre des approches avancées

• Les éléments constitutifs de l’approche avancée : données internes, données externes, analyse en scénarios, environnement opérationnel et de contrôle interne.
• Les méthodes quantitatives et qualitatives : Loss Distribution, Approach, Scorecards, Key Risk Indicators, etc.

6. Suivre et maîtriser les risques opérationnels

• Les éléments constitutifs du dispositif de maîtrise des risques opérationnels : dispositif de contrôle, Plan de
• Continuité d’Activités, Assurabilité des risques opérationnels, etc.
• Les indicateurs clé de risque opérationnel : typologie, définition et mise en oeuvre.
• Le tableau de bord Risque Opérationnel.

Cahier d’exercices :

- as pratique indicateurs clé de risques.
- Exemples de tableaux de bord RO.

7. Le reporting réglementaire corep

• Les 3 états liés au Risque Opérationnel.
• Principes de construction.

Cahier d’exercices :
- Cas pratique d’établissement des états COREP.

8. Appréhender les outils et les systèmes à mettre en place

• Les fonctionnalités clés : évaluation, collecte, quantification, reporting interne et réglementaire.
• Panorama des outils existants sur le marché.

9. Synthèse et conclusion

• Synthèse des deux journées.
• Quiz et correction orale.
• Évaluation de la formation.