Programme:

Risque opérationnel : opportunité et préparation à l’approche avancée

1. Rappels

• Contexte réglementaire et dernières recommandations desautorités.
• Typologie des risques opérationnels.

2. Composantes de l’approche avancée

• Exigences qualitatives et quantitatives de l’arrêté du 20 février 2007.
• Données internes.
• Données externes.
• Analyse de scénarii.
• Facteurs relatifs au contrôle interne et à l’environnement opérationnel.

3. Collecte des données internes de pertes

• Exploitation des pertes historiques internes.
• Data quality Management.

4. Recourir aux bases de données externes

• Présentation des principales bases externes existantes : bases privées et de consortium.
• Étude d’opportunité de recourir aux bases externes.

5. Analyse de scénarios et environnement de contrôle interne

• Définitions.
• Référentiel des scénarios.
• Organisation opérationnel de l’analyse de scénario.
• Analyse qualitative et quantitative des incidents potentiels.

Cahier d’exercices :
- Cas pratique d’une analyse de scénarios simplifiée.

6. Estimer son exposition aux risques opérationnels

• Approche de distribution des pertes historiques et potentielles (Loss Distribution Approach).
• Principales lois utilisées.
• Corrélations.
• Ajustement des valeurs extrêmes.
• Allocation du capital réglementaire et économique.
• Utilisation des techniques d’assurance aux fins de réduction de l’exigence de fonds propres.

7. Points d’attention

• Tests des modèles : tests de sensibilité, back testing, etc.
• Organisation à mettre en place.
• Points de contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentielle.

8. Synthèse et conclusion

• Synthèse de la journée.
• Quiz et correction orale.
• Évaluation de la formation.