Thèmes > Contrôle de gestion et ALM
Formation: Gestion actif/passif (ALM) : l'essentiel
Homologation CNCC 11F0063.
Objectif général
- L’ALM comme outil stratégique de pilotage du Bilan et du résultat économique.
- Comprendre les enjeux et l’organisation ALM.
- Piloter les risques ALM dans le cadre d’un Comité ALM.
Supports et moyens pédagogiques
- Documentation en power point.
- Illustrations.
- QCU, tests, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
Participants
- Dirigeants de banques, responsables ou futurs responsables de la fonction ALM, trésoriers, responsables financiers, contrôleurs de gestion, responsables d’études informatiques, direction stratégique, auditeurs internes.
Connaissances requises
- Bonne connaissance des opérations bancaires et de la gestion financière.
- Avoir suivi la formation Gestion actif passif (ALM) de premier niveau.
| Durée: | 2 jours |
| Référence: | 704 |
| Prix: | 1768.88 € TTC (Repas inclus) |
| Conception: | Henri JACOB |
| Homologation CNCC | |
| Début: | 14/05/2012 |
| Fin: | 15/05/2012 |
| Animateurs: | Henri JACOB |
| Lieu: | Paris |
| Début: | 22/10/2012 |
| Fin: | 23/10/2012 |
| Animateurs: | Henri JACOB |
| Lieu: | Paris |
Programme:
Gestion actif/passif (ALM) : L’essentiel
1. Introduction à la gestion actif / passif
- Les rôles de l’établissement financier.
- Origine et effets des risques structurels.
- Le rôle de la gestion actif-passif.
- Principes et outils de gestion des risques structurels.
Cahier d’exercices :
- Positionnement des principaux postes du bilan et du hors-bilan.
- Cas pratique de risques structurels (liquidité, taux, change).
2. Le risque de liquidité et sa gestion
- Origine et effets du risque de liquidité.
- Spread de liquidité.
- Illustration : la crise financière de 2007-2008.
- Retraitements et choix préalables.
Cahier d’exercices:
- Calcul des taux à appliquer sur des swaps de taux et des emprunts.
- Calcul du risque de liquidité (baisse du résultat de la banque) en fonction d’hypothèses défavorables.
- Mesure du risque de liquidité : le gap de liquidité.
- Gap de liquidité en flux.
Cahier d’exercices :
- Construction d’un gap de liquidité (en stocks et en flux) et de sa couverture dans le cas d’un bilan simple.
- Construction d’un gap de liquidité en stocks et en flux et mise en place de couvertures pour un bilan bancaire typique d’une banque de réseau.
- Gestion du risque de liquidité.
- Dispositif réglementaire relatif au risque de liquidité.
3. Le risque de taux d’intérêt et sa gestion
- Origine et effets du risque de taux
- Première mesure du risque de taux : le gap de taux.
Cahier d’exercices :
- Calcul d’un gap de taux dans le cas d’un bilan simple.
- Première mesure du risque de taux : le gap de taux
- Deuxième mesure du risque de taux : Sensibilité Simulations.
Cahier d’exercices :
- Construction d’un gap de taux pour un bilan typique d’une banque de réseau.
- Calcul de risque de taux en valeur sur une position obligataire.
- Calcul de l’impact d’une variation de taux sur le budget prévisionnel de d’une banque (aspect dynamique).
- Gestion du risque de taux.
- Taux de cession interne.
- Dispositif réglementaire relatif au risque de taux.
Cahier d’exercices :
- Exemples de calcul de taux de cession internes.
4. Le risque de change et sa gestion
- Origine et effets du risque de change.
- Mesure du risque de change.
- Gestion du risque de change.
5. Organisation de la gestion des risques structurels
- Le dispositif réglementaire.
- Le rôle de l’ALM dans la banque.
- Les acteurs de la gestion des risques.
6. Synthèse et conclusion
- Synthèse des deux journées.
- Quiz et correction orale.
- Évaluation de la formation.
