Thèmes > Opérations de marché et dérivés
Formation: Mathématiques financières : bases et approche pratique
Objectif
Donner aux participants les éléments de base nécessaires à la compréhension des mécanismes et une méthodologie d'approche des calculs des produits financiers.
Pédagogie
Documentation en power point.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
Questions/réponses.
Mise en application de ces techniques sur des calculettes financières et/ou des tableurs.
Participants
Tout personnel ayant à traiter des produits financiers de toute nature, que ce soit en front-office ou back-office, maîtrise d’ouvrage
ou maîtrise d’oeuvre.
Connaissances
Aucune connaissance particulière n'est requise.
| Durée: | 2 jours |
| Référence: | 305 |
| Prix: | 1554.8 € TTC (Repas inclus) |
| Conception: | Gérard DENIS |
| Calculatrice financière | |
| Début: | 01/04/2010 |
| Fin: | 02/04/2010 |
| Animateurs: | Gérard DENIS |
| Lieu: | Paris |
| Début: | 04/10/2010 |
| Fin: | 05/10/2010 |
| Animateurs: | Gérard DENIS |
| Lieu: | Paris |
Programme:
Mathématiques financières : bases et approches pratique
1. Rappels mathématiques
•Les progressions arithmétiques et géométriques.
•Les dérivées.
2. Taux d'intérêts
•Les intérêts simples (définition, intérêts précomptés, postcomptés, escompte, exemple sur le marché monétaire).
•Les intérêts composés (définition, taux périodiques proportionnels et actuariels).
•Les intérêts en continu.
3. Capitalisation et Actualisation
•Définition.
•Modalités de calcul.
•Tableau d'amortissement.
•Application aux barèmes de crédit à taux fixe (remboursements constants ou variables) et à taux variable.
4. Taux de rentabilité
•Concepts généraux.
•Tri.
•TEG, TAEG, taux de l'usure.
•TIE.
•Exemples d'applications pratiques.
5. Opérations du marché obligataire
•Analyse des obligations à taux fixe (avis d'émission, taux de rendement, prix d'émission).
•Particularités des obligations à taux révisable ou variable (cristallisation, marge actuarielle).
•Courbe de taux zéro.
6. Risque de taux
•Problématique et approche mathématique.
•Notion de duration.
•Notion de sensibilité.
7. Applications à des instruments de couverture
•Options ( présentation, utilisations, définitions des “Grecques”).
•Swaps.
•FRA.
•Caps, Floors et Collars.
•Exemples pratiques.
