Thèmes > Gestion des risques et Bâle II
Formation: Mesure et gestion des risques bancaires (module II)
OFFERT
Objectif
Faire comprendre à des non-spécialistes, de manière simplifiée, les nouvelles méthodes de mesure et de gestion des risques bancaires.
Pédagogie
Documentation en power point.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
La maîtrise des concepts, outils et modèles, souvent complexes sera facilitée par une approche pédagogique qui privilégie les aspects économiques sous-jacents, souvent simples, et les aspects pratiques par la résolution de nombreux exemples et cas.
Questions/réponses.
Participants
Responsables et collaborateurs des fonctions comptable,
audit, gestion des risques, ALM et contrôle de gestion.
Connaissances
Bonnes notions bancaires et financières.
Notions de mathématiques et statistiques de base.
| Durée: | 2 jours |
| Référence: | 401 |
| Prix: | 1674.4 € TTC (Repas inclus) |
| Conception: | Henri JACOB |
| Livre offert | |
| Début: | 03/06/2010 |
| Fin: | 04/06/2010 |
| Animateurs: | Henri JACOB |
| Lieu: | Paris |
| Début: | 09/12/2010 |
| Fin: | 10/12/2010 |
| Animateurs: | Henri JACOB |
| Lieu: | Paris |
Programme:
Mesure et gestion des risques bancaires (module II)
1. Introduction
•Les risques bancaires.
•L’évolution des méthodes de mesure et de gestion de risques bancaires.
•Les fonds propres économiques et prudentiels pour faire face à ces risques.
•L’approche des autorités de contrôle.
2. Mesure et gestion du risque de crédit
•Les concepts fondamentaux et les facteurs de risque.
•Les réducteurs de risque.
•Les agences de rating et la notation interne : Méthodologie et notes.
•Les modèles de risque de crédit : Objectifs et démarche, les modèles CreditMetrics (JP Morgan) et CreditRisk+ (CSFB), autres modèles.
•Limites et usages de ces modèles.
•La traduction de ces modèles dans le ratio de solvabilité Bâle II (approche IRB).
3. Mesure et gestion des autres risques
•Le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire.
•Le risque de liquidité.
•Le risque opérationnel.
