Thèmes > Gestion des risques et Bâle II
Formation: Bâle II : Transposition en France
OFFERT
Objectif
Acquérir une vision précise du dispositif et de ses impacts.
Comprendre et appliquer le dispositif.
Pédagogie
Documentation en power point.
Alternance d’illustrations, d’exercices pratiques et d’exemples.
Questions/réponses.
Quizz.
Participants
Comptables, contrôleurs de gestion, gestionnaires de crédit, inspecteurs, trésoriers
Responsables financiers, responsables de la fonction ALM et dirigeants de banques.
Connaissances
Bonne connaissance de la banque.
| Durée: | 2 jours |
| Référence: | 403 |
| Prix: | 1674.4 € TTC (Repas inclus) |
| Conception: | Antoine SARDI |
| Homologation CNCC | |
| Livre offert | |
| Début: | 08/04/2010 |
| Fin: | 09/04/2010 |
| Animateurs: | Frédéric VISNOVSKY |
| Animateurs: | Henri JACOB |
| Lieu: | Paris |
| Début: | 04/10/2010 |
| Fin: | 05/10/2010 |
| Animateurs: | Frédéric VISNOVSKY |
| Animateurs: | Henri JACOB |
| Lieu: | Paris |
Programme:
Bâle II : Transposition en France
1. Introduction
•De Bâle I à Bâle II.
•Mécanisme du ratio de solvabilité.
•Numérateur : composantes des fonds propres.
•Dénominateur : les risques bilan et hors-bilan.
•La transposition en France, le système de reporting Corep.
2. Approche standard du risque de crédit
•Principes généraux.
•Les organismes externes d'évaluation.
•Grilles de pondération en fonction de la nature des expositions.
•Modalité d'utilisation des organismes externes.
•Exercice pratique avec l’état Corep CA.
3. Approche IRB du risque de crédit
•Principes généraux.
•Systèmes de notations internes.
•Facteurs de risque : PD, LGD, EAD, M.
•Classes d'actif dans l'approche IRB et les fonctions de pondérations associés.
•Pertes attendues et provisions.
•Exercice pratique avec l’état Corep CR.
4. Titrisation
•Périmètre et définitions.
•Exclusion des actifs titrisés par l’établissement originateur.
•Approche standard.
•Approche notation interne.
5. Risque de contrepartie
•Périmètre et définitions.
•Les quatre méthodes de calcul de l’exigence de fonds propres.
6. Techniques de réduction du risque de crédit
•Sûretés réelles (Collatéraux).
•Compensations de bilan.
•Sûretés personnelles et dérivés de crédit.
•Exercice pratique avec les états Corep CR.
7. Portefeuille de négociation
•Périmètre et évaluation du portefeuille de négociation (trading book).
•Exigence de fonds propres en approche standard.
•Approche modèles internes.
•Exercice pratique avec l’état Corep CR.
8. Risque opérationnel
•Définition et méthodologies.
•Approche de base (basic indicator approach).
•Approche standard.
•Approche avancée (advanced measurement approach ou AMA).
9. Piliers 2 et 3
•Objectifs et contexte de la revue prudentielle.
•Pilier 3 : Informations à publier.
