Thèmes > Gestion des risques et Bâle II
Formation: L'approche IRB - Transposition en France
OFFERTAlternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
Questions/réponses.
Responsables financiers, responsables fonction ALM et dirigeants de banques.
| Durée: | 2 jours |
| Référence: | 406 |
| Prix: | 1674.4 € TTC (Repas inclus) |
| Conception: | Henri JACOB |
| Homologation CNCC | |
| Livre offert | |
| Début: | 20/05/2010 |
| Fin: | 21/05/2010 |
| Animateurs: | Henri JACOB |
| Lieu: | Paris |
| Début: | 21/10/2010 |
| Fin: | 22/10/2010 |
| Animateurs: | Henri JACOB |
| Lieu: | Paris |
Programme:
L'approche IRB : Transposition en France
1. Introduction
•Le contexte de Bâle II.
•Caractéristiques du nouveau dispositif.
•Impacts et perspectives.
•Calcul de l'exigence minimale de fonds propres.
•La transposition en France de Bâle II : L’arrêté du 20 février 2007.
•Principes de la déclaration COREP.
2. Les systèmes de notation internes
3. Les facteurs de risque
•Probabilité de défaut.
•Perte encourue en cas de défaut.
•Encours lors du défaut.
•Echéance du crédit.
4. L’approche IRB : Principes généraux
5. L’approche IRB pour les entreprises, banques et souverains
•Périmètre.
•Fonctions de pondération.
•Ajustement des facteurs de risque par les collatéraux, garanties et compensations de bilan.
•Comparaison des approches Bâle I, Bâle II standard et Bâle II IRB.
6. L’approche IRB pour la banque de détail
•Définition.
•Fonctions de pondération.
•Comparaison des approches Bâle I, Bâle II standard et Bâle II IRB.
7. L’approche IRB pour les actions
8. L’approche IRB pour la titrisation
•Rappel sur la titrisation et l'approche standard.
•L'approche RBA (" Ratings based Approach").
•L'approche IAA (" Internal Assessment Approach ").
•L’approche SF ("Supervisory Formula").
•Exemples.
•Processus de revue de la titrisation.
9. Traitement des créances acquises
10. Pertes attendues et provisions
11. Exigences minimales
•Contenu et respect des exigences minimales.
•Conformité (rappel).
•Caractéristiques du système de notation interne.
•Système opérationnel des notations.
•Gouvernement d'entreprise et supervision.
•Usage des notations internes.
•Quantification des risques.
•Validation des estimations internes.
•Estimations réglementaires des facteurs de risque.
