Thèmes > Gestion des risques et Bâle II
Formation: Réduction du risque de crédit
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
Questions/réponses.
Reponsables financiers, responsables de la fonction ALM et dirigeants de banque.
| Durée: | 1 jour |
| Référence: | 407 |
| Prix: | 0 € TTC (Repas inclus) |
| Conception: | Henri JACOB |
Programme:
Réduction du risque de crédit
1. Réduction du risque de crédit
• Contexte.
• Objectifs.
• Principes généraux.
• Catégories d'instruments éligibles.
2. Collateraux
• Principes.
• Menu d'options.
• Collatéraux éligibles.
• Réducteurs de volatilité (Haircuts) standards et internes.
• Approche simple.
• Produits dérivés collatérisés.
• Approche IRB.
3. Compensations de bilan
• Base légale.
• Gestion des risques.
• Approche IRB.
4. Garanties et dérives de crédit
• Garants et produits dérivés éligibles.
• Principes de pondération.
• Distorsion de monnaie.
• Distorsion d'échéances.
• Pools de protection.
• Swaps de défaut sur panier.
• Conditions minimales de reconnaissance.
• Approche IRB.
