Thèmes > Gestion des risques et Bâle II
Formation: Modèles statistiques du risque de crédit
Faire comprendre aux participants non-initiés aux statistiques, les modèles statistiques du risque de crédit : Leur intérêt, leur philosophie sous-jacente et leur usage.
Pédagogie
Documentation en power point.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
Questions/réponses.
Participants
Comptables, contrôleurs de gestion, gestionnaires de crédit, inspecteurs, trésoriers.
Responsables financiers, responsables de la fonction ALM et dirigeants de banque.
Connaissances
Avoir participé à une formation générale sur Bâle II.
| Durée: | 1 jour |
| Référence: | 408 |
| Prix: | 0 € TTC (Repas inclus) |
| Conception: | Henri JACOB |
Programme:
Modèles statistiques du risque de crédit
1. Facteurs de risque de crédit : Concepts et définitions
• Systèmes de notation : Définition, usage, méthodologies.
• Probabilité de défaut : Définition, calcul (sur 1 an, sur plusieurs années), collecte des données, construction de statistiques, usage de modèles.
• Perte en cas de défaut : Méthodes d'évaluation, taux de recouvrement publiés.
• Encours lors du défaut : Estimation au bilan, pour les engagements de financement, pour les produits dérivés.
• Échéance du crédit.
• Matrices de transition : Construction, exemples.
2. Introduction aux modèles statistiques de risque de crédit
• Objectif et usage des modèles.
• Distribution statistique et distribution probabiliste : Définitions, différentes lois de probabilité.
• Indicateurs statistiques de base : Moyenne, variance, écart-type.
• Fonction de répartition d'une distribution statistique.
• Démarche simplifiée des modèles de risque de crédit : Calcul de la perte attendue et de la perte inattendue à partir d'une distribution statistique, à partir d'une distribution probabiliste, exemples.
• Modèles DM et MTM.
• Modèles conditionnels et non conditionnels.
• Agrégation des risques de crédit : Problème général, estimations des corrélations entre événements de crédit.
• Validation des modèles : Validation des systèmes de notation, backtesting des modèles (principe, exemple), stress testing.
3. Les principaux modèles de risque de crédit
• L'approche CreditMetrics : Présentation, hypothèses, exemple, forces et faiblesses.
• Le modèle CreditRisk+ : Présentation, hypothèses, exemple, forces et faiblesses.
• L'approche KMV : Présentation, hypothèses, exemple, forces et faiblesses.
• Autres modèles : Modèle Creditportfolioview, modèles de forme réduite, modèles de credit-scoring.
• Le modèle utilisé par le comité de Bâle.
