Thèmes > Réglementation et ratios prudentiels
Formation: Les états COREP : Risques de marché
Permettre à tout participant de se familiariser avec les états relatifs aux risques de marché (Bâle II).
Maîtriser les modalités d'élaboration et de contrôle de ces états et être capable de porter un jugement sur la qualité des informations adressées à la Commission Bancaire.
Pédagogie
Documentation en power point.
Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques.
Questions/réponses.
Participants
Personnel de la comptabilité, du contrôle de gestion, du backoffice, du contrôle et de l'audit en charge de l'établissement ou du contrôle des états COREP.
Toute personne souhaitant mesurer le lien entre son activité et les fonds propres nécessaires.
Commissaires aux comptes.
Connaissances
Une connaissance minimale des opérations de marché est souhaitée.
La participation au séminaire "Les états COREP : Risques de crédit" est recommandée.
| Durée: | 1 jour |
| Référence: | 506 |
| Prix: | 897 € TTC (Repas inclus) |
| Conception: | Gérard MAROT |
| Hervé MANCERON |
| Début: | 25/05/2010 |
| Fin: | 25/05/2010 |
| Animateurs: | Gérard MAROT |
| Lieu: | Paris |
| Début: | 23/11/2010 |
| Fin: | 23/11/2010 |
| Animateurs: | Gérard MAROT |
| Lieu: | Paris |
Programme:
Les états COREP : Risques de marché
1. Introduction : Le contexte de la réforme
•Objectifs et établissements assujettis.
•Les textes.
•Rappel des approches.
•Présentation des états relatifs aux risques de marché : MKR.
2. Définitions et seuils
•Périmètre.
•Définitions et évaluation du portefeuille de négociation.
•Seuils d’assujettissements.
•Comparatifs Bâle I et Bâle II.
3. Retraitements préalables
•Calcul de la position nette.
•Parts des organismes de placement.
•Positions liés à des engagements de prise ferme.
•Positions sur instruments financiers.
4. Calcul de l’exigence de fonds propres en approche standard
•Risque de taux.
►Le risque spécifique.
►Le risque général : Méthode de l’échéancier, méthode de la duration.
►Cas pratique : Elaboration de l’état MKR SA TDI.
•Risque sur actions.
►Le risque spécifique.
►Le risque général.
►Cas pratique : Elaboration de l’état MKR SA EQU.
•Risque de change.
►Définitions.
►Méthodologie de calcul.
►Cas pratique : Elaboration de l’état MKR SA FX.
•Risque sur produits de base.
►Méthodologie de calcul.
►Exercice.
•Risque résultant du dépassement des limites relatives aux grands risques.
►Méthodologie de calcul.
►Exercice.
5. Synthèse et conclusion
