Ratio de liquidité LCR : changement de Janvier 2013

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Durant la crise financière, de nombreuses banques, quoique dotées d’un niveau adéquat de fonds propres, se sont heurtées à des graves problèmes de liquidité. Elles étaient habituées à des financements abondants, faciles et à faible coût. La gestion du risque de liquidité n’était pas une priorité. Ce qui a amené les banques centrales à injecter des montants sans précédent pour satisfaire les besoins.
Les différents ratios de liquidité nationaux s’étant révélés inopérants, le Comité a instauré deux normes internationales de liquidité avec des objectifs distincts, mais complémentaires.

1. Le premier est de favoriser la résilience à court terme du profil de risque de liquidité d’une banque en veillant à ce qu’elle dispose de suffisamment d’actifs liquides de haute qualité pour surmonter une grave crise qui durerait 1 mois : ratio de liquidité à court terme (LCR, liquidity coverage ratio).

2. Le second est de promouvoir la résilience à plus long terme en instaurant des incitations supplémentaires, afin que les banques financent leurs activités au moyen de sources structurellement plus stables : le ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR, net stable funding ratio), assorti d’un horizon de 1 an.

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