Management des risques bancaires (Édition 2001) - ISBN 2-907489-17-8

Le futur ratio de solvabilité issu du nouvel Accord de Bâle, dit « McDonough » , va introduire de profonds changements dans l'approche conceptuelle des risques bancaires et dans l'organisation interne des établissements de crédit. Cet ouvrage permet de préparer cette échéance. II fait le point sur l'ensemble des nouvelles approches de mesure et de gestion des risques bancaires. II traite notamment de la Value-at-Risk, des modèles de quantification du risque de crédit et du risque opérationnel, des systèmes de notation et des agences de rating, et du modèle de Bâle utilisé dans l'approche IRB. Les concepts sont expliqués de manière simple avec de nombreux exemples. Des synthèses simplifiées pour les « nuls en maths » sont exposées à la fin de chaque chapitre: l'accent y est mis sur la compréhension économique et le bon sens. Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui sont ou seront, impliqués dans la mise en place et le suivi du nouveau dispositif ainsi qu'à touxs ceux qui sont désireux de se familiariser avec les nouvelles approches du management des risques bancaires. TABLE DES MATIÈRES PARTIE 1 Les préalables Chapitre 1.1 : Le management des risques Chapitre 1.2 : La gestion des fonds propres Chapitre 1.3 : Concepts mathématiques de base Chapitre 1.4 : Concepts de base de mathématiques financières Chapitre 1.5 : Statistiques de base PARTIE 2 Statistiques de base statistiques de base Chapitre 2.1 : Risques de marché - concepts et définitions Chapitre 2.2 : Approche simplifiée de la Value-at-Risk (VaR) Chapitre 2.3 : Le modèle Riskmetrics Chapitre 2.4 : L’analyse historique Chapitre 2.5 : Les simulations Monte-Carlo PARTIE 3 Management du risque crédit Chapitre 3.1 : Les systèmes de notation Chapitre 3.2 : Risque de crédit : concepts et définitions Chapitre 3.3 : Introduction aux modèles de risque de crédit Chapitre 3.4 : L’approche Creditmetrics Chapitre 3.5 : L’approche assurance Chapitre 3.6 : L’approche KMV Chapitre 3.7 : L’approche de forme réduite et le pricing des produits dérivés Chapitre 3.8 : Les modèles de Credit-scoring Chapitre 3.9 : La méthode Raroc d’allocation des fonds propres Chapitre 3.10 : Comparaison des principaux modèles Chapitre 3.11 : l’approche IRB dans le nouvel accord de Bâle PARTIE 4 Management des autres risques Chapitre 4.1 : Le risque de taux d’intérêt Chapitre 4.2 : Le risque de change Chapitre 4.3 : Le risque de liquidité Chapitre 4.4 : Le risque opérationnel

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