Thème :        Opérations de marché et dérivés Formation : Mathématiques financières : approche pratique Envoyer cette formation à un ami   retour à la liste des formations   Objectif : Donner aux participants les éléments de base nécessaires à la compréhension des mécanismes de calcul des produits financiers.   Participants : Tout personnel ayant tant en front-office qu’en back-office à traiter des produits financiers de toute nature.   Connaissances : Aucune connaissance particulière n’est requise.   Questions traitées : Mathématiques financières : approche pratique 1. Quelques rappels mathématiques • La symbolique mathématique. • Les suites et progressions. 2. Les taux d’intérêt • Les intérêts simples : Définition, intérêts précomptés, postcomptés, d’escompte, taux du marché monétaire (EONIA, TMM, EURIBOR). • Les intérêts composés : Définitions, taux périodiques proportionnels et actuariels, TEG, taux d’usure. • Les intérêts en continu. 3. Capitalisation et actualisation • Modalités de calcul. • Application aux barèmes de crédit à taux fixe, à remboursements constants ou variables et à taux variable. • Application aux produits de placement simples ou complexes. 4. Le taux de rentabilité interne • Concepts généraux. • TEG, TAEG, taux de l’usure. • TIE. • Exemples d’applications pratiques. 5. Taux et opérations du marché obligataire • Les obligations à taux fixe : Analyse mathématique d’un avis d’émission, calcul du taux de rendement, du prix d’émission. • Les obligations à taux révisable ou variable : - Définitions. - La cristallisation. - La marge actuarielle. - Les principes essentiels.