Thème :        Opérations de marché et dérivés Formation : Mathématiques financières : approfondissement Envoyer cette formation à un ami   retour à la liste des formations   Objectif : Donner aux participants la méthodologie d’approche mathématique des produits financiers.   Participants : Tout personnel ayant tant en front-office qu’en back-office à traiter des produits financiers de toute nature.   Connaissances : Connaissance des principes de base des mathématiques financières.   Questions traitées : Mathématiques financières : approfondissement  1. Quelques rappels mathématiques • Les différents taux d’intérêts. • Capitalisation et actualisation. • Le taux de rendement interne. 2. Applications pratiques • Le marché monétaire. • Les barèmes de crédit à taux fixe, à remboursements constants ou variables et à taux variable. • Les produits de placement simples ou complexes. 3. Taux et opérations du marché obligataire • Les obligations à taux fixe : Analyse mathématique d’un avis d’émission, calcul du taux de rendement, du prix d’émission (émissions simples et assimilables). • Les obligations à taux révisable ou variable : • Définitions, la cristallisation, la marge actuarielle. 4. Le risque de taux • Problématique et approche mathématique. • Vie moyenne d’un sous-jacent à un contrat donné. • Notion de duration. • Notion de sensibilité. 5. Analyse mathématique de quelques instruments de couverture • Les Swaps. • Les options. • Les FRA. • Les Caps, Floors et Collars. • Exemples de calcul.