Thème :        Gestion des risques et Bâle II Formation : Mesure et gestion des risques bancaires (module II) Envoyer cette formation à un ami   retour à la liste des formations   Objectif : Faire comprendre à des non-spécialistes, de manière simplifiée, les nouvelles méthodes de mesure et de gestion des risques bancaires.   Participants : Responsables et collaborateurs des fonctions comptable, audit, gestion des risques, ALM et contrôle de gestion.   Connaissances : Bonnes notions bancaires, financières. Notions de mathématiques et statistiques de base.   Questions traitées : Mesure et gestion des risques bancaires (module II) 1. Introduction •Les risques bancaires. •L’évolution des méthodes de mesure et de gestion de risques bancaires. •Les fonds propres économiques et prudentiels pour faire face à ces risques. •L’approche des autorités de contrôle. 2. Mesure et gestion du risque de crédit •Les difficultés de transposition des modèles VaR dans la mesure du risque de crédit. •Les concepts fondamentaux et les facteurs du risque. •Les agences de rating et la notation interne : Méthodologie et notes. •Le modèle CreditMetrics de JP Morgan. •Le modèle CreditRisk+ de CSFB. •Les autres modèles. •Limites et usages de ces modèles. •La traduction de ces modèles dans le nouveau ratio de solvabilité. 3. Mesure et gestion des autres risques •Le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire. •Les risques opérationnels.