Thème :        Gestion des risques et Bâle II Formation : Modèles statistiques du risque de crédit Envoyer cette formation à un ami   retour à la liste des formations   Objectif : Faire comprendre aux participants non-initiés aux statistiques, les modèles statistiques du risque de crédit : Leur intérêt, leur philosophie sous-jacente et leur usage.   Participants : Comptables, contrôleurs de gestion, gestionnaires de crédit, inspecteurs, trésoriers. Responsables financiers, responsables de la fonction ALM et dirigeants de banque.   Connaissances : Avoir participé à une formation générale sur Bâle II.   Questions traitées : Modèles statistiques du risque de crédit  1. Facteurs de risque de crédit  • Concepts et définitions • Systèmes de notation : Définition, usage, méthodologies. • Probabilité de défaut : Définition, calcul (sur 1 an, sur plusieurs années), collecte des données, construction de statistiques, usage de modèles. • Perte en cas de défaut : Méthodes d'évaluation, taux de recouvrement publiés. • Encours lors du défaut : Estimation au bilan, pour les engagements de financement, pour les produits dérivés. • Échéance du crédit. • Matrices de transition : Construction, exemples. 2. Introduction aux modèles statistiques de risque de crédit • Objectif et usage des modèles. • Distribution statistique et distribution probabiliste : Définitions, différentes lois de probabilité. • Indicateurs statistiques de base : Moyenne, variance, écart-type. • Fonction de répartition d'une distribution statistique. • Démarche simplifiée des modèles de risque de crédit : Calcul de la perte attendue et de la perte inattendue à partir d'une distribution statistique, à partir d'une distribution probabiliste, exemples. • Modèles DM et MTM. • Modèles conditionnels et non conditionnels. • Agrégation des risques de crédit : Problème général, estimations des corrélations entre événements de crédit. • Validation des modèles : Validation des systèmes de notation, backtesting des modèles (principe, exemple), stress testing. 3. Les principaux modèles de risque de crédit • L'approche CreditMetrics : Présentation, hypothèses, exemple, forces et faiblesses. • Le modèle CreditRisk+ : Présentation, hypothèses, exemple, forces et faiblesses. • L'approche KMV : Présentation, hypothèses, exemple, forces et faiblesses. • Autres modèles : Modèle Creditportfolioview, modèles de forme réduite, modèles de credit-scoring. • Le modèle utilisé par le comité de Bâle.