Objectifs
- Certifier la compétence en réglementation Bâle III des professionnels de toutes les fonctions bancaires impactées par la réglementation prudentielle.
- Faciliter la compréhension du risk management, de la réglementation prudentielle Bâle III et de son lien avec l’approche normative comptable.
- Fournir les clés permettant de déployer opérationnellement la réglementation prudentielle au sein des établissements bancaires.
- Préparer les opérationnels aux différents changements réglementaires à venir.
Ce certificat se déroule sur un cycle de 18 jours.
Participants
- Fonctions de contrôle (middle et back office).
- Risk management.
- Reporting financier et réglementaire.
- Audit et inspection (interne et externe).
- Services comptables et financiers.
- Communication financière.
- Superviseurs externes.
- Fonctions de direction.
Thèmes
Validation du certificat
- QCU
- Cas pratiques
- Exercices
- Oral
Règlement du certificat
Nous consulter.
Programme détaillée
- Environnement
- Pilier 1 : les ratios
- Pilier 2
- Pilier 3 : INFORMATIONS FINANCIèRES SUR LA GESTION DES RISQUES
- Bases comptables : synthèse IFRS
- Composantes des fonds propres
- ratios minimums et Coussins de fonds propres
- Ratio de levier
- Mise en oeuvre des exigences en fonds propres, contraintes et gouvernance internationale
- Introduction
- mesure du Risque de crédit : calcul de RWA en approche standard (Notation Externe).
- Mesure du Risque de crédit : calcul de RWA en approche IRB(notation interne)
- Focus défaut, forbearance, performing / non performing exposure (P.E/N.P.E)
- Focus titrisation
- Les reportings
- Les réformes de finalisation de Bâle III
- Autres réglementations impactant la gestion du risque de crédit
- Introduction
- Savoir gérer le risque opérationnel
- Savoir réaliser une cartographie des risques opérationnels
- Risque opérationnel et conformité
- Spécificité de la gestion de la fraude
- Spécificité du risque informatique et des enjeux de cyber sécurité
- Spécificité des enjeux de l’externalisation
- Risque opérationnel et calcul des fonds propres
- Introduction
- Mise en œuvre d’un dispositif de gestion du risque de marché
- Typologie de risques de marché
- mesure du risque de marché en approche standard
- mesure du risque de marché en approche des modèles internes
- Évolutions à VENIR: la “FUNDAMENTAL REVIEW of the Trading Book” (FRTB)
- Introduction.
- Mesure du risque de liquidité.
- Focus gestion liquidité intraday.
- Le ratio de liquidité court terme (LCR).
- Le ratio structurel de liquidité long terme (NSFR).
- Les outils de suivi supplémentaires (modèle ALMM (Additional liquidity metrics monitoring).
- Le contingency funding plan.
- Le reporting.
- Lien avec le dispositif d’appétit aux risques et ILAAP
- Introduction.
- Approche prudentielle de calcul de l’exposition au risque de contrepartie.
- Prise en compte des ajustements de valeur XVA.
- Utilisation de chambres de compensation (ccp) pour reduire le risque de contrepartie.
- Dispositif opérationnel de gestion du risque de contrepartie.
- Les réformes de finalisation de Bâle III.
- Vue d’ensemble sur le risque de règlement/livraison (settlement/delivery risk).
8. Mesure et gestion de l’IRRBB (risque de taux dans le portefeuille bancaire) (0,5 jour)
- Introduction.
- Mesure du risque de taux.
- Gestion opérationnelle du risque de taux.
- Les attentes de la supervision bancaire sur la gestion de l’IRRBB.
- Introduction.
- Calcul de l’exposition.
- Limite des grands risques.
- Évolutions réglementaires à venir CRR2.
10. Bâle III, pilier 2 (SREP, RAF, stress test, ICAAP, ILAAP) (2 jours)
- Introduction.
- SREP.
- L’ICAAP.
- L’ILAAP.
- Stress tests.
- RAF : dispositif d’appétit aux risques.
- Plans de rétablissement bancaires.
- Reporting STE (Short Term Exercice) dans le cadre du SREP.
- Dispositif de supervision autour de la résolution bancaire.
- Fonds de resolution.
- Mécanisme de Bail-in.
- Le ratio TLAC (Total Loss Absorbing capacity).
- Le ratio MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities).
- Analyse comparative entre le TLAC et le MREL.
- Focus sur les typologies de dettes subordonnées éligibles (Coco BONDS, NPS (Non preferred SENIOR Debt,…)).
- Reporting.
- Plans de résolution bancaires.
- Les grandes mesures de finalisation de Bâle III.
- Projets de CRR2, CRD5, BRRD1, BRRD2, CRR3.
- Calendrier de déploiement.
- Enjeu de mise en œuvre au sein des banques.
13. Préparation examen (1 jour)
14. Soutenance (1 heure)
Tarifs
Cycle complet de 18 jours y compris l’examen : 10 845€ HT.
Télécharger la plaquette du Certificat d’expertise en traitement prudentiel Bâle III et sa finalisation
Les modules du certificat
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