Bâle III (CRR, CRR 2, CRD IV, CRDV, CRR3, CRDVI) : approfondissement

Risk management et règlementation bâloise

Distanciel
Luxembourg
Paris
Présentiel

3 jours 2 291 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 242

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Objectifs

Situer les enjeux de la nouvelle réglementation issue de Bâle III : CRR, CRD 4, CRR2, CRDV et actes délégués.
Intégrer les changements essentiels introduits par ces textes.
Rappeler l’approche comptable et le passage à l’approche prudentielle.
Expliquer les mécanismes, les concepts sous-jacents et les enjeux des différentes approches.
Appliquer les mécanismes de l’exigence de fonds propres sous différentes approches.
Expliquer les ratios de liquidité et le ratio de levier prudentiels.

Animateurs

Henri JACOB | 28 Formations

Domaines d'animation et conception :

Exigence prudentielle.
Gestion des risques.

Jean-Marie LAY | 13 Formations

Domaines d'animation et conception :

Comptabilité bancaire.
Exigence prudentielle.

Programme
Public et pré-requis
Dates
Dernières évaluations Évaluations

Programme

INTRODUCTION : CONTEXTE, MISE EN ŒUVRE, PERSPECTIVES

De Bâle I à la finalisation de Bâle III.

Transposition en Europe : CRR, CRD 4, CRR2, CRDV, CRR3, CRDVI et actes délégués.

Régulation et supervision en Europe.

Exigences de déclarations : COREP, Grands risques, FINREP, etc.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

FONDS PROPRES

Mécanisme du ratio de solvabilité.

Mécanisme de pondération.

Contenu des fonds propres comptables et passage aux fonds propres prudentiels.

Composantes des fonds propres : Common Equity Tier 1 Capital (CET 1), Additional Tier 1 Capital (AT1) et Tier 2 Capital (T2 capital).

Ajustements réglementaires des fonds propres.

Traitement des primes d’émission, des intérêts minoritaires, des actifs d’impôt différé et des participations.

Le ratio minimal ; les coussins de protection, contracycliques et systémiques.

Notions de P1R, P2R, P2G, MDA.

Output floor (CRR3).

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices sous Excel :

Calcul des fonds propres et du ratio de solvabilité Bâle III.

QCU.

Synthèse des fonds propres Bâle III.

RISQUE DE CRÉDIT : APPROCHE STANDARD

Principes généraux.

Les organismes externes d’évaluation.

Grilles de pondération en fonction de la nature des expositions et de leur notation interne.

Synthèse des principales pondérations.

Modalité de reconnaissance et d’utilisation des organismes de notation externes.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Calcul des risques pondérés et de l’exigence de fonds propres.
Calcul des pondérations.

Synthèse des principales pondérations.

RISQUE DE CRÉDIT : APPROCHE IRB

Principes généraux.

Systèmes de notations internes.

Facteurs de risque : PD, LGD, EAD, M.

Classes d’actifs dans l’approche IRB et fonctions de pondération associées.

Support PowerPoint.

Illustration de la fonction de pondération des « corporates ».

Illustration par les taux de défaut historiques de Standard & Poor’s.

Application des taux de pondération à partir de la grille des pondérations.

Calcul des pondérations, de l’exigence de fonds propres et de la rentabilité de différents portefeuilles.

QCU.

Synthèse.

RISQUE DE CRÉDIT : PERTES ATTENDUES ET DÉPRÉCIATIONS / PROVISIONS

Les pertes attendues : modalités de calcul.

Les provisions et les dépréciations associées. L’impact de la comptabilisation des « expected credit losses » dès l’origination ou l’acquisition des actifs (norme comptable IFRS 9 applicable depuis le 1^er janvier 2018).

Le traitement de l’insuffisance ou de l’excédent de dépréciations/provisions (par rapport aux pertes attendues) par l’ajustement des fonds propres.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Exercices et cas pratiques intégrant ces calculs.

QCU.

Synthèse.

RISQUE DE CRÉDIT : TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT

Objectifs.

Protection de crédit financée : définition, instruments éligibles, approches simple et générale, approches IRB.

Protection de crédit non financée : définition, éligibilité des fournisseurs de protection, instruments éligibles, approche standard et approche IRB.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Calcul des risques pondérés avec des sûretés réelles.
Calcul selon l’approche simple.
Calcul des risques pondérés avec des sûretés personnelles.

QCU.

Synthèse.

RISQUE DE CRÉDIT : TITRISATION

Périmètre et définitions.

Exclusion des actifs titrisés par l’établissement originateur.

Approche standard.

Approche notation interne.

Les nouvelles exigences et pondérations introduites par Bâle II.5- CRR.

Titrisation STS

Risque de crédit transféré.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

RISQUE DE CRÉDIT : CRR3 (FINALISATION DE BÂLE III)

Objectif des réformes.

L’essentiel de l’approche standard révisée.

L’essentiel de l’approche IRB révisée.

L’essentiel des modifications sur les techniques ARC.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Calcul des risques pondérés en approche standard révisée.

QCU.

Synthèse.

RISQUE DE CRÉDIT : RISQUE DE CONTREPARTIE ET RISQUE CVA

Périmètre et définitions.

Risque d’ajustement de l’évaluation de crédit (credit value adjustment – CVA).

SA-CCR : les trois approches (CRR2).

Evolution CRR3 du cadre de gestion du risque CVA.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Calcul des risques pondérés d’un portefeuille de swaps de taux d’intérêt.
Illustration de la méthode standard.

QCU.

Synthèse.

RISQUE OPÉRATIONNEL

Définition et méthodologies.

Cadre de gestion du risque opérationnel.

Dispositif cartographie des risques, déclaration d’incidents.

Traitement prudentiel :

Approche de base (basic indicator approach).
Approche standard.
Approche avancée (advanced measurement approach ou AMA).
L’essentiel de la réforme SMA (CRR3).

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Calcul de l’exigence de fonds propres selon l’approche de base et l’approche standard.
Calcul de l’exigence de fonds propres selon la nouvelle approche standard SMA.

QCU.

RATIO DE LEVIER

Objectifs.

Composition.

L’essentiel de la réforme CRR2 sur le ratio de levier.

Support PowerPoint.

RATIOS DE LIQUIDITÉ

Introduire des ratios de liquidité :

Ratio de liquidité à court terme (LCR).
Ratio de financement stable (NSFR).

Calendrier de mise en œuvre.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Calcul d’un ratio de liquidité (LCR).

RISQUES DE MARCHÉ (PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION)

Périmètre et évaluation du portefeuille de négociation (trading book).

Exigence de fonds propres en approche standard.

Approche modèles internes.

Les nouvelles exigences et pondérations introduites par Bâle II.5 -CRR.

L’essentiel de la « Fundamental Review of the Trading Book » (FRTB).

L’essentiel de la « Fundamental Review of the Trading Book » (FRTB). Évolutions CRR2 et CRR3.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Calcul de l’exigence de fonds propres pour risque de taux d’intérêt selon l’approche standard, méthode de la duration.
Illustration du calcul de l’Expected Shortfall, comparaison avec la VaR (Value at risk).

DISPOSITIF DE RÉSOLUTION ET RATIOS TLAC ET MREL

Le ratio TLAC :

Objectifs.
Textes.
Composition.
Composantes.
Calendrier de mise en œuvre.

Le ratio MREL :

Contexte.
Texte.
Périmètre.
Composantes.
Calendrier de mise en œuvre.

Le plan de résolution, le bail-in, la garantie des dépôts.

La BRRD1.

La BRRD2 :

Définition.
Objectifs

Les mesures de convergence TLAC/MREL : CRR2, BRRD2.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Synthèse du ratio TLAC.
Synthèse du ratio MREL.

IRRBB

Définition et principes généraux.

Notion de EVE, MNI.

La nouvelle norme de l’IRRBB (évolutions CRR2).

Cadre de gestion de l’IRRBB et stress tests.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

GRANDS RISQUES /LARGE EXPOSURE

Définition et principes généraux.

Notion de GCC (Groupe de client liée).

Détermination de grands risques.

Limite grands risques et dispositif de gestion des dépassements de limite en ligne avec les guidelines EBA.

Cadre de gestion de grands risques et lien avec le dispositif d’appétit aux risques (RAF).

Évolution du cadre de détermination et de suivi grands risques avec la CRR2.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

RISQUE ESG

Contexte d’encouragement de l’investissement durable.

Définition du risque ESG.

Risque environnemental :
- Risque physique.
- Risque de transition.
- Risque de contentieux.
Risque social.
Risque de gouvernance.

Effet domino d’amplification du risque ESG sur les autres risques : risque de crédit, risque de marché, risque de liquidité, risque opérationnel, risque business, risque stratégique, risque de concentration, risque de réputation).

Les enjeux de transparence autour de la communication sur le risque ESG.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

PILIERS 2 ET 3

Pilier II :

Objectifs et contexte de la revue prudentielle.
SREP (supervisory review and evaluation process).
RAF (Risk Appetite Framework) dispositif d’appétit aux risques.
ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process).
ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process).
Stress tests.

Pilier III :

Principes généraux.
Évolutions CRR3 et finalisation de Bâle III).

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices sous Excel :

Cas pratique de stress test avec un scénario simple et les conséquences sur les encours pondérés et le ratio de solvabilité.

Illustrations : analyse d’un document de référence.

QCU.

Synthèse.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse des trois journées.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation en ligne.

Pré-requis

Participants

Comptables, contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques, inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en PowerPoint : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Bonne connaissance de l’économie de la banque.
Bases de la comptabilité bancaire.

Date

Animée par Henri JACOB

27/03/2023 - 29/03/2023

Distanciel

Animée par Henri JACOB

27/03/2023 - 29/03/2023

Paris

Animée par Henri JACOB

16/10/2023 - 18/10/2023

Distanciel

Animée par Henri JACOB

16/10/2023 - 18/10/2023

Paris

Animée par Jean-Marie LAY

04/12/2023 - 06/12/2023

Distanciel

Animée par Jean-Marie LAY

04/12/2023 - 06/12/2023

Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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Bale, bâle 3, CRD4, CRR.

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