Bâle III (CRR, CRR 2, CRD IV, CRD V) : fonds propres et ratio de levier

Risk management et règlementation bâloise

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Certificat d'expertise en traitement prudentiel Bâle III et sa finalisation

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REF : 255

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Objectifs

Comprendre l’intérêt des fonds propres pour la banque.
Acquérir l’essentiel du dispositif Bâle III en matière de fonds propres prudentiels (réglementation Bâle III / « règlement européen Capital Requirements Regulation – CRR »).
Connaitre les notions de CET1, AT1, T2, P1R, P2R, P2G, coussins de fonds propres, MDA.
Connaitre les différents retraitements effectués dans le cadre de la détermination des fonds propres (intérêts minoritaires, iDA, participations, immobilisations incorporelles, …) et les évolutions introduites par la CRR2 et la CRDV.
Connaitre les attentes des superviseurs en matière de constitution, pilotage et réduction des fonds propres.
Expliquer le ratio de levier prudentiel et connaitre les évolutions apportées par la CRR2.

Animateurs

Evelyne NGNOTUÉ | 96 Formations

Domaine d’animation et conception :

Audit.
Contrôle interne.
Management des risques.
Opérations de marché.

Manou KOKODOKO | 5 Formations

Domaine d'animation et conception :

Audit et contrôle interne.
Opérations de marché.
Management des risques.

Programme
Public et pré-requis
Dates
Dernières évaluations Évaluations

Programme

FONDS PROPRES PRUDENTIELS TIER 1 ET TIER 2

Mécanisme du ratio de solvabilité.

Mécanisme de pondération et détermination des fonds propres nécessaires à la couverture des pertes inattendues.

Contenu des capitaux propres comptables retraités et passage aux fonds propres prudentiels (dettes comptables subordonnées éligibles).

Composantes des fonds propres : Common Equity Tier 1 Capital (CET 1), Additional Tier 1 Capital (AT1) et Tier 2 Capital (T2).

Ajustements réglementaires des fonds propres. Traitement des intérêts minoritaires, des actifs intangibles, des actifs d’impôt différé et des participations, logiciels informatiques.

Les mesures EBA Quick Fix et évolutions CRR2.

Le ratio minimal ; les coussins de conservation, contracycliques et systémiques.

Calendrier de mise en œuvre et mesures transitoires.

Principe de réciprocité entre autorités compétentes nationales.

Notions de fonds propres additionnels exigés (P2R) dans le cadre du pilier 2. Fonds propres additionnels au titre des autres risques (fonds propres Pilier 2).

Notion de P2G (Pillar 2 Guidance – P2G).

Notion de montant maximum distribuable (MMD ou MDA en anglais).

Pilotage financier des ressources rares.

Enjeu de l’ICAAP.

Principes généraux d’évaluation.

Notion de PVA (prudent value adjustment).

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Calcul des fonds propres et du ratio de solvabilité Bâle III – CRR.
Identification des mesures à prendre pour ajuster le ratio de solvabilité et incidence sur le bilan de la banque.

QCU.

Synthèse.

RATIOS À RESPECTER ET COUSSINS DE FONDS PROPRES

Ratios de fonds propres à respecter par rapport aux risques pondérés au titre du piler 1 :

Common equity tier 1 (CET1), Tier 1 (y compris additional tier 1) et totaux (y compris tier 2).

Coussins de fonds propres CET1 :

De conservation.
Pour les banques systémiques.
Pour le risque systémique.

Output floor.

Les autres évolutions à prévoir du ratio de solvabilité avec la CRR3 (incl ESG).

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Calcul de la marge minimale nécessaire pour couvrir le coût des fonds propres et le coût du risque de crédit (pertes attendues prudentielles).

QCU.

Synthèse.

RATIO DE LEVIER

Principes généraux (non pondération des risques, fonds propres Tier 1, etc.).

Points modifiés par la CRR2 Révision de l’exposition. Coussin de ratio de levier pour les banques d’importance systémique.

Comparaison entre le ratio de levier et le ratio de solvabilité.

Notion de RWA density.

Support PowerPoint.

Synthèse.

QCU.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.

Évaluation de la formation

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation en ligne.

Pré-requis

Participants

Comptables (reporting financier, prudentiel et réglementaire), chargés de communication financière, contrôleurs (middle et back offices), contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques (risk management), inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques, management.
Commissaires aux comptes et leurs collaborateurs.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en PowerPoint : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Bonne connaissance de l’économie et des risques de la banque.
Bases de la comptabilité bancaire.

Date

Animée par Manou KOKODOKO

02/06/2023

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Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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