Bâle III et sa finalisation

Exigence prudentielle et reporting financier

Casablanca
Distanciel
Nouveau

2 jours 8 000 MAD ht

REF : MA306

Bâle III et sa finalisation

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Objectifs

Expliquer et comprendre les réformes à venir (Finalisation de Bâle III) avec les nouvelles obligations réglementaires en cours et à venir.
Situer les enjeux de la nouvelle réglementation issue de « Bâle IV » (finalisation de Bâle III, CRR2, CRD5, BRRD2).
Intégrer les changements essentiels introduits par ces textes.
Expliquer les mécanismes, les concepts sous-jacents et les enjeux des différentes approches.
Appliquer les mécanismes de l’exigence de fonds propres sous différentes approches.
Être capable de maitriser les aspects techniques afin de contrôler la bonne application des ratios.

Animateurs

Evelyne NGNOTUÉ | 72 Formations

Domaine d’animation et conception : - Audit. - Contrôle interne. - Management des risques. - Opérations de marché.

Henri JACOB | 23 Formations

Docteur en mathématiques, mention théorie des graphes, à l’université de Paris VI, D.E.A. d’économie monétaire à l’université Paris-Dauphine, licence d’Histoire à l’Université Paris I, Économiste de marché. Domaines d'animation et conception : - Exigence prudentielle. - Gestion des risques.

Programme
Public et pré-requis
Dates

Programme

INTRODUCTION : CONTEXTE, MISE EN ŒUVRE, PERSPECTIVES

De Bâle III à « Bâle IV » (Finalisation de Bâle III).

Architecture de Bâle III : mécanisme du ratio de solvabilité, les trois piliers.

Principaux textes : CRR, CRDV, Finalisation Bâle III, CRR2, CRD5, BRRD1, BRRD2.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

FONDS PROPRES

Rappels sur les fonds propres Bâle III :

Composantes des fonds propres : Common Equity Tier 1 Capital (CET 1), Additional Tier 1 Capital (AT1) et Tier 2 Capital (T2 capital).
Les ratiosde solvabilité minimums ; les coussins de protection, de conservation, contracyclique et systémique.

Le ratio de levier :

Contexte.
Textes.
Composantes.
Révision du ratio de levier avec la CRR2.
Calendrier de mise en œuvre.

Le ratio TLAC :

Objectifs.
Textes.
Composition.
Composantes.
Calendrier de mise en œuvre.

Le ratio MREL :

Contexte.
Texte.
Périmètre.
Composantes.
Calendrier de mise en œuvre.

Le plan de résolution, le bail-in, la garantie des dépôts.

La BRRD1.

La BRRD2 :

Définition.
Objectifs.

Les mesures de convergence TLAC/MREL : CRR2, BRRD2.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Calcul des fonds propres et du ratio de solvabilité Bâle III – CRR.
Illustration du calcul du TLAC.
Illustration du calcul du MREL.

Etude de cas : Préparer une mission d’audit sur la thématique fonds propres, ratio de solvabilité et de résolution :

Construire la feuille de route et les listes de points de contrôles.
Lister les documents clés à analyser pendant la mission.
Les points d’attention.

QCU.

Synthèse.

RATIOS DE LIQUIDITÉ BÂLE III

Introduire des ratios de liquidité :

Ratio de liquidité à court terme (LCR) : définition, caractéristiques, composition.
Ratio de financement stable (NSFR) : définition, caractéristiques, composition.
Evolution du NSFR avec la CRR2

Périodicité, période d’observation, date d’application.

Support PowerPoint.

Etude de cas : Préparer une mission d’audit sur la thématique risque de liquidité et ratios de liquidité :

Construire la feuille de route et les listes de points de contrôles.
Lister les documents clés à analyser pendant la mission.
Les points d’attention.

QCU.

Synthèse.

RISQUE DE CRÉDIT

L’approche standard Bâle III du risque de crédit

Principes généraux :
- Les organismes externes d’évaluation.
- Grilles de pondération en fonction de la nature des expositions et de leur notation externe.
Sûretés réelles ou protections de crédit financées (Collatéraux).
Sûretés personnelles ou protections de crédit non financées et dérivés de crédit.
Les modifications prévues dans la nouvelle approche standard envisagée (« Finalisation de Bâle IIII »).

L’approche IRB

Principes généraux :
- Systèmes de notations internes.
- Facteurs de risque : PD, LGD, EAD, M.
- Classes d’actif dans l’approche IRB et les fonctions de pondérations associées.

Support PowerPoint.

Etude de cas : Préparer une mission d’audit sur la thématique risque de crédit approche standard :

Construire la feuille de route et les listes de points de contrôles.
Lister les documents clés à analyser pendant la mission
Les points d’attention.

QCU.

Synthèse.

ÉVOLUTIONS À VENIR DE BÂLE III : RISQUE DE CRÉDIT

L’approche IRB :

Sûretés réelles ou protections de crédit financées (Collatéraux).
Sûretés personnelles ou protections de crédit non financées et dérivés de crédit.
Les pertes attendues : modalités de calcul.
Les provisions et les dépréciations associées.
Le traitement de l’insuffisance ou de l’excédent de provisions par l’ajustement des fonds propres.
L’approche IRB révisée (finalisation de Bâle III) :
- Restriction du périmètre.
- Nouveaux planchers sur les facteurs de risque (« input floors »).

Risque de contrepartie :

Périmètre et définitions.
Les quatre méthodes de calcul de l’exigence de fonds propres.
Risque d’ajustement de l’évaluation de crédit (CVA).
Nouvelle méthode de calcul de l’exposition au risque de contrepartie sur les dérivés (SA-CCR) dans le CRR2.

Support PowerPoint.

Etude de cas : Préparer une mission d’audit sur la thématique risque de crédit approche IRB :

Construire la feuille de route et les listes de points de contrôles.
Lister les documents clés à analyser pendant la mission.
Les points d’attention.

QCU.

Synthèse.

RISQUE OPÉRATIONNEL

Le risque opérationnel dans Bâle III :

Définition et méthodologies.
Approche de base (basic indicator approach).
Approche standard.
Approche avancée (Advanced MeasurementApproach ou AMA).

Une nouvelle approche standard SMA suite à la finalisation de Bâle III :

Suppression de l’approche AMA.
Impacts.

Support PowerPoint.

Etude de cas : Préparer une mission d’audit sur la thématique risque opérationnel :

Construire la feuille de route et les listes de points de contrôles.
Lister les documents clés à analyser pendant la mission.
Les points d’attention.

QCU.

Synthèse.

RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT DU PORTEFEUILLE BANCAIRE

Définition de l’IRRBB.

Rappels sur le risque de taux d’intérêt.

Texte de réforme sur l’IRRBB.

Nouveaux scénarios de stress sur l’IRRBB.

Les attentes concernant la supervision.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

RISQUE DE MARCHÉ ET FRTB

Périmètre et évaluation du portefeuille de négociation (trading book).

Exigence de fonds propres en approche standard.

Approche modèles internes.

Définition de la FRTB :

Texte.
Principes généraux.
Principaux changements.
Évolution de la FRTB suite à la CRR2.

Impacts.

Support PowerPoint.

Etude de cas : Préparer une mission d’audit sur la thématique risque de marché :

Construire la feuille de route et les listes de points de contrôles.
Lister les documents clés à analyser pendant la mission.
Les points d’attention.

QCU.

Synthèse.

PILIERS 2 ET 3

Le pilier 2 :

Définition.
Évaluation de l’adéquation du capital interne (ICAAP).
Évaluation de l’adéquation de leur niveau de liquidité (ILAAP).
Revue du processus par le superviseur.
Stress tests.

Le pilier 3 :

Définition.
Liste des informations à publier.

Support PowerPoint.

Exemple de rapport pilier III.

QCU.

Synthèse.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse des deux journées.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation en ligne.

Pré-requis

Participants

Comptables, contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques, inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en PowerPoint.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
QCU, synthèses, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Bonne connaissance obligatoire de Bâle III.

Date

Animée par Evelyne NGNOTUÉ

04/04/2022 - 05/04/2022

Distanciel (présentiel nous consulter)

Animée par Henri JACOB

26/09/2022 - 27/09/2022

Distanciel (présentiel nous consulter)

Contact

Karim SBAI

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Mots-clefs de la formation

Bale, bâle 3, bâle 4, CRR, réglementation bancaire.

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