Changes, swaps et option de change

Marchés, produits et acteurs des marchés financiers Marchés, produits, services financiers

Distanciel
Luxembourg
Nouveau
Paris
Présentiel

2 jours 1662 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 385

Changes, swaps et option de change

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Objectifs

Présenter les principes de base concernant les marchés de change.
Présenter les différents acteurs de la titrisation.
Appréhender le rôle des acteurs sur les marchés de change.
Faire prendre conscience des paramètres d’une titrisation Identifier les principaux risques liés à la titrisation et les techniques de réduction des risques associées.
Permettre de trouver les sources d’information sur les marchés de change.
Appréhender les éléments comptables concernant les produits de change (French GAAP et IFRS).

Animateur

Andréa BRIGNONE | 17 Formations

Domaines d'animation et conception :

Finance de marché.
Gestion des risques.
Produits dérivés et structurés.
Taux.
Environnement bancaire : Bâle II et III, MIF, Emir...

Programme
Public et pré-requis
Dates

Programme

LE MARCHÉ DES CHANGES

Le change traditionnel (change au comptant /spot)

La notion de pair de devises. Les codes ISO.
Les devises Majors et les Exotiques.
Le change croisé. Corrélation entre les paires.
Cotation au certain et à l’incertain, devise de base et devise de contrevaleur.
La position de change.

L’organisation du marché des changes :

Les marchés de change OTC et le Forex.
Les acteurs.

Circuit des opérations de change spot.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

LES PARAMÈTRES SOUS-JACENTS A LA FORMATION DES COURS

La parité du pouvoir d’achat.

Les politiques des banques centrales.

Taux d’intérêt et cours d’une devise.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

LES OPÉRATIONS DE CHANGE SUR LE MARCHE DE GRÉ À GRÉ ET SUR LES MARCHÉS ORGANISÉS

Le change sur le marché OTC et les plateformes de trading buy side et sell side.

La couverture et la spéculation.

La notion de contrat future de change.

Les chambres de compensation.

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

Synthèse.

LE CHANGE A TERME ET LES FUTURES DE CHANGE

Change à terme :

Terme fixe ou sec.
Actualisation et cours à terme.

Caractéristiques des futures de change :

Risque de base.
Les marges et les deposits.

Points de report/déport (points de swap).

Non Deliverable Forward (NDF).

Prévisions sur le marché des changes. L’analyse graphique.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Calcul d’un cours à terme.

QCU.

Synthèse.

CARRY TRADE

Les opérations de carry trade.

Support Powerpoint.

Cahier d’exercice.

Calcul d’un carry trade.

QCU.

Synthèse.

SWAP DE CHANGE

Les swaps de change ou cross currency swap :

Utilisation.
Montage.
Dénouement.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercice

Montage d’un cross currency swap.

QCU.

Synthèse.

OPTIONS DE CHANGE ET PRODUITS STRUCTURÉS DE CHANGE

Les options de Changes :

Rappel sur le fonctionnement des options.
Les options vanilles.
Les options binaires.
Les options à barrière.

Les produits structurés de change.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

TRADING DES OPÉRATIONS DE CHANGE

Étapes du trading au sein du Front office jusqu’à la valorisation

Pricing et deal capture.
Deal confirmation and documentation.
Settlement, and deals valuation).
Calcul des ajustements de valorisation : IPV (independent price verification), methodologies corrections, et reserves (close out cost, market price uncertainty, model reserves, xVAs, hedging and friction costs).
Calcul du P&L (utilisation des « market parameters »).

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation en ligne.

Pré-requis

Participants

Auditeurs, gestionnaires de risques praticiens du back office. Informaticiens chargés des développements changes, gestionnaires d’actifs.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples ;
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Pas de connaissance particulière.

Date

Animée par Andréa BRIGNONE

16/05/2023 - 17/05/2023

Distanciel

Animée par Andréa BRIGNONE

16/05/2023 - 17/05/2023

Paris

Animée par Andréa BRIGNONE

25/09/2023 - 26/09/2023

Distanciel

Animée par Andréa BRIGNONE

25/09/2023 - 26/09/2023

Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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