Basel III (CRR CRR2, CRR3, CRD IV, CRD V, CRDVI) ): the basics

Risk management et règlementation bâloise

Anglais
Distanciel
Luxembourg
Paris
Présentiel

1 day 861 €ht - Lunch included

REF : 241

Basel III (CRR CRR2, CRR3, CRD IV, CRD V, CRDVI) ): the basics

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Objectifs

Acquiring the basics of the Basel III framework.
Understand the stakes of Basel III regulatory issues: CRR, CRD 4, CRR2, CRDV and delegated acts.
Identifying the changes introduced by the Basel III Capital Requirements Regulation (CRR) and Capital Requirements Directive (CRD4).
Explaining the main mechanisms, underlying concepts and issues.
Introducing future regulatory changes (finalisation of Basel III).

Animateurs

Evelyne NGNOTUÉ | 96 Formations

Domaine d’animation et conception :

Audit.
Contrôle interne.
Management des risques.
Opérations de marché.

Henri JACOB | 28 Formations

Domaines d'animation et conception :

Exigence prudentielle.
Gestion des risques.

Yannick LUCOTTE | 13 Formations

Domaines d'animation et conception :

Économie monétaire.
Économie du développement.
Économétrie appliquée.

Programme
Public et pré-requis
Dates

Programme

INTRODUCTION: BACKGROUND, IMPLEMENTATION, PROSPECTS

From Basel I to Basel III.

Regulation and supervision frameworks at international, European, national levels.

Architecture of regulatory texts at the international, European and national levels.

Définition des risques bancaires et dispositif du contrôle interne.

Definition of banking risks and internal control system.

BCBS239: Banking regulation aimed at increasing banks’ capacities for aggregating financial risk data, producing reports, and improving the quality of risk data.

PowerPoint slides.

Single-answer questionnaire.

Synthesis.

PILLAR 1 : THE RATIOS INCLUDING CRR3 UPDATES (FINALIZATION ON BASEL III)

Context.

The solvency ratios. (incl Regulatory Developments on Basel III: Finalization of Basel III ( CRR3 and CRDVI).)

The Liquidity Coverage ratio (LCR).

The Net Stable Funding Ratio (NSFR).

The Leverage Ratio.

Large exposures.

TLAC and MREL ratios.

Implementation schedule.

PowerPoint slides.

Illustration by a simple example of the LCR ratio.

Exercise book under Excel:

Calculation of equity capital and solvency ratio.
Calculation of RWA under the standardised and IRB approaches.
Calculation of RWA under the revised standardised approach to credit risk.
Calculation of LCR.
NSFR calculation.
MREL calculation.

PILLAR 2

SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

RAF (Risk Appetite Framework).

ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process).

ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process).

Stress tests.

PowerPoint slides.

Exercise book:

Crisis simulation stress test.

Single-answer questionnaire.

Synthesis.

ESG RISK

Context for encouraging sustainable investment.

Definition of ESG risk.

Environmental risk:
- Physical risk.
- Transition risk.
- Risk of litigation and reputational.
Social risk.
Governance risk.

Domino effect of amplification of ESG risk on other risks: credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, business risk, strategic risk, concentration risk, reputational risk).

The challenges of transparency around ESG risk communication.

PowerPoint slides.

Single-answer questionnaire.

Synthesis.

SUMMARY AND CONCLUSION

Summary of the day.

Training course evaluation

Q&A.

Evaluation questionnaire.

Pré-requis

Participants

Anyone wishing to master the fundamental aspects of Basel III and the impact of the prudential system on the general economy of the banks.
Accountants and finance professionals.
Financial controllers and ALM managers.
Risk managers.

Supports et moyens pédagogiques

Power point documentation: It has been adapted to be used in distance:
- More examples;
- More illustrations.
Alternate illustrations and practical exercises, exercises under Excel.
QCU, True/False, questions/answers to verify, review and confirm what has been achieved.

Connaissances requises

Knowledge of the bank’s activities.

Date

Animée par Henri JACOB

09/05/2023

Distance learning

Animée par Henri JACOB

09/05/2023

Paris

Animée par Henri JACOB

06/10/2023

Distance learning

Animée par Henri JACOB

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Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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