CRR2
Risk management et règlementation bâloise
- Distanciel
- Luxembourg
- Nouveau
- Présentiel
Expliquer et comprendre les réformes du package CRR2/CRDV.
Situer les enjeux des nouvelles réglementations CRR2/CRDV.
Bien appréhender le périmètre des réformes CRR2/CRDV.
Expliquer les mécanismes, les concepts sous-jacents et les enjeux des nouvelles approches.
Appréhender les modifications des exigences de publication (pilier 3) à la suite des réformes du package CRR2/CRDV.
Avoir des éléments du calendrier de mise en œuvre.
Programme
Rappels sur les réformes, le dispositif et l’application de Bâle III.
Transposition en Europe : le « paquet bancaire » CRR, CRD4.
Le nouveau « paquet bancaire » CRR2, CRD5bdu 20 mai 2019.
Les raisons des réformes du CRR2.
Le principe de proportionnalité.
Le périmètre de la réforme du CRR2 et les risques principaux non incorporés dans le CRR2 (risque de crédit, risque opérationnel).
Les standards techniques et les orientations de l’ABE :
Support PowerPoint.
QCU.
Synthèse.
Les mesures de soutien à l’économie dans le cadre de la CRR2 :
Impacts.
Calendrier de mise en œuvre.
La réforme CRR2 sur le traitement des OPC :
La réforme CRR2 du risque de crédit de contrepartie :
La réforme CRR2 des risques de marché :
La reforme CRR2 sur le risque CVA :
La reforme CRR2 sur les expositions aux CCPs :
Support PowerPoint.
Cahier d’exercices :
QCU.
Synthèse.
Rappels succincts sur le règlement CRR sur le NSFR :
Règlement CRR 2 sur le NSFR :
Support PowerPoint.
Cahier d’exercices :
QCU.
Synthèse.
Rappels succincts sur le règlement CRR sur les grands risques :
Règlement CRR2 sur les grands risques :
Support PowerPoint.
QCU.
Synthèse.
Rappels succincts sur le règlement CRR sur le ratio de levier :
Règlement CRR2 sur le ratio de levier :
Support PowerPoint.
QCU.
Synthèse du ratio de levier.
La règlementation du FSB sur le ratio TLAC :
La réforme du CRR2 concernant le TLAC.
Notions d’engagements éligibles.
Obligation de publier, pour les EC systémiques, des informations relatives aux FP et engagements éligibles et leur ratio TLAC.
Support PowerPoint.
Cahier d’exercices :
QCU.
Synthèse du ratio TLAC.
Dispositif réglementaire du risque de taux.
Textes de réforme sur l’IRRBB du Comité de Bâle et de l’ABE (ABE/GL/2018/02).
Principaux changements :
De nouveaux scénarios de stress sur l’IRRBB et un nouveau seuil de repérage des banques hors-normes (outlier banks).
Principales exigences sur la gestion du risque de taux selon la nouvelle norme IRRBB de l’ABE.
Support PowerPoint.
Cahier d’exercices :
QCU.
Synthèse.
Révisions du pilier 3 (projet d’ITS de l’ABE) :
Integration des nouveaux templates de publication EBA.
Prise en compte des nouvelles informations à publier.
Évolution à prevenoir du dispositif de reporting prudentiel dans le cadre de l’application du principe de proportionalité.
ITS de l’EBA sur le reporting prudentiel et les exigences de publication (pilier 3) à la suite des réformes du CRR2 (EBA/ITS/2020/04).
Support PowerPoint.
Synthèse.
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Evaluation des connaissances.
Questions/réponses.
Attestation d’acquis de compétences en ligne.
Fiches d’évaluation en ligne.
Pré-requis
Comptables, contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques, inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
Bonne connaissance obligatoire de Bâle III.
Date
01 70 61 48 63
gabriel@afges.com