CRR3
Risk management et règlementation bâloise
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Programme
La finalisation de Bâle III : définition, objectifs.
Impacts en matière d’exigences de fonds propres de la finalisation de Bâle III (étude ABE).
Les textes réglementaires sur la finalisation de Bâle III : document du Comité de Bâle de janvier 2016, puis de janvier 2019 sur la FRTB, document du Comité de Bâle du 7 décembre 2017, notamment sur le risque de crédit et le risque opérationnel.
La nécessité du nouveau paquet bancaire CRR3/CRD6 pour renforcer la résilience bancaire et accompagner la reprise post pandémie :
Réaffirmation du principe de proportionnalité.
Analyse de l’impact de la nouvelle norme en termes d’augmentation de RWAs.
Calendrier d’entrée en vigueur :
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QCU.
Synthèse.
Introduction de l’output floor à partir de 2025 au lieu de 2023 telle que prévue par le comité de Bâle :
Évolutions apportées à l’approche standard du risque de crédit globalement en ligne avec le Comité de Bâle :
Entrée en vigueur des exigences de fonds propres basées sur la FRTB :
Cadre de risque d’ajustement d’évaluation de crédit (CVA) :
La nouvelle approche standard (SMA) qui remplacera les trois approches actuelles de calcul de l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel.
Calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel dans le cadre de la SMA simplifiée : ILM=1 :
Nouvelles exigences relatives au Dispositif de Collecte de données de pertes et la gouvernance interne :
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Cahier d’exercices :
QCU.
Synthèse.
Rappels sur le ratio de levier
Support PowerPoint.
QCU.
Synthèse.
Mise en place d’un Système intégré de reporting prudentiel et de partage des données EUCLID.
Clarification de la définition de « d’établissement de petite taille et non complexe ».
Transparence et proportionnalité accrues dans les exigences de publication :
Support PowerPoint.
QCU.
Synthèse.
Définition des risques ESG.
La nécessaire prise en compte du risque ESG dans le dispositif prudentiel :
Améliorer le cadre de suivi et de gouvernance des expositions des banques aux risques ESG.
Extension des exigences de publication relatives au risque ESG à toutes les banques.
Textes réglementaires sur les risques ESG.
La NFRD.
La CSRD.
La taxonomie européenne.
La SFDR.
Les normes d’exécution (ITS) de l’ABE sur les informations à fournir concernant les risques ESG.
L’enjeu de la qualité des données.
Présentation des états (templates) de l’TS de l’EBA :
Calendrier des informations à fournir.
Support PowerPoint.
QCU.
Synthèse.
Exigence d’établir une succursale pour la prestation de services bancaires par des entreprises de pays tiers.
Notification à l’autorité compétente de toute acquisition ou cession d’une participation qualifiée.
Notification à l’autorité compétente et évaluation des transferts importants d’actifs et de passifs.
Notification à l’autorité compétente et évaluation de toute fusion ou scission projetée.
Dispositions concernant la surveillance prudentielle de succursales de pays tiers.
Critères d’aptitude et évaluation des membres de la DG et des titulaires de postes clés.
Évaluation par les autorités compétentes de l’aptitude des responsables du contrôle interne et du directeur financier.
Support PowerPoint.
QCU.
Synthèse.
Synthèse des deux journées.
Évaluation de la formation.
Questions/réponses.
Fiches d’évaluation en ligne.
Pré-requis
Date
01 70 61 48 64
l.sbai@afges.com