Dispositif de résolution (BRRD1, BRRD2, CRR2) et ratios TLAC /MREL
Risk management et règlementation bâloise
- Distanciel
- Luxembourg
- Paris
- Présentiel

Programme
De Bâle I à la finalisation de Bâle III.
Comprendre l’objectif des fonds propres.
Transposition en Europe.
CRR2.
Régulation et supervision en Europe.
Support PowerPoint.
QCU.
Synthèse.
Mécanisme du ratio de solvabilité.
Mécanisme de pondération.
Composantes des fonds propres : Common Equity Tier 1 Capital (CET 1), Additional Tier 1 Capital (AT1) et Tier 2 Capital (T2 capital).
Ratios minimuns et coussins de fonds propres :
Principe de réciprocité entre autorités compétentes nationales.
Notions de fonds propres additionnels exigés (P2R) dans le cadre du pilier 2.
Notion de montant maximum distribuable (MMD ou MDA en anglais).
Pilotage des ressources rares (fonds propres et RWA).
Calendrier de mise en œuvre et mesures transitoires.
Support PowerPoint.
Cahier d’exercices
Synthèse des fonds propres Bâle III – CRR.
Présentation la gouvernance et le fonctionnement des autorités de supervision bancaires :
Présentation des Fonds de résolution :
Présentation du mécanisme de Bail in :
Support PowerPoint.
QCU.
Synthèse.
Principes généraux.
Définition.
Périmètre d’application.
Dettes éligibles.
TLAC Interne.
Vision consolidée.
Calendrier de déploiement.
Principes généraux.
Définition.
Périmètre d’application.
Dettes / engagements éligibles
Notion de RCA (Recapitalisation Amount).
Notion de LAA (Loss-Absorbing Amount).
Notion de MCC.
Notion de MREL Guidance.
Notion MPE /SPE.
MREL interne.
Vision consolidée.
BRRD2 : Nouvelles exigences de subordination de dettes éligibles.
Nouvelle catégorie de banques soumises aux exigences de subordinations.
Calendrier de déploiement.
Calendrier de déploiement.
Comparaison TLAC vs MREL.
CRR2 : Mise en cohérence TLAC et MREL pour les G-SIB européens.
Présentation des typologies de dettes subordonnées éligibles (Coco bonds, NPS (Non Preferred Senior Debt,…)).
Vue d’ensemble du marché.
Support PowerPoint.
QCU.
Exemples de calcul.
Exemple.
Etude de cas.
Synthèse.
Principes généraux.
Reporting SRB : Data liability Report.
Rapport pilier III.
Plans de résolution bancaires.
Support PowerPoint.
Exemples.
Synthèse.
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Questions/réponses.
Fiches d’évaluation en ligne.
Pré-requis
Date
01 70 61 48 64
l.sbai@afges.com