Dispositif de résolution (BRRD1, BRRD2, CRR2) et ratios TLAC /MREL

Risk management et règlementation bâloise

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Luxembourg
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Présentiel

Certificat d'expertise en traitement prudentiel Bâle III et sa finalisation

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REF : 321

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Objectifs

Situer les enjeux de la réglementation relative au dispositif de résolution bancaire et à la mise en place des ratios TLAC et MREL.
Intégrer les changements essentiels introduits par ces textes.
Expliquer les mécanismes de résolution dont le Bail in.
Expliquer les ratios TLAC et MREL.
Identifier les impacts de mise en place des différents dispositifs et le calendrier de déploiement.

Animateurs

Evelyne NGNOTUÉ | 96 Formations

Domaine d’animation et conception :

Audit.
Contrôle interne.
Management des risques.
Opérations de marché.

Henri JACOB | 28 Formations

Domaines d'animation et conception :

Exigence prudentielle.
Gestion des risques.

Programme
Public et pré-requis
Dates
Dernières évaluations Évaluations

Programme

PARTIE 1 : INTRODUCTION : CONTEXTE, MISE EN ŒUVRE, PERSPECTIVES

De Bâle I à la finalisation de Bâle III.

Comprendre l’objectif des fonds propres.

Transposition en Europe.

CRR2.

Régulation et supervision en Europe.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

PARTIE 2 : FONDS PROPRES – CRR (P1R, P2R, CBR)

Mécanisme du ratio de solvabilité.

Mécanisme de pondération.

Composantes des fonds propres : Common Equity Tier 1 Capital (CET 1), Additional Tier 1 Capital (AT1) et Tier 2 Capital (T2 capital).

Ratios minimuns et coussins de fonds propres :

Les ratios minimums de fonds propres (P1R).
Le coussin de conservation.
Le coussin contracyclique.
Le coussin pour banques d’importance systémiques.
Le coussin de risque systémique.

Principe de réciprocité entre autorités compétentes nationales.

Notions de fonds propres additionnels exigés (P2R) dans le cadre du pilier 2.

Notion de montant maximum distribuable (MMD ou MDA en anglais).

Pilotage des ressources rares (fonds propres et RWA).

Calendrier de mise en œuvre et mesures transitoires.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices

Calcul des fonds propres et du ratio de solvabilité Bâle III – CRR.

Synthèse des fonds propres Bâle III – CRR.

PARTIE 3 : DISPOSITIF DE RESOLUTION BANCAIRE (BRRD ET BRRD2) ET MÉCANISME BAIL IN

Présentation la gouvernance et le fonctionnement des autorités de supervision bancaires :

SRB (Single Resolution Board).
MRU (Mécanisme de Resolution unique).
CRU (Conseil de résolution unique).
Collège de résolution ACPR.

Présentation des Fonds de résolution :

FGD (Fond de garantie des dépôts).
FRU (Fond de résolution unique).

Présentation du mécanisme de Bail in :

Objectifs du bail in.
Notion de NCWO
Directive BRRD( Bank Recovery and Resolution Directive) et évolution BRRD2.
Simulation cas de résolution bancaire.
Identification des obstacles à la résolvabilité
Quelques exemples de résolutions en Europe.
Retour sur les faillites des banques américaines et de crédit Suisse de 2023.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

PARTIE 4 : LES RATIOS TLAC ET MREL (DESCRIPTION, PÉRIMÈTRE, PRINCIPES DE CALCUL, CALIBRAGE, COMPARAISON TLAC VS MREL, CALENDRIER DÉPLOIEMENT)

Principes généraux.

Définition.

Périmètre d’application.

Dettes éligibles.

TLAC Interne.

Vision consolidée.

Calendrier de déploiement.

Principes généraux.

Définition.

Périmètre d’application.

Dettes / engagements éligibles

Notion de RCA (Recapitalisation Amount).

Notion de LAA (Loss-Absorbing Amount).

Notion de MCC.

Notion de MREL Guidance.

Notion MPE /SPE.

MREL interne.

Vision consolidée.

BRRD2 : Nouvelles exigences de subordination de dettes éligibles.

Nouvelle catégorie de banques soumises aux exigences de subordinations.

Calendrier de déploiement.

Comparaison TLAC vs MREL.

CRR2 : Mise en cohérence TLAC et MREL pour les G-SIB européens.

Présentation des typologies de dettes subordonnées éligibles (Coco bonds, NPS (Non Preferred Senior Debt,…)).

Vue d’ensemble du marché.

Support PowerPoint.

QCU.

Exemples de calcul.

Exemple.

Etude de cas.

Synthèse.

PARTIE 5 : REPORTING SRB ET PLANS DE RESOLUTION

Principes généraux.

Reporting SRB : Data liability Report.

Rapport pilier III.

Plans de résolution bancaires.

Support PowerPoint.

Exemples.

Synthèse.

PARTIE 6 : SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation en ligne.

Pré-requis

Participants

Comptables (reporting financier, prudentiel et réglementaire), chargés de communication financière, contrôleurs (middle et back offices), contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques (risk management), inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques, management.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en PowerPoint : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Bonne connaissance de l’économie de la banque.

Date

Animée par Henri JACOB

19/06/2023

Distanciel

Animée par Henri JACOB

19/06/2023

Paris

Animée par Henri JACOB

24/11/2023

Distanciel

Animée par Henri JACOB

24/11/2023

Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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