ÉTATS COREP : FRTB

Risk management et règlementation bâloise

Distanciel
Nouveau
Paris
Présentiel

1 jour 861€ HT - repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 334

ÉTATS COREP : FRTB

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Objectifs

Connaître l’essentiel de la FRTB.
Comprendre le dispositif et les concepts.
Comprendre et connaître l’essentiel des états COREP relatifs à la FRTB.
Approfondir et illustrer les modalités d’élaboration de ces états.

Animateur

Henri JACOB | 28 Formations

Domaines d'animation et conception :

Exigence prudentielle.
Gestion des risques.

Programme
Public et pré-requis
Dates

Programme

INTRODUCTION À LA FRTB

La finalisation de Bâle III.

La FRTB.

Les principales réformes de la FRTB.

Obligations de déclaration (CRR2) et futur reporting (futur CRR3) sur le trading book.

Présentation générale des états COREP : liste, périodicité, délais et modalités de transmission.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

LES ÉTATS COREP RELATIFS A LA FRTB

Les textes :

Le « Consultative Paper : Draft implementing technical standards. Amending regulation (EU) 2021/453 with regard to the specific reporting requirements for market risk » (ABA/CP/2023/03 du 21 mars 2023).

Les annexes :

Annex I (templates) to CP on amending ITS on specific requirements for market risks.
Annex II (instructions) o CP on amending ITS on specific requirements for market risks.
Annex III (MOV template and example) sur le reclassement entre banking book et trading book.
Annex IV (MOV instructions) : instructions sur le reclassement entre banking book et trading book.

Vue générale des états COREP relatifs à la FRTB.

Fréquence de transmission (Consultative paper).

Support PowerPoint.

Illustrations.

Synthèse.

PLES ÉTATS COREP RELATIFS À L’APPROCHE A-SA

L’approche A-SA :

Principes de base.
L’approche SBM.
L’add-on pour risque résiduel.
La charge pour risque de défaut.

Les différents états relatifs à l’approche A-SA :

Seuils relatifs au trading book (TBT), C90.00 : examen.
Résumé de l’approche A-SA :
- MKR ASA SUM (C91.00) : examen.
Méthode basée sur les sensibilités (Sensitivities-based method) :
- MKR SBM GIRR (C92.01) : examen de cet état et exemple.
- MKR SBM CSR ou Credit spread risk for Non-securitisations (C92.02):
- MKR SBM non-ACTP CSR ou Credit Spread risk for Securtitisations not included in the Alternative Correlation Trading Portfolio (C92.03).
- MKR SBM ACTP CSR Credit Spread risk for Securtitisations included in the Alternative Correlation Trading Portfolio (C92.04) : définition du portefeuille de corrélation du trading book.
- MKR SBM EQU (C92.05) : examen de cet état et exemple :
  - MKR SBM COM (C92.06).
  - MKR SBM FX1 Risque de change delta et de courbure (C92.07.1)
  - MKR SBM FX2 Risque de change véga (C92.07.02).
Add-on pour risque résiduel (Residual risk add-on) :
- MKR ASA RRAO (Residual risk add-on) (C93.00) : examen.
Charge pour risque de défaut (Default risk charge) :
- MKR ASA DRC1 Default Risk Charge – Instruments other than securitisations not included in the ACTP (C94.01) : examen et exemple :
  - MKR ASA DRC2 Default Risk Charge – Securitisation not included in the ACTP (C94.02).
  - MKR ASA DRC3 Default Risk Charge – Instruments included in the ACTP (C94.03).

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices sous Excel :

Calcul de l’exigence de fonds propres pour risque delta sur le risque général de taux sur un portefeuille obligataire et comparaison avec la méthode actuelle de la duration.
Calcul de l’exigence de fonds propres pour risque delta sur un portefeuille d’actions.
Calcul de la charge pour risque de défaut sur un portefeuille obligataire.

Illustration sous Excel :

Calcul de l’add-on pour risque résiduel.
Calcul de la charge pour risque de défaut sur un portefeuille obligataire.

Synthèse.

LES ÉTATS COREP RELATIFS À L’APPROCHE A-IMA

Présentation de l’approche A-IMA.

L’Expected Shortfall en remplacement de la VaR.

Le calcul de l’exigence de fonds propres selon l’approche A-IMA.

Les exigences minimales sur l’approche A-IMA.

Les états COREP relatifs à l’approche A-IMA.

Résumé de l’approche A-IMA :
- MKR IMA SUM (C95.00) : examen.
Evaluation du caractère modélisable des facteurs de risque :
- MKR IMA RFET (C96.01.1) : examen.
Périodes de stress pour le calcul des mesures de risque : examen :
- MKR IMA SP (C96.01.2).
Mesures quotidiennes de risque :
- MKR IMA DRM (C96.02).
Expected shortfalls partiels :
- MKR IMA PES (C96.0 3) : examen.
Backtesting au niveau de l’établissement :
- MKR IMA BTI (C96.04.1).
Backtesting au niveau de la table de négociation et test d’attribtion du P&L (PLAT) :
- MKR IMA BTTD (C96.04.2).
Mesure de risque de scénario de stress – Exigence de fonds propres :
- MKR IMA SSRM1 (C96.05.1)
Mesure de risque de scénario de stress – Nombre de facteurs de risque par scénario de stress :
- MKR IMA SSRM2 (C96.05.2).
Structure de la table de négociation :
- MKR IMA TDS (C97.00) : examen.
Charge pour risque de défaut – Répartition par PD :
- MKR IMA DRC1 (C98.01.1) : examen.
Charge pour risque de défaut – Répartition par LGD :
- MKR IMA DRC2 (C98.01.2) : examen.
Charge pour risque de défaut – Les 25 émetteurs les plus importants :
- MKR IMA CORR1 (C98.02.1) : examen.
Charge pour risque de défaut – Les 25 émetteurs les plus importants – Les 25 émetteurs les plus importants – Corrélations :
- MKR IMA CORR2 (C98.02.2) : examen.
Informations sur le P&L :
- MKR PL (C99.00) : examen.

Support PowerPoint.

Illustrations.

Cahier d’exercices sous Excel :

Calcul de l’Expected Shortfall et comparaison avec la VaR.

QCU.

Synthèse.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation en ligne.

Pré-requis

Participants

Responsables et collaborateurs des services comptables chargés de l’élaboration et/ou des contrôles, personnel ayant en charge l’adaptation des systèmes permettant l’automatisation de ces états.
Collaborateurs des services audit, inspection et contrôle.
Consultants des cabinets de conseil et éditeurs.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples ;
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Une connaissance des opérations bancaires est souhaitée.

Date

Animée par Henri JACOB

13/12/2023

Distanciel (Anciennement le 07 décembre)

Animée par Henri JACOB

13/12/2023

Paris (Anciennement le 07 décembre)

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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