Etats COREP : risques de crédit
Risk management et règlementation bâloise
- Distanciel
- Luxembourg
- Paris
- Présentiel
Programme
De Bâle I à Bâle III.
Les 3 piliers du dispositif et les différentes approches.
Le rôle de l’EBA et de la BCE.
Les enjeux et les raisons des dernières évolutions.
Support PowerPoint.
Paperboard.
QCU.
Synthèse.
Principes de calcul.
Types d’exposition : éléments de bilan, éléments de hors bilan, instruments dérivés…
Catégories d’exposition.
Techniques de réduction du risque de crédit (protection de crédit financé, protection de crédit non financé).
Les évolutions à prévoir dans le cadre de la CRR3.
Support PowerPoint.
Paperboard.
Cahier d’exercices sous Excel :
QCU.
Synthèse.
Principes généraux.
Catégories d’exposition et pondérations associées.
Principes d’élaboration et analyse de l’état COREP « CR SA ».
Cas pratique avec l’état COREP « CR SA ».
Contrôles à effectuer.
Support PowerPoint.
Paperboard.
Cahier d’exercices sous Excel :
Cahier d’exercices :
Principes et conditions d’utilisation de l’approche IRB.
Les facteurs de risque : PD, LGD, EAD, M.
Système de notation interne et classes d’actifs.
Le traitement des pertes attendues.
Analyse des états COREP « CR IRB ».
Contrôles à effectuer.
Support PowerPoint.
Paperboard.
QCU.
Synthèse.
Examen des états :
États.
Illustrations.
QCU.
Synthèse.
Notion de grands risques, notion de GCC, limite grands risques
Synthèses des attentes définies par la CRR2 dont reporting sur les entités de shadow banking et sur les expositions de plus de 300 MEUR
Analyse des états « LE ».
Support PowerPoint.
Illustrations.
QCU.
Synthèse.
Synthèse des deux journées.
Évaluation de la formation.
Questions/réponses.
Fiches d’évaluation en ligne.
Pré-requis
Date
01 70 61 48 64
l.sbai@afges.com
acpr, contrôle ACPR, corep, risque de crédit.