Etats COREP : risques de crédit
Risk management et règlementation bâloise
- Distanciel
- Luxembourg
- Paris
- Présentiel
Programme
De Bâle I à Bâle III.
Les 3 piliers du dispositif et les différentes approches.
Le rôle de l’EBA et de la BCE.
Les enjeux et les raisons des dernières évolutions.
Support PowerPoint.
Paperboard.
QCU.
Synthèse.
Les textes et mesures associées (CRR et CRD 4).
Champ d’application et périmètre.
Contrainte réglementaire.
États et périodicité.
Délais et modalités de transmission.
Support PowerPoint.
Paperboard.
QCU.
Synthèse.
Les textes.
Champ d’application.
Composition : T1 (CET1, AT1), Tier 2.
Ajustements.
Traitement des intérêts minoritaires, des actifs d’impôts différés, des participations, des expositions non performantes, etc.
Le niveau de fonds propres et les coussins.
Période transitoire.
Examen des états COREP « CA » (CA1, CA2, CA3…).
Cas pratique avec les états COREP « CA ».
Support PowerPoint.
Paperboard.
Illustrations.
Cahier d’exercices :
Principes de calcul.
Types d’exposition : éléments de bilan, éléments de hors bilan, instruments dérivés…
Catégories d’exposition.
Techniques de réduction du risque de crédit (protection de crédit financé, protection de crédit non financé).
Risque de contrepartie.
Support PowerPoint.
Paperboard.
QCU.
Synthèse.
Cahier d’exercices :
Principes généraux.
Catégories d’exposition et pondérations associées.
Principes d’élaboration et analyse de l’état COREP « CR SA ».
Cas pratique avec l’état COREP « CR SA ».
Contrôles à effectuer.
Support PowerPoint.
Paperboard.
Cahier d’exercices :
Principes et conditions d’utilisation de l’approche IRB.
Les facteurs de risque : PD, LGD, EAD, M.
Système de notation interne et classes d’actifs.
Le traitement des pertes attendues.
Analyse des états COREP « CR IRB ».
Contrôles à effectuer.
Support PowerPoint.
Paperboard.
QCU.
Synthèse.
Examen des états :
États.
Illustrations.
QCU.
Synthèse.
Les différentes approches : de base, standard et avancée.
Analyse des états “OPR” et “OPR Détail”.
Support PowerPoint.
Illustrations.
QCU.
Synthèse.
Liste des informations à publier.
Support PowerPoint.
Illustration avec la présentation d’une sélection de documents de référence.
Évolutions prévues pour le risque de crédit.
Support PowerPoint.
Synthèse.
Synthèse des deux journées.
Évaluation de la formation.
Questions/réponses.
Fiches d’évaluation en ligne.
Pré-requis
Date
01 70 61 48 64
l.sbai@afges.com
acpr, contrôle ACPR, corep, risque de crédit.