Etats COREP : risques de crédit

Risk management et règlementation bâloise

Distanciel
Luxembourg
Paris
Présentiel

2 jours 1 662 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 336

Etats COREP : risques de crédit

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Objectifs

Permettre à tout participant de se familiariser avec les états COREP relatifs au risque de crédit.
Comprendre le dispositif et les concepts.
Maîtriser les modalités d’élaboration et de contrôle de ces états, et être capable de porter une appréciation sur la qualité des informations adressées à l’ACPR.

Animateur

| 3 Formations

Domaines d’animation et conception :

Consolidation.
Reporting prudentiel.

Programme
Public et pré-requis
Dates
Dernières évaluations Évaluations

Programme

INTRODUCTION

De Bâle I à Bâle III.

Les 3 piliers du dispositif et les différentes approches.

Le rôle de l’EBA et de la BCE.

Les enjeux et les raisons des dernières évolutions.

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

Synthèse.

LE DISPOSITIF

Les textes et mesures associées (CRR et CRD 4).

Champ d’application et périmètre.

Contrainte réglementaire.

États et périodicité.

Délais et modalités de transmission.

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

Synthèse.

LE CALCUL DES FONDS PROPRES

Les textes.

Champ d’application.

Composition : T1 (CET1, AT1), Tier 2.

Ajustements.

Traitement des intérêts minoritaires, des actifs d’impôts différés, des participations, des expositions non performantes, etc.

Le niveau de fonds propres et les coussins.

Période transitoire.

Examen des états COREP « CA » (CA1, CA2, CA3…).

Cas pratique avec les états COREP « CA ».

Support PowerPoint.

Paperboard.

Illustrations.

Cahier d’exercices :

Calcul des fonds propres.
Mise à jour des états COREP « CA ».

MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE DE CALCUL DES RISQUES DE CRÉDIT

Principes de calcul.

Types d’exposition : éléments de bilan, éléments de hors bilan, instruments dérivés…

Catégories d’exposition.

Techniques de réduction du risque de crédit (protection de crédit financé, protection de crédit non financé).

Risque de contrepartie.

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

Synthèse.

Cahier d’exercices :

Calcul des réductions de risques.
Calcul du risque de contrepartie.

APPROCHE STANDARD

Principes généraux.

Catégories d’exposition et pondérations associées.

Principes d’élaboration et analyse de l’état COREP « CR SA ».

Cas pratique avec l’état COREP « CR SA ».

Contrôles à effectuer.

Support PowerPoint.

Paperboard.

Cahier d’exercices :

Calcul des risques de crédit.
Élaboration des états COREP « CR SA ».

APPROCHE IRB

Principes et conditions d’utilisation de l’approche IRB.

Les facteurs de risque : PD, LGD, EAD, M.

Système de notation interne et classes d’actifs.

Le traitement des pertes attendues.

Analyse des états COREP « CR IRB ».

Contrôles à effectuer.

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

Synthèse.

EXAMEN DES AUTRES ÉTATS RELATIFS AUX RISQUES DE CRÉDIT

Examen des états :

CR GB : répartition par zone géographique.
CR SETT : risque de règlement / livraison.
CR EQU IRB : risque action.
CR SEC : titrisation.

États.

Illustrations.

QCU.

Synthèse.

RAPPEL SUR LES RISQUES OPÉRATIONNELS

Les différentes approches : de base, standard et avancée.

Analyse des états “OPR” et “OPR Détail”.

Support PowerPoint.

Illustrations.

QCU.

Synthèse.

LES INFORMATIONS À PUBLIER SUR LE RISQUE DE CRÉDIT AU TITRE DU PILIER 3

Liste des informations à publier.

Support PowerPoint.

Illustration avec la présentation d’une sélection de documents de référence.

ÉVOLUTIONS

Évolutions prévues pour le risque de crédit.

Support PowerPoint.

Synthèse.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse des deux journées.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation en ligne.

Pré-requis

Participants

Personnel de la comptabilité, du contrôle de gestion, du back-office, du contrôle et de l’audit en charge de l’établissement ou du contrôle des états COREP.
Toute personne souhaitant mesurer le lien entre son activité et les fonds propres nécessaires.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples ;
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Une connaissance minimale des opérations bancaires est souhaitée.

Date

Animée par Lionel MANETTE

26/06/2023 - 27/06/2023

Distanciel

Animée par Lionel MANETTE

26/06/2023 - 27/06/2023

Paris

Animée par Lionel MANETTE

13/11/2023 - 14/11/2023

Distanciel

Animée par Lionel MANETTE

13/11/2023 - 14/11/2023

Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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Mots-clefs de la formation

acpr, contrôle ACPR, corep, risque de crédit.

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