Fondamentaux de la gestion de portefeuille

Gestion d'actifs

Distanciel
Luxembourg
Nouveau
Paris
Présentiel

2 jours 1662 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 706

Fondamentaux de la gestion de portefeuille

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Objectifs

Présenter un panorama des problématiques de la gestion de portefeuille
Fournir les éléments de vocabulaire utilisé dans la gestion de portefeuille
Donner une vision globale des techniques utilisées
Fournir les éléments d’information permettant de trouver les informations
Donner les clés permettant d’approfondir le sujet si nécessaire
Permettre de comprendre les évolutions des marchés

Animateur

Andréa BRIGNONE | 17 Formations

Domaines d'animation et conception :

Finance de marché.
Gestion des risques.
Produits dérivés et structurés.
Taux.
Environnement bancaire : Bâle II et III, MIF, Emir...

Programme
Public et pré-requis
Dates

Programme

ÉTAPES DE LA GESTION DE PORTEFEUILLE

La fixation d’objectifs.

L’identification des contraintes.

La structuration du portefeuille.

Le choix et les décisions d’investissement.

Le suivi du portefeuille et la gestion des performances.

Support PowerPoint.

INSTRUMENTS FINANCIERS ET MARCHÉS FINANCIERS

Les valeurs mobilières :

Les actions :
- Actions proprement dites.
- Droits de souscription.
Les obligations et leurs variantes (OBSA, Océane etc.).
Les instruments monétaires.
Les changes.

Les contrats financiers :

Les produits dérivés :
- Les futures et les forwards.
- Les options.
- Les warrants.
- Les swaps.
- Les CFD (Contract for difference).

Les produits structurés :

Les produits structurés standardisés (certificats, turbos etc.
Les produits structurés sur mesure.

Les marchés financiers :

Marchés organisés et régulés :
- Marchés comptant et à terme.
- Marché primaire et marché secondaire.
Marchés organisés non régulés (MTF).
Marché de gré à gré (OTC) et plateformes (OTF).

Les opérations et les circuits des titres (Prestataires de services d’investissement, compensation, règlement/livraison, etc.).

Support PowerPoint.

LA GESTION COLLECTIVE

Les OPCVM :

Typologie.

Les Fonds commun d’investissements.

Les fonds de fonds.

Les Trackers ou ETF (Exchanged traded Fund).

Les Hedge Funds.

Rôle des sociétés de gestion.

Support PowerPoint.

MÉTHODOLOGIE ET OUTILS POUR LA GESTION DE PORTEFEUILLE

Problématique des choix des instruments financiers.

Les outils pour le choix des actions :
- L’analyse microéconomique et l’analyse des marchés de taux.
- L’analyse financière et les ratios boursiers (PEG, PER, VE/CA, VE/EBITDA, Valeur à la casse, etc.).
- L’analyse technique.
- L’analyse graphique.
- L’analyse comportementale.
- L’analyse cognitique financière.
Les outils pour le choix des obligations et des produits de taux :
- La courbe des taux.
- Valorisation d’une obligation.
- Le TRE (Taux de rendement à l’échéance).
- Le spread de crédit et les CDS.
- Le Z spread.
- La duration.
- La convexité.
Les outils pour évaluer les produits dérivés :
- Évaluation d’un future.
- Évaluation d’un swap.
- Approche du Pricing d’une option par la méthode de Black and Scholes, par la méthode des arbres binomiaux (Cox, Ross et Rubinstein) et par la méthode Monte Carlo.

Support Power Point.

Exercices pratiques d’analyse graphique et technique à partir d’une table de négociation.

Exercices pratiques sur un pricer pour le pricing d’option.

Contenu d’une analyse financière.

LES STRATÉGIES DE GESTION DE PORTEFEUILLES

Les diversifications sectorielles et internationales et leur justification.

La gestion indicielle ou benchmarquée :

Réplication pure.
Réplication synthétique.
Réplication statistique.

La gestion active :

Stock picking ou méthode Bottom-up.
Approche Top-down.
Choix value ou growth.

La gestion alternative :

Long /short.
Market neutral.
Managed future.
Global macro.

Support Power point.

Exercice pratique : Visualisation de quelques stratégies adoptées par les gérants d’actifs.

L’ALLOCATION D’ACTIFS

Le modèle de marché MEDAF (CPAM en anglais) et les notions de alpha et de beta et de droite des marchés des capitaux (CML).

Le modèle arbitrage pricing theory (APT).

Le modèle de Markowitz (modèle) MPT.

La diversification, rendement et risque.

L’utilisation du beta.

Le modèle de Sharpe et les Betas.

Modèle actuariel de Gordon et Shapiro.

Les autres modèles de marché : Bates, Holt, Bower etc.).

L’utilisation des ratios boursiers (Vus plus haut)

Support Power point.

Exercice pratique : Utilisation d’une ou deux méthodes.

LES MESURES DES PERFORMANCES

La norme Gips (Global Investment Performances Standards).

La droite de marché du MEDAF.

La méthode de Treynor.

La méthode de Jensen.

Le Time weighted return (TWreturn) et le Money-Weighted rate of return (MWReturn).

Support Power point.

Exemple de calculs de performances selon les différentes méthodes.

Examen de performances sur des cas réels réalisés par des organismes de suivi de fons.

LE RISQUE DE MARCHÉ ET SA COUVERTURE

Analyse du risque de marché par la VAR (Value at risk).

Utilisation du Beta comme mesure de risque.

Support power point.

Exercice pratique : Calcul de la Var dans le cas d’une action et dans le cas d’un portefeuille d’actions.

COUVERTURE DES RISQUES DE MARCHÉ

Couverture d’un portefeuille d’actions et/ou d’obligations :

Par des options.
Par des futures.
Par des ETF.
Par des CDS.

Support Power point.

Exercice Montage de couverture par option et par futures.

PRODUITS STRUCTURÉS

Amélioration du rendement d’un portefeuille.

Produit à capital garanti.

Produits à capital non garanti.

Support Power point.

Exercice pratique : Montage d’un reverse convertible vanille sur action.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse des deux journées.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation en ligne.

Pré-requis

Participants

Gestionnaire d’actifs, Conseiller en gestion de patrimoine, Middle office titres, stratégistes, prime broker, assureurs vie gestion de titres.
Gestionnaire des sociétés d’investissement et de portefeuille.
Conseiller d‘investissement family office.
Gestionnaire de fonds d’investissement capital venture, capital investissement.
Auditeurs de sociétés de gestion.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Pas de connaissance particulière.

Date

Animée par Andréa BRIGNONE

16/03/2023 - 17/03/2023

Distanciel

Animée par Andréa BRIGNONE

16/03/2023 - 17/03/2023

Paris

Animée par Andréa BRIGNONE

30/11/2023 - 01/12/2023

Distanciel

Animée par Andréa BRIGNONE

30/11/2023 - 01/12/2023

Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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