FRTB – L’essentiel
Risk management et règlementation bâloise
- Distanciel
- Luxembourg
- Nouveau
- Présentiel
Programme
La gestion du risque au moyen de la VaR :
Les limites du modèle de Var.
Les apports de Bâle 2 ,5 :
Support PowerPoint.
QCU.
Synthèse.
Les lacunes de la définition actuelle du trading book et du banking book.
Nouvelle définition du trading book et du banking book.
Les conditions de classement des instruments dans chaque portefeuille.
Les instruments systématiquement classés en trading book.
Les instruments systématiquement classés en banking book.
Les conditions de changement de classification d’un instrument.
Support PowerPoint.
QCU.
Synthèse.
Notions de charge en fonds propres (capital charge).
Notion de charge pour risque de défaut (default risk charge).
Notion d’add-on résiduel (residual risk add-on).
Utilisation de la méthode standard comme solution de repli en cas de test d’utilisation de modèles internes insatisfaisant.
Support PowerPoint.
QCU.
Synthèse.
Notion d’Expected Shortfall en remplacement des VaR et SVaR.
Notion d’Incremental Default Risk (IDR) en remplacement de L’IRC et du CRM, NMF (Non modellable Risk factors, facteurs de risque non modélisables dont l’impact en capital se calcul à l’aide de scenarios de stress tests spécifiques).
Renforcement des règles de validation des modèles internes de risque de marché : en particulier exigences de backtesting au niveau du desk de trading.
Support PowerPoint.
Cahier d’exercices sous Excel :
QCU.
Synthèse.
Les impacts en termes de fonds propres.
Les impacts sur les systèmes de production et la qualité de donnée.
Les impacts sur la gouvernance et l’organisation des équipes de trading.
Calendrier de déploiement de la FRTB.
Support PowerPoint.
QCU.
Synthèse.
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Evaluation des connaissances.
Questions/réponses.
Attestation d’acquis de compétences en ligne.
Fiches d’évaluation en ligne.
Pré-requis
Date
01 70 61 48 64
l.sbai@afges.com