FRTB – L’essentiel

Risk management et règlementation bâloise

Distanciel
Luxembourg
Nouveau
Présentiel

1 jour 861€ HT (20% de remise en distanciel, non cumulable)

REF : 270

FRTB – L’essentiel

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Objectifs

Appréhender l’essentiel du dispositif FRTB.
Comprendre les impacts du nouveau dispositif.

Animateurs

Henri JACOB | 22 Formations

Domaines d'animation et conception :

Exigence prudentielle.
Gestion des risques.

Louis FAYE | 7 Formations

Programme
Public et pré-requis
Dates
Dernières évaluations Évaluations

Programme

LA GESTION DES RISQUES DE MARCHE

La gestion du risque au moyen de la VaR :

Exemple d’un portefeuille de change.
Exemple d’un portefeuille d’actions international.

Les limites du modèle de Var.

Les apports de Bâle 2 ,5 :

La notion de stress Var, IRC, CRM.
La pénalisation de la titrisation.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

MODIFICATIONS DE LA FRONTIERE BANKING BOOK – TRADING BOOK

Les lacunes de la définition actuelle du trading book et du banking book.

Nouvelle définition du trading book et du banking book.

Les conditions de classement des instruments dans chaque portefeuille.

Les instruments systématiquement classés en trading book.

Les instruments systématiquement classés en banking book.

Les conditions de changement de classification d’un instrument.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

NOUVELLE APPROCHE STANDARD : APPROCHE BASEE SUR LES SENSIBILITES (SBA)

Notions de charge en fonds propres (capital charge).

Notion de charge pour risque de défaut (default risk charge).

Notion d’add-on résiduel (residual risk add-on).

Utilisation de la méthode standard comme solution de repli en cas de test d’utilisation de modèles internes insatisfaisant.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

NOUVELLE APPROCHE DES MODELES INTERNES

Notion d’Expected Shortfall en remplacement des VaR et SVaR.

Notion d’Incremental Default Risk (IDR) en remplacement de L’IRC et du CRM, NMF (Non modellable Risk factors, facteurs de risque non modélisables dont l’impact en capital se calcul à l’aide de scenarios de stress tests spécifiques).

Renforcement des règles de validation des modèles internes de risque de marché : en particulier exigences de backtesting au niveau du desk de trading.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices sous Excel :

Comparaison du calcul de la VaR et de l’ES (cas simple).
Calculs de charges en fonds propres dans la nouvelle approche standard pour certains actifs (risque de taux, risque actions).

QCU.

Synthèse.

IMPACTS DE LA FRTB ET CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Les impacts en termes de fonds propres.

Les impacts sur les systèmes de production et la qualité de donnée.

Les impacts sur la gouvernance et l’organisation des équipes de trading.

Calendrier de déploiement de la FRTB.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.

Évaluation de la formation.

Evaluation des connaissances.

Questions/réponses.

Attestation d’acquis de compétences en ligne.

Fiches d’évaluation en ligne.

Pré-requis

Participants

Comptables, contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques, inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples ;
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Connaissances générales bancaires.

Date

Animée par Louis FAYE

26/05/2023

Distanciel

Animée par Louis FAYE

26/05/2023

Paris

Animée par Louis FAYE

22/09/2023

Distanciel

Animée par Louis FAYE

22/09/2023

Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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