Initiation aux produits dérivés

Marchés, produits et acteurs des marchés financiers Marchés, produits, services financiers

Distanciel
Luxembourg
Paris
Présentiel

1 jour 861 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 379

Initiation aux produits dérivés

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Objectifs

Comprendre les mécanismes et caractéristiques des marchés dérivés.
Présenter les produits dérivés fermes et optionnels.
Appréhender les utilisations des produits dérivés.
Présenter les évolutions réglementaires liées aux produits dérivés OTC et cotés.
Savoir où trouver les sources d’information.

Animateur

Andréa BRIGNONE | 17 Formations

Domaines d'animation et conception :

Finance de marché.
Gestion des risques.
Produits dérivés et structurés.
Taux.
Environnement bancaire : Bâle II et III, MIF, Emir...

Programme
Public et pré-requis
Dates
Dernières évaluations Évaluations

Programme

QUELQUES GÉNÉRALITÉS SUR LES MARCHÉS DÉRIVÉS

Définition des produits dérivés.

Principes de fonctionnement.

Différents marchés et règles de fonctionnement.

Produits dérivés fermes vers produits dérivés conditionnels.

Différence comptant versus terme.

Produits de bilan versus produits de hors bilan.

Dérivés vanille versus dérivés exotiques.

Les acteurs des marchés dérivés.

Les différentes stratégies de gestion et leurs objectifs.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

LE FONCTIONNEMENT DES MARCHÉS DÉRIVÉS FERMES

Futures d’actifs financiers, de change et de matières premières.

Les futures :

Définition.
Standardisation.
Livraison et dénouement.
Rôle de la chambre de compensation.
Fluctuations maximales autorisées, dépôt de garantie et appels de marge.

Les forwards :

Définition.
Collatéral management.

Utilisation des futures et des forwards pour la couverture.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Description des flux relatifs à un ordre d’achat de futures sur le marché.
Calcul d’appels de marge.

QCU.

Synthèse.

LE FONCTIONNEMENT DES MARCHÉS D’OPTIONS

Définition.

Mécanismes.

Exemple du call.

In/at/out of the money.

Détermination du prix d’une option.

Utilisation des options pour la couverture.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Exercice d’option.
Utilisation des pricers pour le calcul de la valeur d’une option

QCU.

Synthèse.

PANORAMA DE QUELQUES PRODUITS DÉRIVÉS DE TAUX

FRA :

Caractéristiques.
Utilisation.
Liquidation d’un FRA.

Futures court terme et long terme.

Swaps de taux d’intérêt.

Swaps de devises.

Asset swaps.

Caps, floors, collars.

Swaptions.

Utilisation des dérivés de taux pour la protection contre les mouvements de taux.

Support PowerPoint

Cahier d’exercices :

Calcul d’échéance intermédiaire sur un swap de taux. Valorisation
Calcul d’un swap de taux
Mise en place d’un swap de devises.

QCU.

Synthèse.

PANORAMA DE QUELQUES PRODUITS DÉRIVÉS ACTIONS

Les produits de Base

Options
CFD.
Warrants

Les produits structures

Turbos.
Total return swap
Certificats
Certifiés cao, floor, collqr
Binaires
Ect.

Support PowerPoint.

Illustrations pratiques.

QCU.

Synthèse.

PANORAMA D’AUTRES PRODUITS DÉRIVES : CHANGE, ÉNERGIE , MATIÈRES PREMIÈRES

Les dérivés de change :

Swaps cambistes et swaps de devises.
Futures de change.
Options de change.

Les dérivés climatiques.

Les dérivés d’énergie.

Les cats bonds.

Support PowerPoint.

Illustrations pratiques.

QCU.

Synthèse.

COMPTABILITÉ ET LES ÉVOLUTIONS RÈGLEMENTAIRES LIÉES AUX PRODUITS DÉRIVÉS OTC

La comptabilité des produits dérivés :

Les dérivés dans la comptabilité française.
Les dérivés dans les IFRS.

Loi Dodd Frank Act.

EMIR.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation en ligne.

Pré-requis

Participants

Opérateurs de Middle et Back Offices.
Contrôleurs et auditeurs internes.
MOA et gestionnaires de projet.
Responsables risques.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples ;
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
Fourniture de pricers.

Connaissances requises

Connaître les fondamentaux liés aux marchés et aux instruments financiers.

Date

Animée par Andréa BRIGNONE

13/04/2023

Distanciel

Animée par Andréa BRIGNONE

13/04/2023

Paris

Animée par Andréa BRIGNONE

20/09/2023

Distanciel

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20/09/2023

Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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Mots-clefs de la formation

marché des options, produits dérivés, swaps de devises, swaps de taux.

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