LUX – Bâle III (CRR, CRR2, CRD IV, CRDV) : l’essentiel

Risk management et règlementation bâloise

Luxembourg
Présentiel

1 jour 861 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 240

LUX – Bâle III (CRR, CRR2, CRD IV, CRDV) : l’essentiel

Pour inscrire un participant, merci de compléter vos coordonnées puis renseignez la liste des participants en fin de formulaire.

Pour mémoriser vos informations de connexion, nous vous invitons à ouvrir un compte.

Choisissez un lieu et une date *

Civilité *
Madame Monsieur

Nom *

Prénom *

Fonction

Société *

Adresse *

Ville *

Code postal *

Email *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Téléphone *

Fax

Commentaire

Cette formation sera prise en charge par un OPCO

Participant 1

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 2

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 3

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 4

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 5

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 6

Nom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 7

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 8

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 9

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 10

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

En fournissant mon adresse email, je reconnais avoir pris connaissance de la politique de confidentialité disponible ici . Mes données seront utilisées uniquement dans la relation commerciale personnalisée avec l'Afges. Le désabonnement à la newsletter peut se faire en cliquant sur le lien proposé dans nos emails. Le droit de rectification peut être exercé sur simple demande à contact@afges.com.

Objectifs

Acquérir une compréhension d’ensemble de l’essentiel du dispositif Bâle III.
Situer les enjeux de la réglementation issue de Bâle III : CRR, CRD 4, CRR2, CRDV CRR3, CRD6 et actes délégués.
Rappeler l’approche comptable et le passage à l’approche prudentielle de la solvabilité (fonds propres, risques attendus et non attendus, etc.).
Expliquer les principaux mécanismes, les concepts sous-jacents et les enjeux.

Animateur

Henri JACOB | 28 Formations

Domaines d'animation et conception :

Exigence prudentielle.
Gestion des risques.

Programme
Public et pré-requis
Dates

Programme

INTRODUCTION : CONTEXTE, MISE EN ŒUVRE, PERSPECTIVES

Introduction : contexte, mise en œuvre, perspectives de Bâle I à Bâle III.

Panorama du dispositif de supervision et de régulation niveau international, européen, national.

Architecture des textes réglementaires aux niveaux international, européen, national.

Définition des risques bancaires et dispositif du contrôle interne.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

PILIER 1 : LES RATIOS

Contexte.

Le ratio de solvabilité :

Composantes des fonds propres : Capital de catégorie 1 des actions ordinaires (CET1), Capital de niveau 1 additionnel (AT1) et Capital de niveau 2 (T2).
P1R, P2R, coussins de fonds propres, P2G, concept de MDA.

Risque de crédit :

L’approche standard.
L’approche IRB : le système de notation interne, les facteurs de risque (PD, LGD, EAD, M).
Aperçu de la CRR3(finalisation des mesures de Bâle III).

Risque de marché :

L’approche standard.
Méthode du modèle interne : le concept de valeur à risque.
CRR2 et CRR3: vue d’ensemble du FRTB.

Risque opérationnel :

L’approche de base.
L’approche standard.
L’approche modèle interne (AMA).
CRR3 (Finalisation de Bâle III) : la nouvelle approche SMA.

Le ratio de levier incluant l’essentiel des évolutions CRR2.

Les limites Grands Risques, incluant l’essentiel des évolutions CRR2.

TLAC & MREL, incluant l’essentiel des évolutions CRR2

Le Liquidity Coverage ratio (LCR).

Le Net Stable Funding Ratio (NSFR) incluant l’essentiel des évolutions CRR2.

Support PowerPoint.

Illustration par un exemple simple du ratio LCR.

Cahier d’exercices :

Calcul des fonds propres et du ratio de solvabilité.
Calcul de RWA approche standard et IRB.
Calcul de LCR.
Calcul de NSFR.

QCU.

Synthèse.

PILIER 2

SREP (supervisory review and evaluation process).

RAF (Risk Appetite Framework) dispositif d’appétit aux risques.

ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process).

ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process).

Stress tests.

Support PowerPoint.

QCU.

Cahier d’exercices :

Simulation Stress tests.

Synthèse.

INFORMATIONS FINANCIÈRES SUR LA GESTION DES RISQUES

Principes généraux.

Évolutions règlementaires Bâle III : Finalisation de Bâle III.

Support PowerPoint.

Illustrations : analyse d’un document de référence.

QCU.

Synthèse.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation.

Pré-requis

Participants

Toute personne souhaitant maîtriser les aspects fondamentaux de Bâle III et l’impact du dispositif prudentiel sur l’économie générale des banques.
Comptables (reporting financier, prudentiel et réglementaire), chargés de communication financière, contrôleurs (middle et back offices), contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques (risk management), inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques, management.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en PowerPoint : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Connaissances générales bancaires.

Date

Animée par Henri JACOB

14/11/2023

Luxembourg

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

LUX – Bâle III (CRR, CRR2, CRD IV, CRDV) : l’essentiel

Pour inscrire un participant, merci de compléter vos coordonnées puis renseignez la liste des participants en fin de formulaire.

Pour mémoriser vos informations de connexion, nous vous invitons à ouvrir un compte.

Choisissez un lieu et une date *

Civilité *
Madame Monsieur

Nom *

Prénom *

Fonction

Société *

Adresse *

Ville *

Code postal *

Email *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Téléphone *

Fax

Commentaire

Cette formation sera prise en charge par un OPCO

Participant 1

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 2

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 3

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 4

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 5

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 6

Nom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 7

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 8

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 9

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 10

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

LUX – Bâle III (CRR, CRR2, CRD IV, CRDV) : l’essentiel

Cette formation vous intéresse mais les dates proposées ne vous conviennent pas ?

Dès lors que vous réunissez deux participants, nous sommes en mesure d'ouvrir une nouvelle session sur simple demande de votre part.

Votre nom (obligatoire)

Votre email (obligatoire)

Téléphone *

Sujet

Votre message

LUX – Bâle III (CRR, CRR2, CRD IV, CRDV) : l’essentiel

Cette formation vous intéresse et vous souhaitez la décliner en intra ?

N'hésitez pas à nous contacter : nous nous engageons à vous répondre dans les meilleurs délais.

Votre nom *

Votre numéro de télephone *

Votre email *

Sujet

Votre message

A télécharger

Bulletin d'inscription

LUX – Bâle III (CRR, CRR2, CRD IV, CRDV) : l’essentiel

Cette formation vous intéresse mais les dates proposées ne vous conviennent pas ?

Dès lors que vous réunissez deux participants, nous sommes en mesure d'ouvrir une nouvelle session sur simple demande de votre part.

Votre nom (obligatoire)

Votre email (obligatoire)

Téléphone *

Sujet

Votre message

LUX – Bâle III (CRR, CRR2, CRD IV, CRDV) : l’essentiel

Cette formation vous intéresse et vous souhaitez la décliner en intra ?

N'hésitez pas à nous contacter : nous nous engageons à vous répondre dans les meilleurs délais.

Votre nom *

Votre numéro de télephone *

Votre email *

Sujet

Votre message

LUX – Bâle III (CRR, CRR2, CRD IV, CRDV) : l’essentiel

Risk management et règlementation bâloise

Objectifs

Animateur

Participants

Supports et moyens pédagogiques

Connaissances requises

Lina SBAI

Contact us

Visit us