LUX – Mesure et gestion du risque de liquidité (LCR, NSFR, ALMM)

Risk management et règlementation bâloise

Luxembourg
Présentiel

1 jour 861 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 293

LUX – Mesure et gestion du risque de liquidité (LCR, NSFR, ALMM)

Pour inscrire un participant, merci de compléter vos coordonnées puis renseignez la liste des participants en fin de formulaire.

Pour mémoriser vos informations de connexion, nous vous invitons à ouvrir un compte.

Choisissez un lieu et une date *

Civilité *
Madame Monsieur

Nom *

Prénom *

Fonction

Société *

Adresse *

Ville *

Code postal *

Email *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Téléphone *

Fax

Commentaire

Cette formation sera prise en charge par un OPCO

Participant 1

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 2

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 3

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 4

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 5

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 6

Nom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 7

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 8

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 9

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 10

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

En fournissant mon adresse email, je reconnais avoir pris connaissance de la politique de confidentialité disponible ici . Mes données seront utilisées uniquement dans la relation commerciale personnalisée avec l'Afges. Le désabonnement à la newsletter peut se faire en cliquant sur le lien proposé dans nos emails. Le droit de rectification peut être exercé sur simple demande à contact@afges.com.

Objectifs

Connaître et comprendre les ratios de liquidité définis par Bâle III.
Approfondir le contenu du ratio de liquidité court terme (LCR), du ratio structurel à long terme (NSFR) et des outils de suivi supplémentaires (ALMM).
Être en mesure d’identifier les impacts dans son établissement.

Animateur

Henri JACOB | 28 Formations

Domaines d'animation et conception :

Exigence prudentielle.
Gestion des risques.

Programme
Public et pré-requis
Dates

Programme

INTRODUCTION

Origine et effets du risque de liquidité.

Spread de liquidité.

Illustration : les crises financières de 2007-2008 et 2011-2012.

Notion de liquidité d’un actif.

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

Synthèse.

MESURE DU RISQUE DE LIQUIDITÉ

Le besoin de financement.

Le gap de liquidité.

Les réserves de liquidité.

Le positionnement de marché.

Gap dynamique de liquidité.

Stress scénarii de liquidité.

Définition liquidité intraday.

Attentes du superviseur quant à la gestion de la liquidité intraday.

Contraintes de mise en œuvre du dispositif règlementaire.

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

Synthèse.

LE RATIO DE LIQUIDITÉ COURT TERME (LCR)

Présentation générale du scénario de crise LCR : objectif, contrainte réglementaire, niveau d’application, mise en œuvre et période transitoire…

Coussin de liquidité :

Définitions.
Notion d’actifs liquidesde haute qualité EHQLA (Encumbered High QualityLiquid Assets) / HQLA (High QualityLiquid Assets).
Caractéristiques : exigences générales et exigences opérationnelles.
Composition et pondérations associées.

Détermination du besoin de trésorerie à 30 jours :

Sorties de trésorerie : Taux de retrait.
Entrées de trésorerie : Taux d’entrée.
Sorties nettes de trésorerie.

Support PowerPoint.

Paperboard.

Cahier d’exercices:

Calcul du coussin de liquidité.
Calcul du LCR.

QCU.

Synthèse.

LE RATIO STRUCTUREL DE LIQUIDITÉ LONG TERME (NSFR)

Objectif et contrainte réglementaire.

Notion de Financement stable.

Notion de besoin en financement stable.

Modalités de calcul.

Évolutions à venir : implémentation du NSFR en Europe (CRR2).

Support PowerPoint.

Paperboard.

Cahier d’exercices :

Exemple de calcul du ratio NSFR.

QCU.

Synthèse.

LES OUTILS DE SUIVI SUPPLÉMENTAIRES (MODÈLE ALMM)

Introduction et textes relatifs aux outils de suivi.

Liste des tableaux, périodicité, niveau d’application, date de mise en œuvre, période transitoire.

Définition, objectifs et composition de chaque outil de suivi :

Asymétrie des échéances.
LCR par devise.
Concentration des sources de financement.
Concentration des contreparties.
Le stock d’actifs non grevés (assets encumbrance).
Indicateurs de marché.

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

Synthèse.

LE CONTINGENCY FUNDING PLAN

Définition, objectif, enjeu du contingency funding plan.

Principe d’élaboration, validation, tests, mise à jour du contingency funding plan.

Lien avec le dispositif d’appétit aux risques et ILAAP.

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

Synthèse.

LE REPORTING LIQUIDITÉ

Le reporting sur les plans de financement.

Le reporting LCR.

Le reporting NSFR.

Les rapports d’alerte.

Le reporting assets encumbrance.

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

Synthèse.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation en ligne.

Pré-requis

Participants

Personnel de la comptabilité, de la trésorerie, du contrôle de gestion, du back-office, du contrôle et de l’audit en charge de l’établissement ou du contrôle des ratios.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
Toute personne concernée par les ratios des banques et leurs évolutions.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en PowerPoint : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Une connaissance minimale des opérations bancaires est souhaitée.

Date

Animée par Henri JACOB

15/11/2023

Luxembourg

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

LUX – Mesure et gestion du risque de liquidité (LCR, NSFR, ALMM)

Pour inscrire un participant, merci de compléter vos coordonnées puis renseignez la liste des participants en fin de formulaire.

Pour mémoriser vos informations de connexion, nous vous invitons à ouvrir un compte.

Choisissez un lieu et une date *

Civilité *
Madame Monsieur

Nom *

Prénom *

Fonction

Société *

Adresse *

Ville *

Code postal *

Email *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Téléphone *

Fax

Commentaire

Cette formation sera prise en charge par un OPCO

Participant 1

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 2

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 3

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 4

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 5

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 6

Nom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 7

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 8

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 9

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 10

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

LUX – Mesure et gestion du risque de liquidité (LCR, NSFR, ALMM)

Cette formation vous intéresse mais les dates proposées ne vous conviennent pas ?

Dès lors que vous réunissez deux participants, nous sommes en mesure d'ouvrir une nouvelle session sur simple demande de votre part.

Votre nom (obligatoire)

Votre email (obligatoire)

Téléphone *

Sujet

Votre message

LUX – Mesure et gestion du risque de liquidité (LCR, NSFR, ALMM)

Cette formation vous intéresse et vous souhaitez la décliner en intra ?

N'hésitez pas à nous contacter : nous nous engageons à vous répondre dans les meilleurs délais.

Votre nom *

Votre numéro de télephone *

Votre email *

Sujet

Votre message

A télécharger

Bulletin d'inscription

LUX – Mesure et gestion du risque de liquidité (LCR, NSFR, ALMM)

Cette formation vous intéresse mais les dates proposées ne vous conviennent pas ?

Dès lors que vous réunissez deux participants, nous sommes en mesure d'ouvrir une nouvelle session sur simple demande de votre part.

Votre nom (obligatoire)

Votre email (obligatoire)

Téléphone *

Sujet

Votre message

LUX – Mesure et gestion du risque de liquidité (LCR, NSFR, ALMM)

Cette formation vous intéresse et vous souhaitez la décliner en intra ?

N'hésitez pas à nous contacter : nous nous engageons à vous répondre dans les meilleurs délais.

Votre nom *

Votre numéro de télephone *

Votre email *

Sujet

Votre message

LUX – Mesure et gestion du risque de liquidité (LCR, NSFR, ALMM)

Risk management et règlementation bâloise

Objectifs

Animateur

Participants

Supports et moyens pédagogiques

Connaissances requises

Lina SBAI

Contact us

Visit us