MA – 13 – Gestion actif/passif (ALM) : L’essentiel

Risk management et règlementation bâloise

Casablanca
Nouveau
Présentiel

2 jours 9000 DHRS - repas inclus

REF : MA - 13

MA – 13 – Gestion actif/passif (ALM) : L’essentiel

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Objectifs

Appréhender la gestion globale du bilan à l’aide de cas pratiques.
Maîtriser les mécanismes de mise en œuvre.

Animateur

| 1 Formation

Domaines d'animation et conception :

ALM.
Contrôle interne.
Finance de marché.

Programme
Public et pré-requis
Dates

Programme

INTRODUCTION À LA GESTION ACTIF / PASSIF

L’intermédiation bancaire.

Le bilan bancaire.

Origine et effets des risques structurels.

Principes et outils de la gestion des risques structurels.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Positionnement des principaux postes du bilan et du hors bilan.
Cas pratique de risques structurels (liquidité, taux, change).

QCU.

Synthèse.

LE RISQUE DE LIQUIDITÉ ET SA GESTION

Définition du risque de liquidité :

Risque d’assèchement.

Risque lié à l’augmentation du coût de liquidité.

Mesure du risque de liquidité :

Le besoin de financement.
Le gap de liquidité.
Les réserves de liquidité.
Le positionnement de marché.
Gap dynamique de liquidité.
Stress scénarii de liquidité.

Gestion du risque de liquidité.

Dispositif réglementaire relatif au risque de liquidité :

Le ratio LCR,
Le ratio NSFR.
ILAAP.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Calcul du risque de liquidité (baisse du résultat de la banque) en fonction d’hypothèses défavorables.
Construction d’un gap de liquidité et de sa couverture dans le cas d’un bilan simple.
Construction d’un gap de liquidité et mise en place de couvertures pour un bilan bancaire typique d’une banque de réseau.

Questions / Réponses.

QCU.

Synthèse.

RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT ET SA GESTION

Origine et effets du risque de taux.

Illustrations du risque de taux.

Première mesure du risque de taux : le gap de taux.

Illustrations du gap de taux.

Deuxième mesure du risque de taux : sensibilité.

Gestion du risque de taux.

Taux de cession interne.

Dispositif réglementaire relatif au risque de taux.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Calcul d’un gap de taux dans le cas d’un bilan simple.
Construction d’un gap de taux et de sa couverture (cas simple).
Construction d’un gap de taux et de sa couverture pour un bilan typique d’une banque de réseau.
Exercice sur l’impact des taux de cession internes.

QCU.

Synthèse.

LE RISQUE DE CHANGE ET SA GESTION

Origine et effets du risque de change.

Périmètre du risque de change dans le cadre de l’ALM.

Mesure du risque de change : la position de change.

Gestion du risque de change.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Gestion de change en soldant les positions chaque mois.

QCU.

Synthèse.

LE RÔLE DE L’ALM DANS UNE BANQUE

Interaction ALM avec les directions commerciales et marketing : rôle dans le pilotage commercial et la détermination de la tarification.

Interaction ALM avec la Direction Financière : Rapport ALM – Contrôle de gestion.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse des deux journées.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation en ligne.

Pré-requis

Participants

Dirigeants de banques, responsables ou futurs responsables de la fonction ALM, trésoriers, responsables financiers, contrôleurs de gestion, responsables d’études informatiques.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en PowerPoint : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Bonne connaissance des opérations bancaires et de la gestion financière.

Date

Animée par Hèlène DEMOMENT

07/12/2023 - 08/12/2023

Casablanca

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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