Mathématiques financières : les fondamentaux

Marchés, produits, services financiers

Distanciel
Luxembourg
Paris
Présentiel

2 jours 1 662 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 375

Mathématiques financières : les fondamentaux

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Objectifs

Donner aux participants les éléments de base nécessaires à la compréhension des mécanismes de valorisation des flux.
Donner une méthodologie d’approche des calculs des produits financiers.
Vulgariser les notions de capitalisation et d’actualisation.
Appliquer les principes des mathématiques financières aux produits financiers classiques.

Animateur

Gérard DENIS | 2 Formations

Domaines d'animation et conception :

Contrôle de gestion.
Mathématiques financières.

Programme
Public et pré-requis
Dates
Dernières évaluations Évaluations

Programme

RAPPELS MATHÉMATIQUES

Les notations mathématiques.

Les puissances.

Les progressions arithmétiques et géométriques.

Les dérivées.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices sur Excel (PC) :

Somme de séries arithmétiques et géométriques.

TAUX D'INTÉRÊTS

Les intérêts simples (définition, intérêts précomptés, postcomptés, escompte, exemple sur le marché monétaire).

Les intérêts composés (définition, taux périodiques proportionnels et actuariels).

Les intérêts en continu.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices sur Excel (PC) :

Conversion de taux précomptés/postcomptés.
Conversion de taux nominal/actuariel/continu.

CAPITALISATION ET ACTUALISATION

Définition.

Modalités de calcul.

Tableau d’amortissement.

Application aux barèmes de crédit à taux fixe (remboursements constants ou variables) et à taux variable.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices sur Excel (PC) :

Tableau d’amortissement.
Calcul d’échéances constantes.
Calcul d’échéances variables.

TAUX DE RENTABILITÉ

Concepts généraux.

TRI.

TEG, TAEG, taux de l’usure.

TIE.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices sur Excel (PC) :

Calcul de TEG, TAEG, TIE.

OPÉRATIONS DU MARCHÉ OBLIGATAIRE

Analyse des obligations à taux fixe (avis d’émission, taux de rendement, prix d’émission).

Particularités des obligations à taux révisable ou variable (cristallisation, marge actuarielle).

Courbe de taux zéro.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices sur Excel (PC) :

Calcul de valeur d’obligations.
Calcul de coupons courus.
Valorisation d’OAT.

RISQUE DE TAUX

Problématique et approche mathématique.

Notion de duration.

Notion de sensibilité.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices sur Excel (PC) :

Calcul de duration.
Calcul de sensibilité.

APPLICATIONS À DES INSTRUMENTS DE COUVERTURE

Options (présentation, utilisations, définitions des « Grecques »).

Swaps.

FRA.

Cap.

Floor.

Collar.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices sur Excel (PC) :

Calcul de swaps.
Calcul de couverture de portefeuille.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse des deux journées.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation.

Pré-requis

Participants

Commerciaux, front-office, back-office, maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, contrôleurs de gestion, auditeurs.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples ;
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
Mise en application de ces techniques sur des calculettes financières et/ou des tableurs.

Connaissances requises

Aucune connaissance particulière n’est requise.

Date

Animée par Gérard DENIS

13/03/2023 - 14/03/2023

Distanciel

Animée par Gérard DENIS

13/03/2023 - 14/03/2023

Paris

Animée par Gérard DENIS

21/09/2023 - 22/09/2023

Distanciel

Animée par Gérard DENIS

21/09/2023 - 22/09/2023

Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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Mots-clefs de la formation

afges, banque, comptabilité, finance, formation, mathématiques.

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