Mesure et gestion de l’IRRBB

Risk management et règlementation bâloise

Distanciel
Luxembourg
Nouveau
Paris
Présentiel

Certificat d'expertise en traitement prudentiel Bâle III et sa finalisation

3h30 - Après-midi 624 €HT - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 294

Mesure et gestion de l’IRRBB

Pour inscrire un participant, merci de compléter vos coordonnées puis renseignez la liste des participants en fin de formulaire.

Pour mémoriser vos informations de connexion, nous vous invitons à ouvrir un compte.

Choisissez un lieu et une date *

Civilité *
Madame Monsieur

Nom *

Prénom *

Fonction

Société *

Adresse *

Ville *

Code postal *

Email *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Téléphone *

Fax

Commentaire

Cette formation sera prise en charge par un OPCO

Participant 1

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 2

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 3

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 4

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 5

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 6

Nom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 7

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 8

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 9

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 10

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

En fournissant mon adresse email, je reconnais avoir pris connaissance de la politique de confidentialité disponible ici . Mes données seront utilisées uniquement dans la relation commerciale personnalisée avec l'Afges. Le désabonnement à la newsletter peut se faire en cliquant sur le lien proposé dans nos emails. Le droit de rectification peut être exercé sur simple demande à contact@afges.com.

Objectifs

Acquérir un niveau d’expertise permettant d’appréhender et de manipuler aisément les concepts de risque de taux, de types de taux, de courbe des taux, de gap de taux.
Appréhender la gouvernance du risque de taux.
Comprendre les principes essentiels de gestion du risque de taux.
Connaître l’essentiel du dispositif réglementaire du risque de taux.
Appréhender la révision du dispositif réglementaire sur le risque de taux.

Animateurs

| 1 Formation

Domaines d’animation et conception :

ALM.
Mathématiques financières.
Marchés financiers.

Henri JACOB | 28 Formations

Domaines d'animation et conception :

Exigence prudentielle.
Gestion des risques.

Louis FAYE | 7 Formations

Programme
Public et pré-requis
Dates
Dernières évaluations Évaluations

Programme

INTRODUCTION

Définition de l’IRRBB.

Rappels sur le risque de taux d’intérêt :

Origine et effets du risque de taux.
Illustrations du risque de taux.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

MESURE DU RISQUE DE TAUX

Première mesure du risque de taux : le gap de taux.

Illustrations du gap de taux.

Deuxième mesure du risque de taux : la sensibilité ou duration modifiée.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Construction d’un gap de taux et de sa couverture dans le cas d’un bilan simple.
Construction d’un gap de taux et de sa couverture pour un bilan typique d’une banque de réseau.

QCU.

Synthèse.

GESTION OPÉRATIONNELLE DU RISQUE DE TAUX

Gouvernance :

Rôle de la direction ALM.
Rôle de la direction des risques ALM.
Comités ALCO (Assets & Liabilities Comittee).

Gestion :

Notion d’adossement.
Calcul des indicateurs de risque de taux.
Cadre de limites en taux.
Couverture.
Reporting
Taux de cession internes.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Exercice sur l’impact des taux de cession internes.

QCU.

Synthèse.

LES ATTENTES DE LA SUPERVISION BANCAIRE SUR LE RISQUE DE TAUX

Dispositif réglementaire du risque de taux.

Textes de réforme sur l’IRRBB du Comité de Bâle et de l’EBA.

Principaux changements :

De nouvelles exigences de reporting (informations qualitatives).
Une mesure standardisée du risque de taux (risque de taux sur la valeur économique des fonds propres ou EVE).
Un encadrement plus grand des modèles internes de calcul du risque de taux (méthode de gap ou NII et méthode de la duration ou EVE).
De nouveaux scénarios de stress sur l’IRRBB et un nouveau seuil de repérage des banques hors-normes (Outlier banks).

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation en ligne.

Pré-requis

Participants

Dirigeants de banques, responsables ou futurs responsables de la fonction ALM.
Responsables d’études informatiques.
Équipes des fonctions Finance et Risques des banques (approche du pilotage financier).
Contrôleurs internes et externes.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en PowerPoint : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Connaissances générales bancaires.

Date

Animée par Henri JACOB

14/06/2023

Distanciel

Animée par Henri JACOB

14/06/2023

Paris

Animée par David GÉRARDI

05/12/2023

Distanciel

Animée par David GÉRARDI

05/12/2023

Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

Mesure et gestion de l’IRRBB

Pour inscrire un participant, merci de compléter vos coordonnées puis renseignez la liste des participants en fin de formulaire.

Pour mémoriser vos informations de connexion, nous vous invitons à ouvrir un compte.

Choisissez un lieu et une date *

Civilité *
Madame Monsieur

Nom *

Prénom *

Fonction

Société *

Adresse *

Ville *

Code postal *

Email *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Téléphone *

Fax

Commentaire

Cette formation sera prise en charge par un OPCO

Participant 1

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 2

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 3

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 4

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 5

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 6

Nom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 7

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 8

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 9

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Participant 10

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Personne avec handicap, souhaite une assistance particulière

Mesure et gestion de l’IRRBB

Cette formation vous intéresse mais les dates proposées ne vous conviennent pas ?

Dès lors que vous réunissez deux participants, nous sommes en mesure d'ouvrir une nouvelle session sur simple demande de votre part.

Votre nom (obligatoire)

Votre email (obligatoire)

Téléphone *

Sujet

Votre message

Mesure et gestion de l’IRRBB

Cette formation vous intéresse et vous souhaitez la décliner en intra ?

N'hésitez pas à nous contacter : nous nous engageons à vous répondre dans les meilleurs délais.

Votre nom *

Votre numéro de télephone *

Votre email *

Sujet

Votre message

A télécharger

Bulletin d'inscription

Les autres formations du Certificat d'expertise en traitement prudentiel Bâle III et sa finalisation

240

Bâle III (CRR CRR2, CRR3, CRD IV, CRD V, CRDVI) : l’essentiel

1 jour

861 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

255

Bâle III (CRR, CRR 2, CRD IV, CRD V) : fonds propres et ratio de levier

1 jour

861€HT repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

260

Bâle III (CRR, CRR 2, CRD 4, CRD V, CRR3), fondamentaux du risque de crédit

2 jours

1 662 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

321

Dispositif de résolution (BRRD1, BRRD2, CRR2) et ratios TLAC /MREL

1 jour

861 €HT repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

271

Mesure, gestion et réglementation des risques de marché

3 jours

2 291 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

278

Mesure et gestion des risques opérationnels

2 jours

1662 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

262

Mesure et gestion du risque de contrepartie et les différents ajustements de valeur XVA

1 jour

861 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

300

Mesure et gestion du risques de concentration – grands risques (large exposures)

3h30 - Matin

624 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

293

Mesure et gestion du risque de liquidité (LCR, NSFR, ALMM)

1 jour

861 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

325

Bâle III (CRR, CRR 2, CRD IV, CRD V, CRR3) – Pilier2 : ICAAP, ILAAP STRESS TESTS, RAF

2 jours

1662€ht - Repas inclus/ -20% en distanciel (non cumulable)

244

Bâle III et sa finalisation et CRR3 : synthèse des principales mesures

3h30 - Matin

624 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

Mesure et gestion de l’IRRBB

Cette formation vous intéresse mais les dates proposées ne vous conviennent pas ?

Dès lors que vous réunissez deux participants, nous sommes en mesure d'ouvrir une nouvelle session sur simple demande de votre part.

Votre nom (obligatoire)

Votre email (obligatoire)

Téléphone *

Sujet

Votre message

Mesure et gestion de l’IRRBB

Cette formation vous intéresse et vous souhaitez la décliner en intra ?

N'hésitez pas à nous contacter : nous nous engageons à vous répondre dans les meilleurs délais.

Votre nom *

Votre numéro de télephone *

Votre email *

Sujet

Votre message

Mesure et gestion de l’IRRBB

Risk management et règlementation bâloise

Objectifs

Animateurs

Participants

Supports et moyens pédagogiques

Connaissances requises

Lina SBAI

Les autres formations du Certificat d'expertise en traitement prudentiel Bâle III et sa finalisation

Contact us

Visit us