Mesure et gestion du risque de liquidité (LCR, NSFR, ALMM)
Risk management et règlementation bâloise
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- Présentiel

Programme
Origine et effets du risque de liquidité.
Spread de liquidité.
Illustration : les crises financières de 2007-2008 et 2011-2012.
Notion de liquidité d’un actif.
Support PowerPoint.
Paperboard.
QCU.
Synthèse.
Le besoin de financement.
Le gap de liquidité.
Les réserves de liquidité.
Le positionnement de marché.
Gap dynamique de liquidité.
Stress scénarii de liquidité.
Définition liquidité intraday.
Attentes du superviseur quant à la gestion de la liquidité intraday.
Contraintes de mise en œuvre du dispositif règlementaire.
Support PowerPoint.
Paperboard.
QCU.
Synthèse.
Présentation générale du scénario de crise LCR : objectif, contrainte réglementaire, niveau d’application, mise en œuvre et période transitoire…
Coussin de liquidité :
Détermination du besoin de trésorerie à 30 jours :
Support PowerPoint.
Paperboard.
Cahier d’exercices:
QCU.
Synthèse.
Objectif et contrainte réglementaire.
Notion de Financement stable.
Notion de besoin en financement stable.
Modalités de calcul.
Évolutions à venir : implémentation du NSFR en Europe (CRR2).
Support PowerPoint.
Paperboard.
Cahier d’exercices :
QCU.
Synthèse.
Introduction et textes relatifs aux outils de suivi.
Liste des tableaux, périodicité, niveau d’application, date de mise en œuvre, période transitoire.
Définition, objectifs et composition de chaque outil de suivi :
Support PowerPoint.
Paperboard.
QCU.
Synthèse.
Definition, objectif, enjeu du contingency funding plan.
Principe d’élaboration, validation, tests, mise à jour du contingency funding plan.
Lien avec le dispositif d’appétit aux risques et ILAAP.
Support PowerPoint.
Paperboard.
QCU.
Synthèse.
Le reporting sur les plans de financement.
Le reporting LCR.
Le reporting NSFR.
Les rapports d’alerte.
Le reporting assets encumbrance.
Support PowerPoint.
Paperboard.
QCU.
Synthèse.
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Questions/réponses.
Fiches d’évaluation en ligne.
Pré-requis
Date
01 70 61 48 64
l.sbai@afges.com