Mesure et gestion du risque de liquidité (LCR, NSFR, ALMM)

Risk management et règlementation bâloise

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Nouveau
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Présentiel

Certificat d'expertise en traitement prudentiel Bâle III et sa finalisation

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REF : 293

Mesure et gestion du risque de liquidité (LCR, NSFR, ALMM)

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Objectifs

Connaître et comprendre les ratios de liquidité définis par Bâle III.
Approfondir le contenu du ratio de liquidité court terme (LCR), du ratio structurel à long terme (NSFR) et des outils de suivi supplémentaires (ALMM).
Être en mesure d’identifier les impacts dans son établissement.

Animateurs

Evelyne NGNOTUÉ | 83 Formations

Domaine d’animation et conception :

Audit.
Contrôle interne.
Management des risques.
Opérations de marché.

Henri JACOB | 22 Formations

Domaines d'animation et conception :

Exigence prudentielle.
Gestion des risques.

Programme
Public et pré-requis
Dates
Dernières évaluations Évaluations

Programme

INTRODUCTION

Origine et effets du risque de liquidité.

Spread de liquidité.

Illustration : les crises financières de 2007-2008 et 2011-2012.

Notion de liquidité d’un actif.

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

Synthèse.

MESURE DU RISQUE DE LIQUIDITÉ

Le besoin de financement.

Le gap de liquidité.

Les réserves de liquidité.

Le positionnement de marché.

Gap dynamique de liquidité.

Stress scénarii de liquidité.

Définition liquidité intraday.

Attentes du superviseur quant à la gestion de la liquidité intraday.

Contraintes de mise en œuvre du dispositif règlementaire.

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

Synthèse.

LE RATIO DE LIQUIDITÉ COURT TERME (LCR)

Présentation générale du scénario de crise LCR : objectif, contrainte réglementaire, niveau d’application, mise en œuvre et période transitoire…

Coussin de liquidité :

Définitions.
Notion d’actifs liquidesde haute qualité EHQLA (Encumbered High QualityLiquid Assets) / HQLA (High QualityLiquid Assets).
Caractéristiques : exigences générales et exigences opérationnelles.
Composition et pondérations associées.

Détermination du besoin de trésorerie à 30 jours :

Sorties de trésorerie : Taux de retrait.
Entrées de trésorerie : Taux d’entrée.
Sorties nettes de trésorerie.

Support PowerPoint.

Paperboard.

Cahier d’exercices:

Calcul du coussin de liquidité.
Calcul du LCR.

QCU.

Synthèse.

LE RATIO STRUCTUREL DE LIQUIDITÉ LONG TERME (NSFR)

Objectif et contrainte réglementaire.

Notion de Financement stable.

Notion de besoin en financement stable.

Modalités de calcul.

Évolutions à venir : implémentation du NSFR en Europe (CRR2).

Support PowerPoint.

Paperboard.

Cahier d’exercices :

Exemple de calcul du ratio NSFR.

QCU.

Synthèse.

LES OUTILS DE SUIVI SUPPLÉMENTAIRES (MODÈLE ALMM)

Introduction et textes relatifs aux outils de suivi.

Liste des tableaux, périodicité, niveau d’application, date de mise en œuvre, période transitoire.

Définition, objectifs et composition de chaque outil de suivi :

Asymétrie des échéances.
LCR par devise.
Concentration des sources de financement.
Concentration des contreparties.
Le stock d’actifs non grevés (assets encumbrance).
Indicateurs de marché.

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

Synthèse.

LE CONTINGENCY FUNDING PLAN

Definition, objectif, enjeu du contingency funding plan.

Principe d’élaboration, validation, tests, mise à jour du contingency funding plan.

Lien avec le dispositif d’appétit aux risques et ILAAP.

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

Synthèse.

LE REPORTING LIQUIDITÉ

Le reporting sur les plans de financement.

Le reporting LCR.

Le reporting NSFR.

Les rapports d’alerte.

Le reporting assets encumbrance.

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

Synthèse.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation en ligne.

Pré-requis

Participants

Personnel de la comptabilité, de la trésorerie, du contrôle de gestion, du back-office, du contrôle et de l’audit en charge de l’établissement ou du contrôle des ratios.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
Toute personne concernée par les ratios des banques et leurs évolutions.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en PowerPoint : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Une connaissance minimale des opérations bancaires est souhaitée.

Date

Animée par Evelyne NGNOTUÉ

05/06/2023

Distanciel

Animée par Evelyne NGNOTUÉ

05/06/2023

Paris

Animée par Henri JACOB

06/12/2023

Distanciel

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Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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