Mesure et gestion des risques bancaires

Techniques d’audit et de contrôle interne bancaires

Distanciel
Luxembourg
Paris
Présentiel

2 jours 1 662 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 248

Mesure et gestion des risques bancaires

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Objectifs

Identifier les principaux risques bancaires.
Avoir une vision d’ensemble sur le processus de gestion de ces risques.
Bien appréhender leur mesure.
Avoir des notions de base sur leur couverture.
Intégrer le vocabulaire technique permettant de mieux dialoguer avec les équipes Risque et Gestion financière.

Animateur

Henri JACOB | 28 Formations

Domaines d'animation et conception :

Exigence prudentielle.
Gestion des risques.

Programme
Public et pré-requis
Dates
Dernières évaluations Évaluations

Programme

LES RISQUES BANCAIRES

Définition.

Les différents risques bancaires.

Le processus de gestion des risques.

Les fonctions clés de la gestion des risques.

Le système de contrôle interne.

L’évolution des méthodes de mesure et de gestion des risques bancaires.

Les fonds propres économiques et prudentiels pour faire face à ces risques.

L’approche des autorités de contrôle.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

LES FONDS PROPRES

Le rôle des fonds propres.

L’allocation des fonds propres.

Le dispositif Bâle III, y compris sa finalisation.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

MESURE ET GESTION DU RISQUE DE CRÉDIT

Les concepts fondamentaux et les facteurs de risque.

Les réducteurs de risque.

Les agences de rating et la notation interne : méthodologie et notes.

Notion de défaut bâlois, de NPL, de forberance.

Cadre de determination du defaut balois.

Strategie de gestion des NPL.

Politique d’octroi de credit.

Indicateurs d’alerte précoce.

Limites et usages de ces modèles.

La traduction de ces modèles dans le ratio de solvabilité Bâle III (approche IRB).

Les modifications de Bâle III.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Calcul du taux de défaut à partir de statistiques de défaut.
Calcul de l’échéance effective d’un prêt.
Calcul des risques pondérés pour des prêts assortis de sûretés réelles (collatéraux) selon l’approche standard de Bâle II du risque de crédit.
Calcul des risques pondérés pour des prêts assortis de sûretés réelles (collatéraux) selon l’approche IRB de Bâle III du risque de crédit.
Calcul des risques pondérés pour des prêts assortis de sûretés personnelles (garanties) selon l’approche standard de Bâle III du risque de crédit.
Calcul des risques pondérés et de l’exigence de fonds propres à partir d’un modèle de credit-scoring appliqué à un portefeuille de crédits à des PME.
Calcul de la rentabilité de trois portefeuilles de crédit de risques (notes) différents en intégrant des modèles de risque de crédit.

Illustrations :

Taux de pondération issus des fonctions de pondération corporate, habitat, revolving et autres crédits de détail de l’approche IRB à partir d’hypothèses sur les facteurs de risque.
Conclusions qu’on peut en tirer sur la comparaison des risques de crédit entre les crédits corporate et retail.

MESURE ET GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITÉ

Origine et effets du risque de liquidité.

Spread de liquidité.

Illustration : les crises financières de 2007-2008 et 2009-2012.

Mesure du risque de liquidité : les indicateurs.

Gestion du risque de liquidité.

Dispositif réglementaire relatif au risque de liquidité.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Construction d’un gap de liquidité et de sa couverture (cas simple).
Calcul d’un ratio de liquidité LCR.

QCU.

Synthèse.

LE RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE

Origine et effets du risque de taux.

Illustrations du risque de taux.

Première mesure du risque de taux : le gap de taux.

Deuxième mesure du risque de taux : sensibilité.

Gestion du risque de taux.

Dispositif réglementaire relatif au risque de taux.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Effet d’une variation des taux d’intérêt sur la marge commerciale de la banque (prêt à taux fixe financé par une ressource à taux variable) et impact d’un adossement à taux fixe.
Construction d’un gap de liquidité et de sa couverture (cas simple).
Construction d’un gap de liquidité et de sa couverture (cas plus complet).

QCU.

Synthèse.

LE RISQUE DE CHANGE

Origine et effets du risque de change.

Périmètre et mesure du risque de change.

Gestion du risque de change.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

LE RISQUE OPÉRATIONNEL

Généralités.

Définition.

Méthodologie.

Critères d’éligibilité.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Calcul du risque opérationnel selon l’approche de base.
Calcul du risque opérationnel selon l’approche standard.
Calcul du risque opérationnel selon l’approche avancée (AMA).

LE RISQUE ESG

Contexte d’encouragement de l’investissement durable.

Définition du risque ESG.

Risque environnemental :
- Risque physique.
- Risque de transition.
- Risque de contentieux.
Risque social.
Risque de gouvernance.

Effet domino d’amplification du risque ESG sur les autres risques : risque de crédit, risque de marché, risque de liquidité, risque opérationnel, risque business, risque stratégique, risque de concentration, risque de réputation).

Les enjeux de transparence autour de la communication sur le risque ESG.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse des deux journées.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation en ligne.

Pré-requis

Participants

Toute personne souhaitant maîtriser les aspects fondamentaux de Bâle III et l’impact du dispositif prudentiel sur l’économie générale des banques.
Comptables (reporting financier, prudentiel et réglementaire), chargés de communication financière, contrôleurs (middle et back offices), contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques (risk management), inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques, management.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en PowerPoint : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Bonnes notions bancaires et financières.
Notions de mathématiques et statistiques de base.

Date

Animée par Henri JACOB

17/04/2023 - 18/04/2023

Distanciel

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17/04/2023 - 18/04/2023

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Distanciel

Animée par Henri JACOB

20/11/2023 - 21/11/2023

Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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Mots-clefs de la formation

gestion des risques bancaires, risque bancaire, risque de crédit, risques opérationnels.

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