Mesure et gestion du risques de concentration – grands risques (large exposures)

Risk management et règlementation bâloise

Distanciel
Nouveau
Paris
Présentiel

Certificat d'expertise en traitement prudentiel Bâle III et sa finalisation

3h30 - Matin 624 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 300

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Objectifs

Situer les enjeux de la réglementation issue de Bâle III : « Capital Requirements Regulation (règlement CRR) », « Capital Requirements Directive (CRD 4) » et actes délégués en matière de grands risques.
Identifier les impacts sur les grands risques de la « finalisation de Bâle III » (texte de décembre 2017 applicable essentiellement à partir de 2022).

Animateurs

Evelyne NGNOTUÉ | 96 Formations

Domaine d’animation et conception :

Audit.
Contrôle interne.
Management des risques.
Opérations de marché.

Henri JACOB | 28 Formations

Domaines d'animation et conception :

Exigence prudentielle.
Gestion des risques.

Programme
Public et pré-requis
Dates
Dernières évaluations Évaluations

Programme

INTRODUCTION : DÉFINITION ET PÉRIMÈTRE DES GRANDS RISQUES

Définition d’un grand risque au sens bâlois Notion de GCC (groupe de clients liés)

Entités assujetties au suivi. Périmètre de surveillance.

Exposition sur un client ou un groupe de clients liés (seuil de 10% des fonds propres éligibles).

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

FONDS PROPRES ÉLIGIBLES ET MODULATION DE L’EXPOSITION (CALCUL DE L’ENCOURS À RISQUE)

Fonds propres de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 plafonnés à un tiers des fonds propres de catégorie 1.

Expositions exemptées (pondération de risque à 0%).Techniques d’atténuation du risque de crédit ou approche par substitution.

Traitement des expositions spécifiques.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

LIMITE GRANDS RISQUES

Portefeuille bancaire (banking book).

Portefeuille de négociation (trading book) :

Cas général de la limite grands risques.
Les attentes de la supervision bancaire
Politique d’escalade et de gestion des dépassements de limites grands risques.
Lien avec l’appétit aux risques.

Particularités applicables aux banques d’importance systémique.

Reporting et fréquence de déclaration.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES À VENIR CRR2

Modification de la définition des fonds propres éligibles.

Abaissement de la limite « grands risques » d’exposition de banque systémique vers une autre banque systémique.

Calendrier de déploiement.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.

Évaluation de la formation.

Évaluation des connaissances.

Questions/réponses.

Attestation d’acquis de compétences.

Fiches d’évaluation.

Pré-requis

Participants

Comptables, contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques, inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en PowerPoint : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Bonne connaissance de l’économie de la banque.
Bases de la comptabilité bancaire.

Date

Animée par Henri JACOB

14/06/2023

Distanciel

Animée par Henri JACOB

14/06/2023

Paris

Animée par Evelyne NGNOTUÉ

05/12/2023

Distanciel

Animée par Evelyne NGNOTUÉ

05/12/2023

Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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