Stress tests sur les principaux risques bancaires

Risk management et règlementation bâloise

Distanciel
Nouveau
Paris
Présentiel

2 jours 1662€ HT / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 327

Stress tests sur les principaux risques bancaires

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Objectifs

Acquérir un niveau d’expertise permettant de manipuler aisément dans son activité opérationnelle le concept de stress test et les calculs afférents.
Bien comprendre les différentes étapes dans la construction des stress tests.
Connaître les stress tests les plus importants.
Comprendre leur utilisation dans la politique de la banque.

Animateurs

Louis FAYE | 7 Formations

Manou KOKODOKO | 5 Formations

Domaine d'animation et conception :

Audit et contrôle interne.
Opérations de marché.
Management des risques.

Programme
Public et pré-requis
Dates

Programme

INTRODUCTION : CONTEXTE, MISE EN ŒUVRE, PERSPECTIVES

Objectifs des stress tests.
Les stress tests des régulateurs et superviseurs.
Les stress tests internes.
Le cadre réglementaire autour des stress tests.

LES DIFFÉRENTES APPROCHES DE STRESS TESTS

Les stress tests spécifiques : idiosyncratiques.
Les stress tests généraux du marché.
Les stress tests combines.
Feuille de route de contrôle du superviseur.

LES TYPOLOGIES DES STRESS TESTS INTERNES, LEURS PRINCIPAUX OBJECTIFS ET APPLICATIONS

Stress tests historiques.
Stress tests hypothétiques.
Stress tests de sensibilité.
Stress tests inversés (reverse stress tests).
Feuille de route de contrôle du superviseur.

PÉRIMÈTRE DES STRESS TESTS

L’importance du périmètre de couverture des stress tests et leur granularité.
Les points de contrôle par risque :
- Risque de crédit.
- Risque de contrepartie.
- Risque de marché.
- Risque de liquidité.
- Risque opérationnel.
- Risque de titrisation.
- Risque lié à la conduite et frais de contentieux associés.
- Risque de taux d’intérêt lié aux activités non commerciales (IRRBB en anglais).
- Risque de concentration.
- Risque de change.
- Risque ESG: Environnement Social Gouvernance.
Feuille de route de contrôle du superviseur.

MÉTHODOLOGIE DE DEPLOIEMENT DE STRESS TESTS

Les modèles utilisés et les liens possibles entre les stress tests sur la liquidité et ceux sur la solvabilité.
L’ampleur de des interactions dynamiques entre les risques.
La capture des effets de rétroaction et de second tour.
L’éventail des hypothèses, y compris les mesures commerciales et de gestion, et les mesures correctives prévues pour chaque stress test.
Feuille de route de contrôle du superviseur.

UTILISATION DES STRESS TESTS DANS LA BANQUE

Besoin ICAAP.
Besoin ILAAP.
Besoins plans de financement d’urgence.
Besoin Plans préventifs de rétablissement.
Besoin internes liés à la stratégie de la banque.
Feuille de route de contrôle du superviseur.

LA GOUVERNANCE AUTOUR DES STRESS TESTS

L’implication du conseil d’administration : rôle et responsabilité.
Les chaines de responsabilité.
La documentation.
Feuille de route de contrôle du superviseur.

DISPOSITIF ORGANISATIONNEL DE MISE EN ŒUVRE DES STRESS TESTS

La fréquence des différents exercices de simulation de crise.
L’infrastructure d’agrégation de données de risque et le système d’information associé pertinents.
L’évaluation (quantitative et qualitative) et la mise à jour au moins une fois par an du dispositif de stress tests.
La mise à disposition des ressources expérimentées pour la modélisation/contrôle des stress tests.
Feuille de route de contrôle du superviseur.

Pré-requis

Participants

Comptables (reporting financier, prudentiel et réglementaire), chargés de communication financière, contrôleurs (middle et back offices), contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques (risk management), inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques, management.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples ;
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
Exposé des états financiers de banques pour illustrer la théorie.

Connaissances requises

Date

Animée par Louis FAYE

29/06/2023 - 30/06/2023

Distanciel

Animée par Louis FAYE

29/06/2023 - 30/06/2023

Paris

Animée par Manou KOKODOKO

11/12/2023 - 12/12/2023

Distanciel

Animée par Manou KOKODOKO

11/12/2023 - 12/12/2023

Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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