Formulaire de rappel

Merci de remplir les champs suivants afin de vous contacter au plus tôt.

Votre nom et prénom

Téléphone

E-Mail

En fournissant mon adresse email, je reconnais avoir pris connaissance de la politique de confidentialité disponible ici . Mes données seront utilisées uniquement dans la relation commerciale personnalisée avec l'Afges. Le désabonnement à la newsletter peut se faire en cliquant sur le lien proposé dans nos emails. Le droit de rectification peut être exercé sur simple demande à contact@afges.com.

Mon Compte

Accueil
L'afges
Formations Inter
Formations Intra
Certificats
Online Academy
Conseil
Offre RH
Actus
Librairie
Contact
Mon compte
Panier

Accueil /Ameliorer maitrise dexcel prototypant concepts alm definis lirrbb /Améliorer votre maîtrise d’Excel en prototypant les concepts ALM définis dans l’IRRBB

chargement...

×

×

×

Améliorer votre maîtrise d’Excel en prototypant les concepts ALM définis dans l’IRRBB

Contrôle de gestion

Distanciel
Paris
Présentiel

2 jours 1 662 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 606

Améliorer votre maîtrise d’Excel en prototypant les concepts ALM définis dans l’IRRBB

Pour inscrire un participant, merci de compléter vos coordonnées puis renseignez la liste des participants en fin de formulaire.

Pour mémoriser vos informations de connexion, nous vous invitons à ouvrir un compte.

Choisissez un lieu et une date *

Civilité *
Madame Monsieur

Nom *

Prénom *

Fonction

Société *

Adresse *

Ville *

Code postal *

Email *

Téléphone *

Fax

Commentaire

Cette formation sera prise en charge par un OPCA

Participant 1

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Participant 2

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Participant 3

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Participant 4

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Participant 5

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Participant 6

Nom *

*

Fonction *

Mail *

Participant 7

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Participant 8

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Participant 9

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Participant 10

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

En fournissant mon adresse email, je reconnais avoir pris connaissance de la politique de confidentialité disponible ici . Mes données seront utilisées uniquement dans la relation commerciale personnalisée avec l'Afges. Le désabonnement à la newsletter peut se faire en cliquant sur le lien proposé dans nos emails. Le droit de rectification peut être exercé sur simple demande à contact@afges.com.

Objectifs

Gagner en maîtrise des fonctions avancées d’Excel en l’utilisant comme un outil de prototypage de vos outils de gestion actif – passif (ALM) d’une banque.
Maîtriser et appliquer les concepts clefs de gestion actif – passif (ALM) d’une banque notamment ceux issus du texte d’avril 2016 du comité de Bâle sur le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire – IRRBB.
Acquérir les principes essentiels de structuration des données et des onglets Excel pour garantir des fichiers robustes, efficients et maintenables par une équipe de gestionnaires ALM.
Utiliser l’outil de création automatique et d’édition de macros pour maquetter des outils d’automatisation des traitements sous VBA pour Excel.
Construire et maîtriser le contenu d’un fichier Excel qui pourra servir de base à la construction de vos fichiers futurs.
Manipuler les données réelles d’une banque et produire une présentation sous PowerPoint de suivi des risques de taux et de change de cette banque.

Animateur

Stéphane SALLÉ | 7 Formations

Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Ingénieurs Électriciens de Grenoble, Doctorat de l’Institut National Polytechnique de Grenoble en Automatique et Traitement du Signal, Certification d’Aptitude à l’Administration des Entreprises de l’IAE de Paris, DESS de Finance de l’IAE de Paris. Domaines d'animation et conception : - Contrôle de Gestion. - Gestion Actif-Passif. - Risques de marché.

Programme
Public et pré-requis
Dates

Programme

À l’issue de la formation, les apprenants acquerront une meilleure maîtrise des fonctions avancées d’Excel ET des concepts clefs de gestion actif-passif utilisés dans une direction financière de banque. Ils auront également acquis des principes permettant de développer des fichiers Excel utilisables par plusieurs personnes, maintenables dans le temps et suffisamment robustes pour garantir une production de livrables régulière et de qualité. Ces fichiers pourront constituer des prototypes opérationnels d’outils de gestion des risques de taux et de change s’inscrivant dans un processus plus global de production comptable mensuelle par une banque. Les apprenants repartiront avec des fichiers EXCEL qu’ils auront manipulés et qui leur permettront la mise en œuvre directe de l’analyse des performances financières d’une banque.

1

MESURER ET EVALUER LES RISQUES ALM D’UNE BANQUE

Le rôle d’une banque et les spécificités du secteur bancaire.

Le bilan et le compte d’exploitation d’une banque.

Les risques actif-passif / ALM d’une banque et la gestion ALM d’une banque (centralisation des positions, Taux de Cession Interne, …).

Les impacts des risques de taux et de change sur la valeur d’une banque et la marge d’intérêt (marge exposée, adossement / couverture des positions).

Support PowerPoint.

Comptes sociaux d’une banque de crédit à la consommation.

Bilan « économique » et commentaires de l’évolution sur plusieurs années.

2

CHARGER LES DONNÉES ET DÉFINIR LES TRAITEMENTS

Analyser les données disponibles pour définir un modèle conceptuel des données (MCD).

Charger les données d’entrée à partir de fichiers externes, de bases de données ou de fichiers Excel.

Définir un processus de traitement progressif des données et de contrôle des données et des résultats des traitements.

Utiliser les tableaux croisés dynamiques, les tableaux de données et les filtres avancés pour charger et traiter des données.

Utiliser les fonctions RECHERCHEV, RECHERCHEH, INDEX, EQUIV pour récupérer des données et produire des livrables formatés.

Support PowerPoint.

Fichiers Excel de données chargées préalablement.

Travail sur PC seul ou à deux pour construire un fichier Excel.

Travail sur PC seul ou à deux pour construire un fichier PowerPoint d’exportation des résultats des traitements et de saisie / mise en forme des analyses.

3

ANALYSER LES GAPS DE TAUX ET LA SENSIBILITÉ DE LA MARGE D’INTERET

L’échéancement des postes du bilan par intervalles temporels.

La courbe des taux et les chocs de taux proposés par le Comité de Bâle.

La marge brute et la marge nette d’intérêt (MNI) d’une banque.

Donner une vision échéancée de l’activité d’une banque à partir des données comptables publiées au BALO.

Support PowerPoint.

Support de présentation d’analyse de l’évolution bilancielle et des risques de taux d’une banque.

4

AGIR SUR LES GRAPHIQUES EXCEL

Produire / construire les données sources d’un graphique.

Créer et modifier des formules matricielles.

Créer un graphique et comprendre les différents types de graphique sous Excel.

Les différentes zones d’un graphique sous Excel et apprendre à les modifier.

Support PowerPoint.

Fichiers Excel de données chargées préalablement.

Travail sur PC seul ou à deux pour enrichir son fichier Excel.

Travail sur PC seul ou à deux pour enrichir son fichier PowerPoint de présentation des analyses.

5

UTILISER QUELQUES FONCTIONS AVANCÉES D’EXCEL POUR TRAITER LES ERREURS (POUR LES PLUS RAPIDES DE LA PARTIE 4)

Les fonctions Excel qui permettent de gérer les erreurs.

Les structures conditionnelles (si … alors …), les tests logiques ET / OU.

La mise en forme conditionnelle des cellules.

La mise en forme du format d’une cellule (monétaire, date, …).

La fonction « texte » de construction d’un texte dynamique pour commenter automatiquement les graphiques ou les livrables.

La génération automatique de commentaires sous Excel.

Support PowerPoint.

Travail sur PC seul ou à deux pour enrichir son fichier Excel.

6

CONNAITRE LES RATIOS DE PILOTAGE FINANCIER D’UNE BANQUE ET LES RATIOS PRUDENTIELS IRRBB EVE ET NII

Trois ratios de pilotage de l’activité d’une banque : le coefficient d’exploitation, le RoE (rentabilité des fonds propres) et le CET1.

L’Economic Value of the Equity (EVE) et la mesure de sa sensibilité à des chocs de taux (DEVE).

La sensibilité de la Marge Nette d’Intérêt à des chocs de taux (DNII).

Cas des dépôts sans échéance (Non-Maturity Deposit – NMD).

Cas des remboursements anticipés (conditional prepayment rate – CPR).

Support PowerPoint.

Documents de communication financière d’un groupe bancaire français (« comfi » trimestrielle, document de référence et présentation aux investisseurs).

7

MANIPULER LES FONCTIONS AVANCÉES D’ANALYSE STATISTIQUE D’EXCEL POUR TRAITER LES DONNÉES

Les fonctions statistiques proposées par Excel.

Les fonctions temporelles et de somme conditionnelle.

La régression linéaire simple ou multi-variables et les mesures de la qualité des paramètres estimés.

Les lois de probabilité usuelles et la génération de nombres aléatoires pour les simulations.

Construction d’un modèle d’écoulement des crédits comprenant des remboursements anticipés.

Support PowerPoint.

Fichiers Excel de données chargées préalablement.

Travail sur PC seul ou à deux pour enrichir son fichier Excel.

Travail sur PC seul ou à deux pour enrichir son fichier PowerPoint de présentation des analyses.

8

ACQUÉRIR QUELQUES PRINCIPES POUR CONSTRUIRE DES FICHIERS EXCEL PLUS ROBUSTES ET ASSURANT UNE PRODUCTION COLLECTIVE DE QUALITÉ

Quelques règles d’or issues de l’expérience concernant la structuration des données manipulées (entrées, sorties, paramètres).

Quelques règles d’or issues de l’expérience concernant la structuration et l’ordonnancement des traitements.

Les fonctions d’import / export de données sous Excel.

La protection d’une cellule, d’une feuille ou d’un fichier Excel.

Support PowerPoint.

Internet et quelques sites spécialisés.

Travail sur PC seul ou à deux pour enrichir son fichier Excel.

9

MANIPULER LES OUTILS DE SIMULATION SOUS EXCEL ET, POUR LES PLUS RAPIDES, COMPRENDRE LES MACROS ET L’ADAPTATION / REPRISE D’UN CODE VBA EXISTANT

Les fonctions « valeur cible », « gestionnaire de scénarios » et introduction à l’utilisation du solveur Excel.

Les zones nommées et utilisation dans des formules.

Créer une macro VBA avec l’outil d’enregistrement Excel.

Editer et modifier une macro existante.

Les structures des données / objet Excel manipulables sous VBA.

Quelques exemples de tableaux de reporting ou tableaux bord de gestion des risques de taux et de change d’une banque.

Support PowerPoint.

Fichiers Excel avec des macros chargées préalablement.

Travail sur PC seul ou à deux pour enrichir son fichier Excel.

10

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse des deux journées.

Évaluation de la formation.

Évaluation des connaissances.

Questions/réponses.

Attestation d’acquis de compétences.

Fiches d’évaluation.

Pré-requis

Participants

Directeurs financiers et directeurs de gestion actif-passif de banques de tailles réduites.
Gestionnaires ALM.
Contrôleurs de gestion d’une activité de crédit devant analyser et comprendre l’évolution de la Marge Nette d’Intérêt.
Responsables opérationnels et auditeurs.
Maîtrise d’ouvrage de SI de gestion ou d’ALM.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation sous PowerPoint distribuée au format pdf.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques sous EXCEL.
Synthèses, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
Kit pédagogique pour la mise en œuvre des concepts de gestion ALM dans un fichier Excel.
Données financières sur plusieurs années d’une banque de crédit à la consommation.

Connaissances requises

Bonne connaissance d’Excel avec une utilisation quotidienne de cet outil depuis trois années minimum dans un contexte professionnel.
Connaissances en matière de bilan bancaire et gestion actif-passif (ALM).
Expériences de la méthode d’analyse par les processus.

Date

Animée par Stéphane SALLÉ

13/12/2021 - 14/12/2021

Distanciel

Animée par Stéphane SALLÉ

13/12/2021 - 14/12/2021

Paris

Contact

Héloise GABRIEL

01 70 61 48 63

gabriel@afges.com

Améliorer votre maîtrise d’Excel en prototypant les concepts ALM définis dans l’IRRBB

Pour inscrire un participant, merci de compléter vos coordonnées puis renseignez la liste des participants en fin de formulaire.

Pour mémoriser vos informations de connexion, nous vous invitons à ouvrir un compte.

Choisissez un lieu et une date *

Civilité *
Madame Monsieur

Nom *

Prénom *

Fonction

Société *

Adresse *

Ville *

Code postal *

Email *

Téléphone *

Fax

Commentaire

Cette formation sera prise en charge par un OPCA

Participant 1

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Participant 2

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Participant 3

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Participant 4

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Participant 5

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Participant 6

Nom *

*

Fonction *

Mail *

Participant 7

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Participant 8

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Participant 9

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

Participant 10

Nom *

Prénom *

Fonction *

Mail *

En fournissant mon adresse email, je reconnais avoir pris connaissance de la politique de confidentialité disponible ici . Mes données seront utilisées uniquement dans la relation commerciale personnalisée avec l'Afges. Le désabonnement à la newsletter peut se faire en cliquant sur le lien proposé dans nos emails. Le droit de rectification peut être exercé sur simple demande à contact@afges.com.

Améliorer votre maîtrise d’Excel en prototypant les concepts ALM définis dans l’IRRBB

Cette formation vous intéresse mais les dates proposées ne vous conviennent pas ?

Dès lors que vous réunissez deux participants, nous sommes en mesure d'ouvrir une nouvelle session sur simple demande de votre part.

Votre nom (obligatoire)

Votre email (obligatoire)

Téléphone *

Sujet

Votre message

En fournissant mon adresse email, je reconnais avoir pris connaissance de la politique de confidentialité disponible ici . Mes données seront utilisées uniquement dans la relation commerciale personnalisée avec l'Afges. Le désabonnement à la newsletter peut se faire en cliquant sur le lien proposé dans nos emails. Le droit de rectification peut être exercé sur simple demande à contact@afges.com.

Améliorer votre maîtrise d’Excel en prototypant les concepts ALM définis dans l’IRRBB

Cette formation vous intéresse et vous souhaitez la décliner en intra ?

N'hésitez pas à nous contacter : nous nous engageons à vous répondre dans les meilleurs délais.

Votre nom *

Votre numéro de télephone *

Votre email *

Sujet

Votre message

En fournissant mon adresse email, je reconnais avoir pris connaissance de la politique de confidentialité disponible ici . Mes données seront utilisées uniquement dans la relation commerciale personnalisée avec l'Afges. Le désabonnement à la newsletter peut se faire en cliquant sur le lien proposé dans nos emails. Le droit de rectification peut être exercé sur simple demande à contact@afges.com.

A télécharger

Bulletin d'inscription

Améliorer votre maîtrise d’Excel en prototypant les concepts ALM définis dans l’IRRBB

Cette formation vous intéresse mais les dates proposées ne vous conviennent pas ?

Dès lors que vous réunissez deux participants, nous sommes en mesure d'ouvrir une nouvelle session sur simple demande de votre part.

Votre nom (obligatoire)

Votre email (obligatoire)

Téléphone *

Sujet

Votre message

En fournissant mon adresse email, je reconnais avoir pris connaissance de la politique de confidentialité disponible ici . Mes données seront utilisées uniquement dans la relation commerciale personnalisée avec l'Afges. Le désabonnement à la newsletter peut se faire en cliquant sur le lien proposé dans nos emails. Le droit de rectification peut être exercé sur simple demande à contact@afges.com.

Améliorer votre maîtrise d’Excel en prototypant les concepts ALM définis dans l’IRRBB

Cette formation vous intéresse et vous souhaitez la décliner en intra ?

N'hésitez pas à nous contacter : nous nous engageons à vous répondre dans les meilleurs délais.

Votre nom *

Votre numéro de télephone *

Votre email *

Sujet

Votre message

En fournissant mon adresse email, je reconnais avoir pris connaissance de la politique de confidentialité disponible ici . Mes données seront utilisées uniquement dans la relation commerciale personnalisée avec l'Afges. Le désabonnement à la newsletter peut se faire en cliquant sur le lien proposé dans nos emails. Le droit de rectification peut être exercé sur simple demande à contact@afges.com.

Restez informé des dernières actualités, informations et nouveautés d'AFGES en vous abonnant à notre newsletter

Preloader

Nos partenaires

Catalogue des formations

Télécharger notre catalogue

Contactez-nous

contact@afges.com

01 70 61 48 60

01 47 27 07 63

Contact

Mentions légales

CGV

Rendez-nous visite

29 rue Lauriston

75116 Paris

Locaux en ERP 5 avec accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Kléber

Charles de Gaulle Étoile (sortie Grande-Armée ou Avenue Foch)

© AFGES 2016-2020, tous droits réservés

Contact Mentions légales CGV