Objectifs
- Maîtriser le nouveau contexte réglementaire Solvabilité II.
- Cartographier les risques auxquels sont exposés les organismes d’assurance.
- Réussir la mise en place d’un dispositif efficace de gestion des risques.
- Décliner la gestion des risques au niveau opérationnel et dans le processus prospectif instauré par l’ORSA.
Animateur(s)
Eric YONTA
- Assurances.
- Actuariat.
Programme
1LES ENJEUX ET LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
Exercice pratique : proposer une cartographie des risques clé d’une entreprise d’assurance
Les directives Solvabilité II, les textes de l’EIOPA.
L’architecture de la directive Solvabilité 2.
Calcul du SCR, ratio de solvabilité, niveau d’exigence.
Le système de gouvernance, les exigences du système de gouvernance, le contrôle interne, la supervision prudentielle.
Les politiques écrites, les fonctions-clé, l’ORSA.
Les démarches de gestion du risque.
2LES RISQUES SOUS SOLVABILITÉ 2 ET LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DE L’ORSA
Les spécificités du risque dans le secteur de l’assurance.
Les risques sous solvabilité 2 : la formule standard, ses limites et les solutions alternatives.
Le cadre règlementaire de l’ORSA.
Les impacts de Solvabilité 2 sur la gestion des risques dans l’assurance.
3MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE D’UNE GESTION TRANSVERSE DES RISQUES
Les étapes de la déclinaison opérationnelle :
- Profil de risque : cartographie exhaustive des risques, métrique, indicateurs, modèle.
- Stratégie de gestion des risques : établissement de l’appétence aux risques, déclinaison en tolérance aux risques et limites de risques opérationnelles.
- Processus de suivi de l’activité et d’identification des déformations du profil de risques, mise à jour de l’ORSA.
L’organisation à mettre en œuvre pour une gestion transverse des risques : les fonctions de gouvernance et le processus ORSA.
4FOCUS SUR LA DÉTERMINATION DU PROFIL DE RISQUES
L’identification et la classification des risques, la cartographie et les acteurs.
La quantification et l’évaluation des risques, les différentes métriques, le choix de métriques, l’agrégation des risques/effet diversification.
L’évaluation des risques dans le cadre de l’ORSA.
5SYNTHÈSE ET CONCLUSION
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Public et pré-requis
Participants
- Directeurs des risques.
- Directeurs de l’audit interne, auditeurs internes.
- Responsables conformité.
- Responsables et correspondants risques opérationnels.
- Fonctions de contrôle permanent et périodique.
- Responsables des assurances.
- Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
- Administrateurs des organismes d’assurance.
Supports et moyens pédagogiques
- Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples ;
- Plus d’illustrations.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
Connaissances requises
- Aucune connaissance particulière n’est exigée.
