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MA – 1 – Gestion actif/passif (ALM) : approfondissement

Risk management et règlementation bâloise

Casablanca
Nouveau
Présentiel

2 jours 9000 DHRS - repas inclus

REF : MA - 1

MA – 1 – Gestion actif/passif (ALM) : approfondissement

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Objectifs

Appréhender l’ALM comme outil stratégique de pilotage du bilan et du compte de résultat.
Connaitre les principaux modèles d’écoulement utilisés en ALM.
Identifier, mesurer, suivre et couvrir les risques de liquidité et de taux d’intérêt.
Comprendre les principes réglementaires applicables à l’ALM.
Être en capacité d’animer un Comité ALM.

Animateur

Alain GHNASSIA | 11 Formations

Domaines d’animation et conception :

Bâle III.
ALM.
IFRS.
Contrôle interne.

Programme
Public et pré-requis
Dates

Programme

RAPPEL DES FONDAMENTAUX

Le rôle d’intermédiation des banques.

Les responsabilités de la filière ALM.

Identifier, mesurer, suivre et couvrir les risques structurels.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

MESURE ET GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITÉ

Les indicateurs du risque de liquidité dont la situation de liquidité, le bilan de liquidité, les réserves HQLA et le gap statique.

Les couvertures en liquidité et les différentes sources de financements.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

LA MODÉLISATION DES ENCOURS

Pourquoi échéancier les encours du Bilan et du Hors Bilan ?

Les principes génériques de modélisation et l’utilisation des conventions.

La modélisation des crédits immobiliers.

La modélisation des dépôts à vue.

La modélisation des lignes de crédits confirmés.

Support PowerPoint.

Cas pratique de synthèse sur la modélisation des encours.

QCU.

Synthèse.

LES GAPS DE LIQUIDITÉ

Le gap de liquidité statique.

Le gap de liquidité dynamique.

Le gap de liquidité dynamique stressé.

Les réserves de liquidité.

Support PowerPoint.

Cas pratique sur la construction d’un gap de liquidité statique.

QCU.

Synthèse.

MESURE ET GESTION DU RISQUE DE TAUX

Les typologies de taux : fixe, révisable, variable et réglementé.

Les différents risques de taux : base, refixing, inflation, optionnel et de modèle.

La séparation du bloc marché et du bloc structurel.

Les indicateurs de suivi du risque de taux : le gap de taux, la MNI, la VNA et la sensibilité de ces indicateurs.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices sous Excel :

Construction d’un gap de taux fixe.
Calcul de la sensibilité de la VAN du bilan.

QCU.

Synthèse.

LES COUVERTURES DE TAUX

Quelle stratégie de couverture adopter.

Le swap de taux.

La swaption.

Le swap inflation.

Les caps et floors.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

LA RÈGLEMENTATION DES RISQUES STRUCTURELS

Le ratio de liquidité court terme (LCR).

Le ratio d’anti-transformation (NSFR).

Les principes SREP applicables au risque de taux.

La gestion du risque de taux selon IRRBB.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

PRÉPARER ET ANIMER SON COMITÉ ALM

Organisation et fonctionnement du comité ALM.

Le choix des Indicateurs à présenter au comité ALM.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse des deux journées.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation en ligne.

Pré-requis

Participants

Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
Dirigeants de banques, responsables ou futurs responsables de la fonction ALM, trésoriers, responsables financiers, contrôleurs de gestion, responsables d’études informatiques, direction stratégique, auditeurs internes.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en PowerPoint : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Bonne connaissance des opérations bancaires et de la gestion financière.
Avoir suivi la formation « Gestion actif/passif (ALM) : l’essentiel ».

Date

Animée par Alain GHNASSIA

04/09/2023 - 05/09/2023

Casablanca

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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