Parcours administrateurs : Module 1 – Compréhensions des enjeux de l’établissement assu...
Contexte bancaire et réglementation
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Programme
Les spécificités de la gouvernance de l’établissement assujetti.
Les principaux acteurs de la gouvernance.
Le rôle du régulateur-superviseur en France (ACPR et AMF).
L’évolution règlementaire au niveau européen (Rôle de la BCE notamment et de l’ESMA).
Les éléments-clés de la supervision des établissements : rôle du Pilier II, mécanisme de SREP (Supervisory review and Examination Process).
Le cadre règlementaire de la comptabilité bancaire.
La lecture d’un bilan d’un établissement assujetti.
Les différents états financiers.
Les principaux mouvements dans le bilan et le hors bilan bancaire.
La compréhension du compte de résultat.
Les points d’attention pour l’administrateur.
Le rôle de l’ALM (enjeu de ILAAP – Internal Liquidity Adequacy Assessment Process)
Mesure du risque de liquidité.
Mesure du risque de taux.
Les évolutions Bâle III et CRD4 et les impacts en termes de stratégie.
Les points d’attention pour l’administrateur.
Les exigences en capital : capital réglementaire, ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process)
Le risque de crédit.
Le risque de marché.
Le risque opérationnel.
Le risque de non-conformité.
Les points d’attention pour l’administrateur.
L’organisation du dispositif de contrôle interne (contrôle périodique/permanent).
Les principales composantes du dispositif de contrôle de l’établissement assujetti.
Les liens entre cartographie des risques et contrôle interne.
Le pilotage du dispositif de maîtrise des risques à partir des documents fournis.
Les réflexes de l’administrateur quant à l’appréciation des mécanismes de surveillance et de contrôle mis en place par l’établissement.
Les composantes du risque de crédit.
Les méthodologies de calcul du risque de crédit.
Le dispositif de contrôle du risque de crédit.
L’organisation de l’activité de marché.
Les composantes du risque de marché.
La mesure du risque de marché selon les principaux instruments.
Les principaux modèles de calcul du risque de marché.
Les composantes du risque opérationnel.
Le rôle de la collecte des pertes/incidents et de la cartographie des risques.
Les principaux risques opérationnels (dont les risques de non-conformité)
Les modalités d’appréciation des dispositifs par les administrateurs.
La notion d’appétence au risque appliquée au secteur financier.
La construction du risk appetite framework (RAF).
Le rôle de l’administrateur dans l’appréciation du RAF.
Pré-requis
Date