Parcours administrateurs : Module 1 – Compréhensions des enjeux de l’établissement assu...

Contexte bancaire et réglementation

Distanciel
Nouveau
Paris
Présentiel

Parcours administrateurs

1 jour 1000€ HT / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 205

Objectifs

Comprendre le fonctionnement et les caractéristiques du secteur bancaire français.
Présenter les principaux acteurs du marché bancaire français.
Faire le lien entre le secteur bancaire et l’économie réelle.
Comprendre les principaux risques bancaires.
Comprendre les défis actuels auxquels sont exposées les banques françaises traditionnelles.
Présenter les principaux partenaires internes et externes de la banque.
Comprendre les différentes stratégies bancaires.
Introduire les grandes tendances stratégiques récentes.
Comprendre le lien entre stratégie bancaire et réglementation.

Animateur

Yannick LUCOTTE | 4 Formations

Domaines d'animation et conception : - Économie monétaire. - Économie du développement. - Économétrie appliquée.

Programme

1

L'ENVIRONNEMENT RÈGLEMENTAIRE

Les spécificités de la gouvernance de l’établissement assujetti.

Les principaux acteurs de la gouvernance.

Le rôle du régulateur-superviseur en France (ACPR et AMF).

L’évolution règlementaire au niveau européen (Rôle de la BCE notamment et de l’ESMA).

Les éléments-clés de la supervision des établissements : rôle du Pilier II, mécanisme de SREP (Supervisory review and Examination Process).

2

LES ENJEUX DE LA COMPTABILITÉ BANCAIRE

Le cadre règlementaire de la comptabilité bancaire.

La lecture d’un bilan d’un établissement assujetti.

Les différents états financiers.

Les principaux mouvements dans le bilan et le hors bilan bancaire.

La compréhension du compte de résultat.

Les points d’attention pour l’administrateur.

3

COMPRENDRE LA GESTION DES RISQUES STRUCTURELS

Le rôle de l’ALM (enjeu de ILAAP – Internal Liquidity Adequacy Assessment Process)

Mesure du risque de liquidité.

Mesure du risque de taux.

Les évolutions Bâle III et CRD4 et les impacts en termes de stratégie.

Les points d’attention pour l’administrateur.

4

COMPRENDRE LES ENJEUX PRUDENTIELS À PARTIR DE L’IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX RISQUES DE L’ASSUJETTI

Les exigences en capital : capital réglementaire, ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process)

Le risque de crédit.

Le risque de marché.

Le risque opérationnel.

Le risque de non-conformité.

Les points d’attention pour l’administrateur.

5

SAVOIR APPRÉCIER L’EFFICACITÉ DU DISPOSITIF DE MAÎTRISE DES RISQUES

L’organisation du dispositif de contrôle interne (contrôle périodique/permanent).

Les principales composantes du dispositif de contrôle de l’établissement assujetti.

Les liens entre cartographie des risques et contrôle interne.

Le pilotage du dispositif de maîtrise des risques à partir des documents fournis.

Les réflexes de l’administrateur quant à l’appréciation des mécanismes de surveillance et de contrôle mis en place par l’établissement.

6

THEMES OPTIONNELS

1. Le suivi du risque de crédit

Les composantes du risque de crédit.

Les méthodologies de calcul du risque de crédit.

Le dispositif de contrôle du risque de crédit.

2. Le suivi du risque de marché

L’organisation de l’activité de marché.

Les composantes du risque de marché.

La mesure du risque de marché selon les principaux instruments.

Les principaux modèles de calcul du risque de marché.

3. La gestion du risque opérationnel

Les composantes du risque opérationnel.

Le rôle de la collecte des pertes/incidents et de la cartographie des risques.

Les principaux risques opérationnels (dont les risques de non-conformité)

Les modalités d’appréciation des dispositifs par les administrateurs.

4. Comprendre le suivi de l’appetence au risque (Risk appetite framework RAF)

La notion d’appétence au risque appliquée au secteur financier.

La construction du risk appetite framework (RAF).

Le rôle de l’administrateur dans l’appréciation du RAF.

Pré-requis

Participants

Membres des organes délibérants (conseil d’administration, de surveillance ou comité d’audit et des risques)des établissements assujettis.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en PowerPoint.
QCU, synthèses, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
Schémas et graphiques.
Références académiques.

Connaissances requises

Connaissances générales bancaires.

Date

Animée par Yannick LUCOTTE

18/11/2021

Distanciel (initialement prévu le 27 septembre)

Animée par Yannick LUCOTTE

18/11/2021

Paris (initialement prévu le 27 septembre)

Animée par Yannick LUCOTTE

22/03/2021

Distanciel

Animée par Yannick LUCOTTE

22/03/2021

Paris

Contact

Karim SBAI

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