Objectifs
- Maîtriser le nouveau contexte réglementaire sur le risque opérationnel : CRR3/CRD6 et RTS/ITS en cours.
- Comprendre les enjeux de la nouvelle approche d’exigences de Fonds Propres au titre du risque opérationnel.
- Appréhender la nouvelle taxonomie des risques opérationnels.
- Comprendre les nouveaux attributs réglementaires de la collecte de pertes et d’incidents.
- Intégrer les nouveautés de publication sur le Risque Opérationnel au titre du Pilier 3.
- Maîtriser les nouveaux états COREP liés au Risque Opérationnel.
Animateur(s)
Yvan ALLIOLI
- Risk Management et règlementation Bâloise.
- Techniques d’audit et de contrôle interne bancaires.
Programme
1LE NOUVEAU CONTEXTE REGLEMENTAIRE DU RISQUE OPERATIONNEL
Base légale (Article 317(9) of Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation – CRR) des évolutions en matière de Risque Opérationnel
Principales nouveautés à partir des 3 draft finaux des Regulatory Technical Standards (RTS) :
- Calcul d’Exigences en Fonds Propres
- Taxonomie des Risques
- Collecte de pertes et d’incidents
- Publication des états eu titre du pilier 3
Etats COREP
2EXIGENCE EN FONDS PROPRES RO : LA NOUVELLE APPROCHE SMA (STANDARD MEASUREMENT APPROACH)
Les raisons du changement .
Principes de calcul.
Détail de la composante Indicateur d’Activité (BIC) et principes des tranches de calcul.
Le multiplicateur de pertes internes.
3LA NOUVELLE TAXONOMIE DES RISQUES OPÉRATIONNELS
Les principales évolutions liées aux nouvelles RTS
La nouvelle taxonomie des risques opérationnels (Niveaux 1&2)
Analyse détaillée des nouvelles 39 catégories de niveau 2
Difficultés pratiques de mapping avec les référentiels existants
L’intégration des enjeux de Digital Operational Resilience Act (DORA),
4LES NOUVEAUX ATTRIBUTS DE LA BASE DE PERTES ET D'INCIDENTS
Le contenu des RTS à venir.
Les nouveaux attributs des perte et incidents
- Attributs liés aux montants des pertes.
- Attributs liés aux typologies de risques : juridique, misconduct, modèle, IT, crédit, marché, risque de tiers, environnemental, social, gouvernance, Greenwashing.
- Attributs liés aux métiers bancaires : retail, trading&sales, Commercial, autres lignes d’activité.
- Mapping entre attributs des incidents et taxonomie des RO.
5LES NOUVEAUTES DE PUBLICATION SUR LE RO AU TITRE DU PILIER 3
Les évolutions des ITS/RTS à prévoir.
Présentation des 4 états en consultation.
Benchmark des publications actuelles des grands établissements français au titre du RO.
6EVOLUTION DES ETATS COREP SUR LE RO
Les évolutions des ITS/RTS à prévoir.
Présentation des 6 états en consultation.
Principes de construction.
7SYNTHÈSE ET CONCLUSION
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Public et pré-requis
Participants
- Directeurs des risques.
- Responsables risques opérationnels.
- Correspondants risques opérationnels.
- Fonctions Contrôle permanent et périodique.
- Responsable des assurances.
- Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
Supports et moyens pédagogiques
- Documentation en power point.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
- Synthèses.
Connaissances requises
Aucune connaissance particulière n’est exigée.
Dates
| Dates | Localisation / Modalité | Animateur(s) | |
|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | Yvan ALLIOLI | S'inscrire | |
