Objectifs
- Connaître et comprendre les attentes du régulateur en matière d’indentification des expositions aux entités du shadow banking sur la base des guidelines et RTS de l’EBA.
- Connaître et comprendre les attentes du régulateur en matière de mesure et gestion du risque de Step IN (CRR2).
- Avoir les clés pour intégrer ces exigences dans le dispositif de gestion des risques de la banque.
- Être en mesure d’identifier les impacts dans son établissement.
Animateur(s)
Evelyne NGNOTUÉ
ngnotue@afges.com
- Audit.
- Contrôle interne.
- Management des risques.
- Opérations de marché.
Programme
1IDENTIFICATION DES EXPOSITIONS DE LA BANQUE AUX ENTITES DU SHADOW BANKING
Définition de la notion de shadow banking.
La complexité d’appréhension de la notion de shadow banking et le manque d’uniformité de la définition au niveau international
- Entités du shadow banking recensées dans les orientations de l’EBA.
- Risques liés au shadow banking identifiés par le CERS et le CSF.
- L’éventail des entités couvertes par le CERS et le CSF.
Exemple d’entités de shadow banking.
Le poids du shadow banking dans l’économie.
Les risques que présentent les entités du shadow banking pour l’industrie bancaire.
Les exigences de declaration (corep) sur les expositions de shadow banking prévues par la CRR2 dans le cadre du régime grands risques.
Identification des entités du shadow banking selon l’EBA pour les exigences de reporting.
- Critères d’identification des entités.
- Traitement des services et activités bancaires.
- Traitement des entreprises d’investissement
- Traitement des fonds d’investissement alternatifs (FIA).
- Traitement des fonds monétaires (MMF La réglementation des fonds dans l’Union.
- Traitement des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique.
- Traitement des entreprises d’assurance et de réassurance.
- Traitement des chambres de compensation.
- Traitement des banques centrales, des administrations centrales, des entités du secteur public, des banques multilatérales de développement.
- Les règles de résolution des institutions dans l’Union.
- Critères permettant d’exclure de la désignation d’entités qui offrent des services bancaires ou exercent des activités bancaires établies dans des pays tiers comme entités du shadow banking.
Calendrier de mise en œuvre.
2MESURE ET GESTION DU RISQUE DE STEP IN
Définition et enjeux autour du risk de step in.
Identification des entités pour lesquelles la banque présente un risque de step in et evalation de la probabilité de step in et les impacts potentiels en fonds propres, liquidité, ressources humaines et systèmes et reputation.
Exigences de fonds propres et de liquidité pour les entités pour lesquelles la banque présente un risque élévé de step in.
Exigence de reporting.
Appétit aux risques.
3SYNTHÈSE ET CONCLUSION
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Public et pré-requis
Supports et moyens pédagogiques
- Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples ;
- Plus d’illustrations.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
Connaissances requises
- Une connaissance minimale des opérations bancaires est souhaitée.
