BÂLE III (CRR, CRR 2, CRD IV, CRD V) PILIER 2 : ICAAP, STRESS TESTS
Exigence prudentielle et reporting financier
- Monaco
- Nouveau
- Paris
Programme
Principes généraux du pilier 2 :
MSU : Mécanisme de Supervision Unique dans la zone euro :
Arrêté du 03 Novembre 2014.
Les niveaux d’importance des banques (G-SIB, O-SIB…) et le principe de proportionnalité.
Support PowerPoint.
QCU.
Synthèse.
Définition.
Champ d’application.
La méthodologie SREP de la BCE :
Reportings dans le cadre du SREP (STE, …).
Support PowerPoint.
QCU.
Synthèse.
Objectifs.
Structure et gouvernance.
Use test.
Attentes de la BCE et de l’ACPR : le guide MSU de l‘ICAAP.
Les risques traités par le pilier 1 mais pas de manière exhaustive :
Les risques non traités par le pilier 1
Support Powerpoint.
Illustration du processus ICAAP à la Deutsche Bank et Saxo Bank.
Illustration du plan d’un document ICAAP.
Paperboard.
Cahier d’exercices :
QCU.
Synthèse.
Définition du risque de liquidité.
Objectifs de l’ILAAP.
Structure et gouvernance.
Les indicateurs du risque de liquidité à traiter dans le cadre de l’ILAAP.
Principes de gestion du risque de liquidité.
Stress tests de liquidité et réserves internes de liquidité, à comparer avec le LCR et les réserves réglementaires du pilier 1.
Contingency Funding Plan.
Support Powerpoint.
Paperboard.
Cahier d’exercices :
QCU.
Synthèse.
Objectifs.
Les stress tests des régulateurs et superviseurs : ACPR, BCE, ABE.
Principaux types de stress tests :
L’essentiel de la méthodologie des stress tests :
Périmètre des stress tests :
Utilisation des stress tests dans la politique de la banque.
Points de contrôle (EBA guidelines).
Support Powerpoint.
Cahier d’exercices :
QCU.
Synthèse.
Définition.
Indicateurs et calibration des seuils de tolérance.
Intégration opérationnelle de L’ILAAP et l’ICAAP dans la gestion du dispositif d’appétit au risque.
Support Powerpoint.
Illustration des limites définies sur les principaux risques dans une petite banque.
QCU.
Synthèse.
Textes.
Champ d’application.
Objectifs.
Contenu.
Éventail de scénarios à appliquer.
Évaluation et validation des plans de rétablissement par les autorités compétentes.
Support Powerpoint.
QCU.
Synthèse.
Synthèse des deux journées.
Élaboration du plan d’un document.
Vérifier et valider des acquis.
Évaluer la formation.
Questions/réponses.
Illustration du plan d’un document ICAAP.
Fiches d’évaluation.
Pré-requis
Date
01 70 61 48 63
gabriel@afges.com
bâle 2, bâle 3, ICAAP, pilier 2, stress test.