Bâle III, Pilier 2 : ICAAP, stress tests
Exigence prudentielle et reporting financier
- Monaco
1 jour
844 €ht - Repas inclus
REF : 302
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Programme
Objectifs et contexte de la revue prudentielle.
Principes du pilier 2 : responsabilité de la banque quant au processus interne d’évaluation des fonds propres, principaux secteurs de risques traités sous le pilier 2, meilleures pratiques.
Modifications du pilier 2 avec les nouvelles règles Bâle III-CRR-CRD4 : coussins de fonds propres, MMD (montant maximum distribuable).
Support PowerPoint.
QCU.
Synthèse.
Évaluer le montant des fonds propres et de la liquidité en interne.
Analyser les risques les plus importants.
Planifier les mesures à prendre si les risques sont trop importants.
Projeter la situation financière et stratégique et la robustesse du bilan.
L’utilisation du pilier 2 dans l’activité de l’établissement.
Un exemple : l’ICAAP à la Deutsche Bank.
Rapports entre l’ICAAP et le Risk Appetite Framework (RAF).
Support PowerPoint.
Illustration du processus ICAAP à la Deutsche Bank.
Le processus.
Autorisation des approches avancées.
Méthodologie du système d’évaluation des risques.
Demandes des autorités de contrôle en matière de pilier 2 :
Les niveaux d’exigences en capital exigés (ainsi que la fixation du montant maximum distribuable et lien avec les exigences de fonds propres du pilier 1).
Principes d’un coussin des fonds propres du pilier 2 imposé par le superviseur et qui vient s’ajouter aux coussins de fonds propres réglementaires du pilier 1 : le « Pillar 2 Requirement » (P2R).
Sanctions imposées par les superviseurs si les ratios ne sont pas respectés.
L’accent renforcé depuis 2016 sur l’ICAAP et l’ILAAP.
Support Powerpoint.
QCU.
Synthèse.
Le risque de concentration : définition, principes, méthodes de mesure (ratios, modèles) :
Les risques résiduels liés aux techniques de réduction du risque de crédit : définition, procédures de contrôle :
Les risques liés aux opérations de titrisation :
Le risque de liquidité :
Réglementation concernant le risque de liquidité (pilier 2).
Support PowerPoint.
Paperboard.
Cahier d’exercices :
QCU.
Synthèse.
Le risque stratégique et le risque lié à l’activité :
Le risque de réputation :
Risque de taux d’intérêt du portefeuille bancaire :
Principes de maîtrise du risque de taux d’intérêt.
Support Powerpoint.
Paperboard.
Cahier d’exercice :
QCU.
Synthèse.
Objectifs.
Contexte.
Stress tests aux USA (FED).
Stress tests en Europe (ABE et BCE).
Stress test de l’ACPR.
Principaux types de stress tests : analyse historique, analyse de scénarios, analyse de sensibilité, reverse stress tests.
Stress tests : attentes de l’ACPR.
Les cinq catégories de stress tests les plus répandues en pilier 2.
Risques de marché :
Développement d’un programme effectif de stress tests : questions à considérer, considérations techniques, pratiques courantes dans les banques, meilleures pratiques :
Utilisation des stress tests dans le pilotage de l’établissement : diffusion des résultats dans l’entreprise, notamment au management, analyse des résultats et prise de décisions adéquates pour réduire les expositions et les concentrations de risques jugées excessives.
Support Powerpoint.
Cahier d’exercices :
QCU.
Synthèse.
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Questions/réponses.
Fiches d’évaluation.
Pré-requis
Date
01 70 61 48 64
bobinet@afges.com
bâle 2, bâle 3, ICAAP, pilier 2, stress test.
