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Mesure et gestion des risques bancaires

Banque > Risk management et règlementation bâloise

Paris

2 jours

22/04/2024 + 3 à venir

Prix en présentiel

1 787 € HT - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

Objectifs

  • Identifier les principaux risques bancaires.
  • Avoir une vision d’ensemble sur le processus de gestion de ces risques.
  • Bien appréhender leur mesure.
  • Avoir des notions de base sur leur couverture.
  • Intégrer le vocabulaire technique permettant de mieux dialoguer avec les équipes Risque et Gestion financière.

Animateur(s)

FAYE Louis

Louis FAYE

Domaine d'animation et conception :
  • Gestion des risques.
  • Bâle III.
JACOB Henri

Henri JACOB

Domaines d'animation et conception :
  • Exigence prudentielle.
  • Gestion des risques.
KOKODOKO Manou

Manou KOKODOKO

Domaine d'animation et conception :
  • Audit et contrôle interne.
  • Opérations de marché.
  • Management des risques.
LAY Jean-Marie

Jean-Marie LAY

Domaines d'animation et conception :
  • Comptabilité bancaire.
  • Exigence prudentielle.
NGNOTUE Evelyne

Evelyne NGNOTUÉ

Domaine d’animation et conception :
  • Audit.
  • Contrôle interne.
  • Management des risques.
  • Opérations de marché.
NGUYEN Latifa

Latifa NGUYEN MANH HUNG

Domaine d'animation et conception :
  • Audit et contrôle interne.
  • Gestion des risques.
  • Analyse de risques.

Programme

1LES RISQUES BANCAIRES

Définition.

Les différents risques bancaires.

Le processus de gestion des risques.

Les fonctions clés de la gestion des risques.

Le système de contrôle interne.

L’évolution des méthodes de mesure et de gestion des risques bancaires.

Les fonds propres économiques et prudentiels pour faire face à ces risques.

L’approche des autorités de contrôle.

2LES FONDS PROPRES

Le rôle des fonds propres.

L’allocation des fonds propres.

Le dispositif Bâle III, y compris sa finalisation.

3MESURE ET GESTION DU RISQUE DE CRÉDIT

Les concepts fondamentaux et les facteurs de risque.

Les réducteurs de risque.

Les agences de rating et la notation interne : méthodologie et notes.

Notion de défaut bâlois, de NPL, de forberance.

Cadre de détermination du défaut bâlois.

Stratégie de gestion des NPL.

Politique d’octroi de crédit.

Indicateurs d’alerte précoce.

Limites et usages de ces modèles.

La traduction de ces modèles dans le ratio de solvabilité Bâle III (approche IRB).

Les modifications de Bâle III.

4MESURE ET GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITÉ

Origine et effets du risque de liquidité.

Spread de liquidité.

Illustration : les crises financières de 2007-2008 et 2009-2012.

Mesure du risque de liquidité : les indicateurs.

Gestion du risque de liquidité.

Dispositif réglementaire relatif au risque de liquidité, y compris les évolutions du CRR2.

5LE RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE

Origine et effets du risque de taux.

Illustrations du risque de taux.

Première mesure du risque de taux : le gap de taux.

Deuxième mesure du risque de taux : sensibilité.

Gestion du risque de taux.

Dispositif réglementaire relatif au risque de taux, dont la nouvelle norme IRRBB.

6LE RISQUE DE CHANGE

Origine et effets du risque de change.

Périmètre et mesure du risque de change.

Gestion du risque de change.

7LE RISQUE OPÉRATIONNEL

Généralités.

Définition.

Principales notions de gestion du risquer opérationnel.

Le cadre prudentiel du risque opérationnel, y compris la finalisation de Bâle III.

8LE RISQUE ESG

Contexte d’encouragement de l’investissement durable.

Définition du risque ESG.

  • Risque environnemental :
    • Risque physique.
    • Risque de transition.
    • Risque de contentieux.
  • Risque social.
  • Risque de gouvernance.

Effet domino d’amplification du risque ESG sur les autres risques :  risque de crédit, risque de marché, risque de liquidité, risque opérationnel, risque business, risque stratégique, risque de concentration, risque de réputation.

Les enjeux de transparence autour de la communication sur le risque ESG.

9SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse des deux journées.

Évaluation de la formation.

Public et pré-requis

Participants

  • Toute personne souhaitant maîtriser les aspects fondamentaux de Bâle III et l’impact du dispositif prudentiel sur l’économie générale des banques.
  • Comptables (reporting financier, prudentiel et réglementaire), chargés de communication financière, contrôleurs (middle et back offices), contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques (risk management), inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
  • Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques, management.
  • Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Supports et moyens pédagogiques

  • Documentation en PowerPoint :
    Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :

    • Plus d’exemples.
    • Plus d’illustrations.
  • Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
  • QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

  • Bonnes notions bancaires et financières.
  • Notions de mathématiques et statistiques de base.

Dates

Dates Localisation / Modalité Animateur(s)
22/04/2024 Paris Louis FAYE + 5 S'inscrire
22/04/2024 Distanciel Louis FAYE + 5 S'inscrire
14/11/2024 Paris Louis FAYE + 5 S'inscrire
14/11/2024 Distanciel Louis FAYE + 5 S'inscrire
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